巨視經濟變數와 株價간의 關聯性에 관한 實證硏究

강윤식 弘益大學校 1995 국내석사

株價指數 先物 市場이 現物 市場에 미친 影響에 관한 實證硏究

강윤식 서강대학교 대학원 2003 국내석사

세계금융시장에 있어서 파생금융상품이 차지하는 위치의 중요성은 날이 갈수록 증가하고 있다. 위험관리 수단으로서의 기능뿐만 아니라 그 자체로 새로운 투자수단이 된다는 점에서 그 거래량은 날이 갈수록 급증하고 있다. 이러한 추세에 따라서 우리나라에서도 많은 준비기간을 통해 드디어 1996년 5월 3일 주가지수 선물을 도입하였다. 도입이후 거래량은 해마다 증가하였고, 우리나라의 선물시장은 세계에서도 앞서가는 시장이 되었다. 이와 더불어 선물시장과 관련된 많은 연구가 진행되었고, 그 연구 결과를 바탕으로 해서 선물시장의 질적 향상에 박차를 가하고 있다. 이와 같은 선물시장의 발전과 활발한 연구에 즈음하여 본 논문은 선물시장이 현물시장에 미치는 영향에 관하여 알아보는 것을 목적으로 하였다. 기존에 진행 되었던 논문과는 달리 선물시장 도입 이후 장기간의 자료를 활용하여 현물시장의 변동성과 현·선물 시장 간의 동태적인 관계에 대해서 실증 분석하였다. 실증자료로는 1990년 1월 3일부터 2003년 8월 29일까지의 일일 현물 수익률과 1996년 5월 3일부터 2003년 8월 29일까지의 선물 일일 종가 수익률(최근월물)을 활용하였다. 그 실증 결과를 요약하면 다음과 같다. 우선 분석대상이 되는 현물과 선물 수익률의 자료와 현물과 선물 수익률 제곱의 자기상관계수를 구해봄으로써 시계열에 변동성 집중현상이 있는지를 짚어보았다. 그 결과 주어진 시계열에서는 보통의 금융관련 자료에서 보여지는 변동성 집중현상을 가지고 있었다. 변동성 집중현상은 조건부 변동성이 일정하지 않고 시간에 따라 변하기 때문에 나타나는 현상이다. 그래서 조건부 이분산이 모형에 반영되는 GARCH 모형을 이용할 수 있는 근거를 얻을 수 있었다. 다음으로 선택되어진 모형을 실증하기위해 꼭 필요한 단위근 검정을 통해 모든 시계열이 안정적임을 알 수 있었다. 이러한 시계열에 관한 정보를 가지고서 본 논문의 목적인 현물시장의 변동성 변화에 관해서 살펴보았다. 금융 시계열 자료에서 일반적으로 사용되어지는 GARCH(1,1)모형을 통해서, 현물시장은 선물시장 도입이후 변동성이 증가하였고 시장의 효율성 또한 저하되었다는 것을 알 수 있었다. 그리고 수익률 변동성의 비대칭성을 반영하기 위해 EGARCH(1,1) 모형을 통해 변동성 변화를 분석해 보았으나 결과는 GARCH(1,1)모형과 거의 흡사하였다. 하지만, 이 분석을 통해 수익률 변동성의 비대칭성은 선물시장 도입이후 낮아졌다는 것을 알 수 있었고, 그것은 선물시장의 도입 효과를 부정할 수 없는 하나의 근거가 될 수 있었다. 또한 선물시장의 특징으로 인하여 선물시장의 비대칭성의 정도가 현물시장에 비하여 낮다는 것 또한 볼 수 있었다. 다음으로 현물과 선물의 동태적인 관계를 분석하기 위하여 VAR(3)모형을 추정하였다. 그 결과를 가지고서 그랜져 인관관계를 검증한 결과 두 변수 상호간에 인과관계가 존재함을 볼 수 있었다. 더 나아가서 충격반응함수와 예측오차 분산 분해 실증을 통해 현물과 선물의 관계를 좀 더 명확히 알 수 있었다. 선물시장은 현물시장 보다는 그 자체의 영향을 더 많이 받고, 현물시장은 그 자체보다는 선물시장의 영향을 더 많이 받는다는 것이 실증을 통해 밝혀졌다. 이상의 결과에서 선물시장 도입 이후 현물시장의 변동성은 증가 되었으며 효율성은 저하되었다. 하지만, 현물시장의 비대칭성 정도는 선물시장으로 인해 낮아졌다는 것을 볼 수 있었다. 현물과 선물의 동태적 관계의 분석은 이러한 결과를 뒷받침하여 주었다. 즉, 우리나라 선물시장은 현물시장에 많은 영향을 미치고 있으나, 아직 까지는 이론적으로 요구되어지는 순기능의 역할을 다하지는 못하는 것으로 보인다. 선물시장 자체의 문제점으로 말미암아 선물시장의 효율성이 떨어지고 변동성이 커질 수 있다는 개연성과 이로 인해 선물시장의 불안정성이 현물시장의 변동성 증가와 효율성 저하로 이어 질 수 있음을 보여주는 것이라 할 수 있다. 앞으로 시장의 효율성을 저해하는 요인과 시장의 안정성을 해치는 요인에 대해서 제도적인 발전이 요구되어 진다. 아울러 선물시장의 안정성이 현물시장의 안정성으로 옮아갈 수 있기에 선물시장의 올바른 운용이 필요할 것이다. Derivatives are becoming increasingly important in the global financial market. Due to the fact that derivatives not only can serve as a means of risk management but also is itself an investment vehicle, its trading volume is growing day by day. Following this trend, the stock index futures has been introduced in our country after a thorough preparation period. After its introduction, the trading volume of derivatives has increased every year and the futures market of our country has become one of the leading markets of the world. Along with that, there has been much research on the futures market and lots of efforts are being made for the qualitative improvement of the futures market based on the results of the research. This dissertation aims to study the influence of the futures market on the stock market. Contrary to the previous research, I did an empirical study on the volatility of the futures market and the dynamic relationship between the spot and futures market utilizing longitudinal data. The empirical data used in this study includes the daily spot rate of return from