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우리나라 연안여객석의 항로별 운항수지 분석에 관한 연구
이태우,임종길 한국해운학회 1999 해운물류연구 Vol.29 No.-
This paper aims to classify and characterize all the Korean coastal routes of passenger ships and to analyse their profitability by route. The Korean coastal routes of passenger ships can be broadly divided into two: general route ( =non-subsidized) and subsidized route. Each of the two routes can be again classified into monopolistic route and competitive route according to the number of operating companies. Analyses on the profitability of coastal passenger ships deployed on the non-subsidized routes in the period of 1995-97 show: that all the competitive non-subsidized routes except two recorded net operating losses; that 39 routes of the total monopolistic non-subsidized routes posted net operating losses, while the rest of it, 16 routes, marked net operating profit. In the meantime. as for the subsidized routes, most monopolistic subsidized routes showed net operating profits, while competitive subsidized routes recorded net operating losses. The above results implies that some monopolistic subsidized routes with net profit may have to be changed to competitive non-subsidized routes and ships deployed on the some routes have to be replaced to improve profitability.
이태우,정재식 한국자료분석학회 2012 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.14 No.6
This paper investigates the impact of private information on the KRW/USD volatility by using high frequency data. For measuring private information, this paper uses Hasbrouk's information measures. Considering Hasbrouck's possible misspecification problem, the paper expands trade informativeness using time varying volatility. Empirical evidence shows that private information can have influence on volatility of exchange rate negatively. Some additional empirical facts are summarized as follows. The pattern of volatility and private information in intraday are U-shaped, inverted U-shaped, respectively. Hence, there is an evidence of private information's role on volatility in Seoul foreign exchange market. 본 연구의 목적은 서울외환시장의 고빈도 자료를 이용하여 원/달러환율의 변동성과 사적정보간의 관계를 실증 분석한다. 사적정보의 대리변수로 미시적 구조론에서 주로 사용하는 주문흐름(order flow)을 이용하였다. 원/달러 환율의 시변변동성을 추정하여 사적정보가 환율에 어떤 영향을 미치는지, 사적정보의 크기는 변동성에 어떤 영향을 미치는지 분석한다. 사적정보가 변동성 및 원/달러 환율에 미치는 영향을 분석하기 위해, Hasbrouck(1991a, b)의 사적정보지표를 원용하였다. 분석결과 환율의 변동성과 사적정보는 역의 관계가 있는 것으로 나타났다. 30분 자료를 이용하여 환율변동성 크기와 사적정보의 관계를 분석한 결과 환율변동성이 작을수록 사적정보의 환율 설명력이 줄어들었다. GARCH 모형을 이용한 분석결과에서는 사적정보가 환율변동성을 축소하는 것으로 나타났다.