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정승환,박만식,김기환,Jeong, Seung-Hwan,Park, Man-Sik,Kim, Kee-Whan 한국통계학회 2010 응용통계연구 Vol.23 No.2
오래 전부터 지속적으로 제기된 기후변화에 의한 문제들은 전 세계적인 문제점으로 언급되고 있다. 이러한 환경적 위기에 처한 각 나라들의 대처방법 중에 하나는 친환경적이고 지속가능한 발전 설비를 마련하기 위한 노력과 연구를 진행하고 있다는 것이다. 그중에서 풍력을 이용한 발전은 해외 선진국에서 오래 전부터 개발되어 발전해 오고 있고 우리나라 역시 최근에 풍력 발전에 관심을 갖고 기술개발에 노력을 기울이고 있다. 이러한 실정에서 우리나라 지역의 풍력에 대한 분석 및 예측은 천연자원의 적절한 이용이라는 관점에서 매우 중요한 연구라고 할 수 있겠다. 본 논문에서는 기상청에서 제공하는 풍속 측정 자료로 선형회귀모형에 근간을 둔 추정방법을 이용하여 주요도서지역을 제외한 남한지역의 공간적 특성을 파악할 수 있는 적절한 모형을 찾고 각 모형의 비교를 실시하였다. 이 결과를 바탕으로 남한지역의 풍속 예측지도를 구성하였다. In this paper, we introduce the linear regression model taking the parametric spatial association structure into account and employ it to five-year averaged wind speed data measured at 460 meteorological monitoring stations in South Korea. From the prediction map obtained by the model with spatial association parameters, we can see that inland area has smaller wind speed than coastal regions. When comparing the spatial linear regression model with classical one by using one-leave-out cross-validation, the former outperforms the latter in terms of similarity between the observations and the corresponding predictions and coverage rate of 95% prediction intervals.
기능성 소화불량증에 대한 적외선 체열검사(DITI)의 임상 지표적 의의 연구
정승환,임인환,엄은진,이범준,나병조,Jeong, Seung-Hwan,Im, In-Hwan,Um, Eun-Jin,Lee, Beom-Jun,Na, Byong-Jo 대한한방체열의학회 2008 대한한방체열의학회지 Vol.6 No.1
Objective: To investigate the significance of temperature differences on two different acupuncture points between functional dyspepsia(FD) group and non-functional dyspepsia(non-FD) group respectively. Methods: We performed this research on 40 patients who came and took D.I.T.I in Kang-nam korean hospital kyung-hee university. We analyzed the averaged temperature of Zhongwon(CV12), Indang(HN1) and, also, investigated the significance of subtraction from Indang to Zhongwon temperature statistically. Results: The temperature differences from Indang to Zhongwon between functional dyspepsia group and non-functional dyspepsia group was significant, it meant that patients who have functional dyspepsia have more significant temperature difference from Indang(HN1) to Zhongwon(CV12). The direct comparisons of mean temperature between Indang and Zhongwon in the FD group and non-FD group were not significant. Conclusion: The study provide hypothesis on the temperature difference from Indang(HN1) to Zhongwon(CV12) and its association with functional dyspepsia. This study can provide a foundation for future studies on the evaluation of functional dyspepsia by using D.I.T.I.
정규혼합모형의 오차를 갖는 GARCH 모형을 이용한 옵션가격결정에 대한 실증연구
정승환,이태욱,Jeong, Seung Hwan,Lee, Tae Wook 한국데이터정보과학회 2017 한국데이터정보과학회지 Vol.28 No.2
Black와 Scholes (1973)와 Merton (1973)의 옵션 가격결정이론에 대한 논문이 발표 된 이후 다양한 실증 분석 결과에 의하여 시간의 흐름에 따라 변동성이 불변한다고 가정하는 Black-Scholes 모형이 시장의 옵션 가격을 적절히 설명하지 못하고 있다는 것이 밝혀지면서 많은 대안적인 연구들이 진행되어 왔다. 예를 들어, Duan (1995)은 위험중립측도 하에서의 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 GARCH 모형을 따르는 기초 자산의 옵션가격을 도출하는 방법을 제시하였다. 그러나 실제 주식이나 환율 등의 금융자료에 수익률분포는 정규분포에 비해 꼬리가 두껍고, 급첨의 형태를 보이는 데 Duan (1995)의 옵션가격 결정 방법은 이를 적절히 반영하지 못하고 있다. 이를 해결하기 위해 본 논문에서는 정규혼합모형의 오차를 갖는 GARCH 모형을 이용한 옵션가격 결정 방법을 제안하고자 한다. KOSPI200 옵션가격 자료를 이용하여 본 논문에서 제시된 옵션가격과 정규분포를 가정한 GARCH 모형에 의해 결정된 옵션가격과 비교한 결과, 금융 자료의 급첨의 성질이 뚜렷한 불안정한 시기인 경우에 오차가 정규혼합모형이라고 가정한 GARCH 모형에 의한 옵션가격 결정의 성과가 월등히 좋아지는 것을 확인할 수 있었다. The option pricing of Black와 Scholes (1973) and Merton (1973) has been widely reported to fail to reflect the time varying volatility of financial time series in many real applications. For example, Duan (1995) proposed GARCH option pricing method through Monte Carlo simulation. However, financial time series is known to follow a fat-tailed and leptokurtic probability distribution, which is not explained by Duan (1995). In this paper, in order to overcome such defects, we proposed the option pricing method based on GARCH models with normal mixture errors. According to the analysis of KOSPI200 option price data, the option pricing based on GARCH models with normal mixture errors outperformed the option pricing based on GARCH models with normal errors in the unstable period with high volatility.
Pulse Wave Velocity(PWV)와 혈청지질수치를 포함한 심혈관 질환 위험 요인들과의 상관관계 연구
정승환,엄은진,박우람,이범준,나병조,Jeong, Seung-Hwan,Um, Eun-Jin,Park, Woo-Rham,Lee, Beom-Jun,Na, Byung-Jo 대한한방내과학회 2009 大韓韓方內科學會誌 Vol.30 No.3
Objectives : There are lots of reports that cardiovascular disease, including hypertension, cerebro-vascular accident, and coronary heart disease, is related to atherosclerotic changes. Increased serum levels of lipids could play a role in these changes. This study aimed to investigate the relationship between PWV and risk factors of cardiovascular disease, including serum lipid values. Methods : This study included 261 subjects ($49.32{\pm}11.79$ years, 112 male) who underwent PWV and serum lipid evaluation. We investigated the correlation between serum lipid values, blood pressure, body mass index (EMI) and PWV. Pearson's correlation and partial correlation analysis were applied to examine the relationship between PWV and risk factors of cardiovascular disease. Results : Serum triglyceride, total cholesterol, systolic blood pressure, and diastolic blood pressure were significantly correlated with PWV. Partial correlation coefficient adjusted by age yielded significant correlation between serum triglyceride, systolic blood pressure, diastolic blood pressure and PWV. Conclusion : In this study, it seems that there are significant relationships between PWV, triglyceride and blood pressure. We could suggest that PWV might have some relationships with Dam-eum and blood stasis in oriental theory.