January 3, 1990 to August 29, 2003 and the daily closing price rate of return(First Month) from May 3, 1996 to August 29, 2003. The results of the analyses are as follows. First, in order to check the existence of the volatility clustering in the time series, autocorrelation between the spot and futures rate of return was computed. As a result, the time series showed the volatility clustering which is generally found in financial data. Volatility clustering occurs because the conditional volatility is not uniform but changes according to time. Therefore, there was a reason to use the GARCH model, which reflects conditional heteroscedasticity. Next, I found out that the time series was stationary through the unit root test, which is necessary for the empirical test of the selected model. Based on this information about the time series, this study examined the volatility of the stock market. Through the usage of the GARCH(1,1) model, I found out that the volatility of the spot market increased but the efficiency of the market decreased after the introduction of the futures market. To take into consideration the asymmetry of the volatility of the rate of return, the change of volatility was analyzed with the EGARCH model but the result was similar to that of the GARCH(1,1) model. But, I found out that the asymmetry of the volatility of the rate of return of the spot market decreased after the introduction of the futures market through this analysis, which serves as a grounds on which we cannot deny the impact of the introduction of the futures market. Also, the degree of asymmetry was found to be less than that of the spot market. Next, in order to analyze the dynamic relationship between the spot and the futures market, I estimated the VAR(3) model. With that result, I tested the Granger Causality which showed the existence of a causal relationship between the two variables. Furthermore, the relationship between the spot and the futures was clarified through the Impulse Response Function and Variance Composition Tests. It was revealed that the futures market is influenced more by itself rather than the underlying market but the spot market is affected more by the futures market than by itself. From these results, after the introduction of the futures market, the volatility of the spot market increased whereas the efficiency was decreased. But the asymmetry rate of the spot market was decreased because of the futures market. The analysis of the dynamic relationship between the spot and the futures market supported these results. In other words, the futures market in our country has great impact on the spot market but, it does not yet serve the functional role which is required of in theory. This demonstrates that the instability of the futures market can lead to the increment of the volatility and decrease of efficiency of the spot market due to the problems that reside in the futures market itself. The institutional development that deal with factors that are detrimental to the efficiency and stability of the market is imperative. Also, the proper management of the futures market is important because the stability of the futures market can be transferred to the stability of the spot market.

