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      • 양 선물의 헷지 효과성 연구

        김훈용,김가공 동덕여자대학교 산업연구소 2006 산업연구 Vol.12 No.-

        미래의 상품 판매 가격 및 판매량에 불확실성이 있는 경우에, 기존의 선물만으로는 판매 가격×판매량인 수익의 위험을 헷지하기에는 한계가 있다. 김훈용(2005)은 양 선물(Quantity Futures)을 새로이 도입함으로써 수익의 위험을 헷지할 수 있음을 밝혔다. 양선물이 새로이 도입되어서 금융 시장에서 성공하려면, 양선물을 이용한 헷지의 효과가 기존의 선물의 헷지 효과보다 우월하여야 한다. 본 논문은 기존의 선물인 "가격 선물"만으로 수익의 위험을 헷지하는 "단일 헷지(mono hedge)"와 "가격 선물"과 "양 선물"을 이용하여 수익의 위험을 헷지하는 "이중 헷지(dual hedge)"의 헷지 효과성(ex-ante hedge effectiveness)을 비교한다. 헷지 효과성은 최소 분산 헷지(minimun-variance hedge)의 헷지 효과성으로 비교한다. 결과는 다음과 같다. 판매 가격과 판매량 간의 상관 계수가 +1이나 -1인 경우를 제외하고는, "이중 헷지"가 "단일 헷지"보다 헷지 효과성이 우월하다. "단일 헷지"보다 "이중 헷지"의 헷지 효과성이 우월한 정도는, 판매 가격과 판매량 간의 상관 계수의 절대값이 작을수록 크다. 본 논문의 결과는 어떠한 산업이나 상품의 판매량에 대한 "양 선물"을 도입하는 것이 새로운 금융 상품으로서 성공할 것인가를 사전에 판단함에 있어서, 양 선물에 대한 수요 측면에서의 성공을 위한 매우 중요한 요인을 제시한다. 즉 헷지가 직면하는 가격과 판매량 간의 상관 계수의 절대값이 낮을수록 양 선물을 거래할 수요가 크며, 양 선물을 상장한다면 성공할 수 있다.

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