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준난수 몬테칼로 방법을 이용한 다중자산 옵션 가격의 추정
모은비,박종선,Mo, Eun Bi,Park, Chongsun 한국데이터정보과학회 2013 한국데이터정보과학회지 Vol.24 No.4
본 연구에서는 다중자산 옵션 가격의 추정에 있어 자산의 수, 상관계수, 자산의 값들과 표준편차의 여러 조합에 대한 시뮬레이션을 통하여 저불일치 수열에 따르는 준난수 몬테칼로 방법들을 비교하였다. 결과적으로 준난수와 모로 역변환을 이용하는 것이 기본적인 몬테칼로 방법보다 정확하였으며 자산의 수와 관계없이 준난수 방법들 중 혼합법들이 더욱 효과적임을 알 수 있었다. Quasi-Monte Carlo method is known to have lower convergence rate than the standard Monte Carlo method. Quasi-Monte Carlo methods are using low discrepancy sequences as quasi-random numbers. They include Halton sequence, Faure sequence, and Sobol sequence. In this article, we compared standard Monte Carlo method, quasi-Monte Carlo methods and three scrambling methods of Owen, Faure-Tezuka, Owen-Faure-Tezuka in valuation of multi-asset European call option through simulations. Moro inversion method is used in generating random numbers from normal distribution. It has been shown that three scrambling methods are superior in estimating option prices regardless of the number of assets, volatility, and correlations between assets. However, there are no big differences between them.
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1P-92 PLLA-Grafted Butyl-Rubber Based Thermoplastic Elastomers
모은비,육정숙,김영운,신지훈 한국공업화학회 2017 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2017 No.1
본 연구에서는 연질의 부틸고무(isobutylene isoprene rubber, IIR)와 경질의 poly(L-lactide) (PLLA)로 구성된 이성분계 그래프트 공중합체를 합성하여 열가소성 탄성체로서의 가능성을 확인하였다. 부틸고무에 함유된 이소프렌에 수산기를 도입하여 개시제로 사용하였으며, DBU를 이용한 L-lactide의 ROP(Ring Opening Polymerization)를 통해 그래프트 공중합체 IIR-g-PLLA (18~45 vol%)를 합성하였다. 또한 PLLA 사슬의 열 안정성을 강화하기 위하여 PLLA 말단의 수산기를 아세틸기로 치환하였다. 합성된 고분자는 1H-NMR을 통해 구조 및 전환율을 확인하였으며, SEC(Size Exclusion Chromatography)를 통해 분자량과 분자량 분포를 확인하였다. 아세틸기 치환으로 인한 열 안정성 강화를 확인하기 위해 TGA(Thermogravimetric analysis)를 분석하였다. 그리고 DSC(Differential scanning calorimetry)를 이용하여 PLLA의 함량에 따른 상분리 및 결정화 특성을 관찰하였고, tensile test를 통해 인장강도(tensile strength), 탄성계수(Young’s modulus) 등의 물리적 특성이 강화되는 것을 확인하였다.
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혼합회귀모형에서 콤포넌트 및 설명변수에 대한 벌점함수의 적용
박종선,모은비 한국통계학회 2019 응용통계연구 Vol.32 No.2
This paper is concerned with issues in the finite mixture of regression modeling as well as the simultaneous selection of the number of mixing components and relevant predictors. We propose a penalized likelihood method for both mixture components and regression coefficients that enable the simultaneous identification of significant variables and the determination of important mixture components in mixture of regression models. To avoid over-fitting and bias problems, we applied smoothly clipped absolute deviation (SCAD) penalties on the logarithm of component probabilities suggested by Huang {\it et al.} ({\em Statistical Sinica}, {\bf 27}, 147--169, 2013) as well as several well-known penalty functions for coefficients in regression models. Simulation studies reveal that our method is satisfactory with well-known penalties such as SCAD, MCP, and adaptive lasso. 주어진 회귀자료에 유한혼합회귀모형을 적합하는 경우 적절한 성분의 수를 선택하고 선택된 각각의 회귀모형에서 의미있는 예측변수들의 집합을 선택하며 동시에 편의와 변동이 작은 회귀계수 추정치들을 얻는 것은 매우 중요하다. 본 연구에서는 혼합선형회귀모형에서 성분의 개수와 회귀계수에 벌점함수를 적용하여 적절한 성분의 수와 각 성분의 회귀모형에 필요한 설명변수들을 동시에 선택하는 방법을 제시하였다. 성분에 대한 벌점은 성분들의 로그값에 SCAD 벌점함수를 적용하였고 회귀계수들에는 SCAD와 더불어 MCP 및 Adplasso 벌점함수들을 사용하여 가상자료와 실제자료들에 대한 결과를 비교하였다. SCAD-SCAD 벌점함수 조합과 SCAD-MCP 조합의 경우 기존의 Luo 등 (2008)의 방법에서 문제가 되었던 과적합 문제를 해결함과 동시에 선택된 성분의 수와 회귀계수들을 효과적으로 선택하였으며 회귀계수들의 추정치에 대한 편의도 크지 않았다. 본 연구는 성분의 수가 알려져 있지 않은 회귀자료에서 적절한 성분의 수와 더불어 각 성분에 대한 회귀모형에서 모형에 필요한 예측변수들을 동시에 선택하는 방법을 제시하였다는데 의미가 있다고 하겠다.