곰페르츠곡선을 이용한 실시간 품질특성 산정

강윤식 한양대학교 대학원 2012 국내석사

새로운 사업영역으로 웹이 급부상하면서 웹 공간에서 성공하기 위한 마케팅이 활발하게 진행되고 있다. 또한, 웹사이트의 품질이 성공전략의 중요한 척도가 되면서 웹사이트의 품질을 향상시키기 위한 많은 노력과 연구들이 진행되고 있는 상황이다[1]. 웹사이트는 이용자 수 급증과 그에 따른 요구사항의 다양화, 그리고 사용자들의 요구특성이 시간에 따라 변화가 빠르게 변하하고 있으며, 웹사이트 사용자들은 본인이 원하는 사이트의 품질특성에 매우 민감하게 반응하고 이로 인한 이용자 유입과 유출이 빠르게 진행되고 있는 실정이다. 따라서 독특하고 새로운 콘텐츠를 사용자 친화적인 환경을 통해 제공함으로써 소비자들의 관심과 참여를 지속시켜야 할 필요성이 있으며[3], 시시각각 변하는 요구사항에 따라 소비자가 원하는 콘텐츠를 서비스 할 수 있는 예측 모형의 필요성이 대두 되었다. 이에 본 연구에서는 곰페르츠곡선(Gompertz Curve)과 제품수명주기이론을 통해 구해진 요구특성 가중치를 QFD(Quality Function Deployment)에 적용하여 웹사이트의 실시간 품질특성 우선순위를 산정하는 방법을 제안한다. 웹사이트의 수명주기는 곰페르츠함수의 2차미분곡선과 제품수명주기 이론을 접목하여 결정하고, 각 시기별 요구특성 가중치와 거리가중치 개념을 통해 구해진 관측시점에서의 요구특성 가중치를 QFD(Quality Function Deployment)에 적용하여 최종적으로 품질특성의 우선순위를 산정한다. 이 실험을 통하여 관측 시점에 따라 품질 특성의 우선순위가 변화하는 것을 확인 할 수 있었으며, 각 시기가 변화하는 시점에 가까워 오면 가중치가 그 다음시기의 가중치를 따르는 것을 통해 웹사이트의 업데이트시기를 결정할 수 있음을 확인하였다. This study is the Real-time Quality Characteristic Computation Model using the Gompertz Curve, Product Life Cycle Theory and QFD(Quality Function Deployment). Recently websites are facing various changes such as diversified needs of fast growing users and rapidly changing requirements. Moreover websites users have sensitive reaction to websites' quality and for this reason inflows and outflows of users are proceeding rapidly. Under this situation, we need forecasting model which reflects real-time users requirements. So this study suggests method of real-time websites quality characteristic computation with demand characteristic weight in observation time from the Gompertz Curve, Product Life Cycle Theory and QFD(Quality Function Deployment)。