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문지영,모은비,서은경,조정우 한국교육개발원 2018 한국교육 Vol.45 No.1
Purpose: The purpose of this research was to identify key factors influencing private tuition spending. A secondary purpose was to evaluate the adequacy of using a penalized regression method to address a very complex situation with a massive amount of data. Design/Methodology/Data/Approach: Data were drawn from the Seoul Education Longitudinal Study (SELS), from which key factors explaining the private tutoring spending were selected via use of a penalized regression model. In the model, the annual amount of private tutoring expenditure for each family was set as a dependent variable and 20 out of 200 input variables were finally selected as influencing factors. Finding/Results: Out of 20 variables selected, some policy-operable ones include parents’ communicability, the quality of the instruction of the teacher of Korean, and the enthusiasm level of the English teacher. These results suggest that the improvement of public education is the key to keep down private tuition spendings. Results also indicate that the penalization methods have higher predictive power than the ordinary least square (OLS) method. Value: As far as policy making is concerned, research results are expected to produce realistic and reliable information. However, many previous studies used regression models which later turned out to be unstable or over-fitting. On the basis of the analysis of this research, the adequacy of using a penalized regression model as an alternative may be assumed in circumstances in which a massive amount of variables that are considerably complex are involved. 본 연구는 서울교육종단연구의 7차 자료를 활용하여 서울시 고등학교 1학년 학생의 사교육비 지출의 예측요인을 탐색하였다. 선행연구에서 나타난 다중공선성이 존재하거나 관련 변수가 많아 회귀계수 추정할 때 모형이 과적합되는 문제를 극복하기 위한 방법으로 벌점화 회귀모형을 사용하였다. 연간 사교육비의 예측변수 200개 중 벌점화 MCP 방법을 통해 20개의 독립변수가 최종 선택되었으며, 기존 의 연구에서 고려하지 않았던 새로운 변수를 탐색할 수 있었다. 학교 관련 변수로는 남녀공학이면서 남녀분반인 경우, 고등학교 선택 시 내신 성적이 유리한 것을 고려, 국어교과 교사의 지식, 영어교과 교사의 열성적 수업이 선택되었다. 가정 변수는 거주 지역, 부모의 경제활동 참여 여부, 진로에 대한 대화, 가계소득의 순으로 나타났다. 개인 변수에서는 EBS 참여여부, 방과후학교 참여여부, 국어교과의 주당 공부시간, 수학교과와 영어교과의 성취점수가 높을수록 연간 사교육비 지출이 많았다. 연구결과, 대학입시의 진학으로 인한 사교육비 지출이 높음을 확인하고 공교육의 만족도가 높으면 사교육을 대체할 수 있다는 것을 시사한다. 사교육 경감의 정부정책 일환의 방과후학교와 EBS는 사교육비 감소요인으로 나타났다. 아울러, 사교육 현상과 같이 사회적, 경제적, 심리적 변수들의 복합 현상을 분석하거나 고차원자료를 이용할 경우에 벌점화 회귀모형을 적용하는 분석방법이 유용함을 보였다.
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2P-29 Dimer Acid Alkyl Ester as a Processing Oil for Butyl Rubber Composite
육정숙,모은비,김영운,신지훈 한국공업화학회 2017 한국공업화학회 연구논문 초록집 Vol.2017 No.1
Butyl rubber (isobutylene isoprene rubber, IIR), a copolymer composed primarily of isobutylene with small percentages of isoprene, exhibits many favorable properties including excellent impermeability to water and gases, high chemical stability, high damping, and high elasticity. Rubber process oils help in improving the dispersion of fillers and flow characteristics of the rubber compound during further processing. For a rubber containing largely saturated groups, such as IIR, paraffinic process oils are conventionally used. However, as paraffinic oils generally contains at least 15 wt % aromatic contents, there can be compatibility issues with IIR. Herein, we report that preparation and characterization of dimer acid alkyl esters (DAAEs) through esterification of various alcohols and dimer acid derived from waste oils and fats. IIR was formulated with DAAE of 7.4 wt %. The flex durability of the butyl rubber composites was determined by DeMattia Flex Cracking (D.M.F.C.) Tester.
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