폭풍파 및 파편 충돌하중에 대한 콘크리트 패널의 보강성능 복합적 수치해석

강윤식 한양대학교 대학원 2011 국내박사

기업의 투자자보호, 성장기회 및 위험선호에 관한 연구

강윤식 서강대학교 2011 국내박사

본 논문에서는 기업의 투자자보호가 위험선호에 미치는 영향이 성장기회에 따라 달라질 수 있음을 실증적으로 검증하는 것을 목적으로 하였다. 그리고 그러한 위험선호가 기업가치(또는 기업성과)에 미치는 영향도 성장기회에 따라 다를 것이라는 점을 검증하고자 하였다. 이러한 본 연구는 모든 기업에서 위험을 선호하는 것이 투자자의 이해와 일치한다는 전제에 따라 투자자보호와 위험선호 간의 관계를 일률적으로 분석한 기존연구와 달리 성장기회에 따라 투자자보호와 위험선호간의 관계가 다르다는 것을 고려한다는 점에서 차별화된다. 대표적인 기존연구로 John, Litov and Yeung(2008)의 연구가 있는데, 이들은 경영자의 사적이익 추구행위가 기업의 투자를 보수적으로 만든다는 가설에 기초하여, 투자자보호가 우수할수록 기업의 위험선호가 증가하고, 이러한 위험선호는 기업가치를 제고시킨다는 것을 실증적으로 보여주었다. 하지만 이들은 성장기회에 따라 위험선호와 관련된 대리인 문제의 양상이 상이할 수 있다는 점을 간과하였다. 만약 기업의 최적 위험선호 수준이 성장기회에 따라 상이하다면, 성장기회가 높고 낮음에 따라 위험선호를 하는 것이 긍정적일수도 있고 부정적일수도 있으며, 또한 성장기회에 따라 대리인 문제의 양상도 다르게 나타날 수 있다. 가령 성장기회가 높은 기업에서는 성장기회를 개발하여 기업가치를 제고시키고자 적극적인 투자를 실시하여 위험을 선호하는 것이 투자자의 입장에서 긍정적인데, 이 경우 위험을 회피하는 것은 투자자의 입장에서 대리인 비용이 될 것이다. 반면 성장기회가 낮은 기업에서는 수익성이 높은 프로젝트에 투자할 기회가 적기 때문에 과도하게 위험을 선호하는 것이 투자자 입장에서 대리인 비용이 될 수 있다. 이러한 점은 기업의 성장기회에 따라 투자자의 이해와 일치하는 최적의 위험선호 수준이 기업마다 다를 수 있기에 위험선호가 모든 기업에서 일률적으로 동일한 의미를 가지지는 않음을 가정하게 한다. 이러한 가정이 성립한다고 한다면 우수한 투자자보호 메커니즘은 경영자에 의한 대리인 문제를 효율적으로 통제하여 경영자로 하여금 성장기회에 따라 최적의 위험 수준을 선택할 수 있도록 규율할 것으로 기대된다. 이에 본 연구에서는 기업마다 상이한 성장기회에 따라 투자자보호가 경영위험 선호에 어떠한 영향을 미치는 지를 실증분석을 통해 검증하고자 하였다. 분석결과에 따르면 본 연구의 가설과 같이 성장기회가 큰 기업의 경우에서는 투자자보호 수준이 높을수록 기업의 경영위험 선호가 높아지지만, 성장기회가 낮은 기업의 경우에는 투자자보호 수준이 경영위험 선호에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그리고 성장기회가 큰 기업에서는 경영위험 선호가 기업가치 제고에 통계적으로 유의한 양의 영향을 끼치지만, 성장기회가 낮은 기업에서는 경영위험 선호가 기업가치 제고에 미치는 영향이 작거나 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 종속변수, 주요 설명변수, 통제변수 측면에서 수행한 강건성 분석에서도 일관되게 나타났다. 한편 본 연구에서는 성장기회와 잉여현금흐름을 통해 과대투자가 발생할 가능성이 높은 기업군을 선별하여 이 경우 투자자보호가 위험선호에 어떠한 영향을 미치는 지를 분석하였다. 분석결과 과대투자 가능성이 높은 기업군에서는 투자자보호 수준이 우수할수록 위험선호가 낮아지거나 또는 적어도 투자자보호가 위험을 선호시키지는 않는 것으로 나타났다. 그리고 과대투자 가능성이 높은 기업군의 경우 위험선호가 기업의 가치제고를 유도하지 못하고 오히려 해가 될 수 있음을 시사하는 결과를 보였다. 본 연구는 동일한 이슈에 대해 대리인 문제의 양상이 기업마다 상이하게 나타날 수 있고 따라서 투자자의 이익을 보호하고 제고하기 위한 투자자보호 메커니즘의 효과가 모든 기업에서 동일한 양상으로 나타나지 않고 기업특성에 따라 그 양상이 달리 나타날 수 있다는 점을 시사하고 있다. 이는 기업지배구조 분야의 연구에서 우수한 기업지배구조의 효과가 모든 기업에서 동일하게 나타나지 않고 기업특성에 따라 다르게 나타날 수 있다는 점을 고려하여 연구를 수행해야 한다는 점을 보여준다. The paper aims to empirically verify that the impact of firms' investor protection upon risk taking can vary according to the growth opportunities of the firm. It also intends to verify that such risk taking will have varying impacts upon firm‘s value or performance, depending on the firm's growth opportunities. Previously, most studies took a single methodological approach to analyzing the relationship between investor protection and risk taking, based on the premise that risk taking is in the interests of investors, regardless of the circumstances of individual firms. Unlike the past studies, however, this paper focuses upon proving that growth opportunities determine the relationship between investor protection and risk taking. One of the leading studies on this subject was conducted by John, Litov and Yeung(2008). Based on the hypothesis that managers' attempts to gain private benefits lead to conservative investment strategies, they empirically proved that the better investors are protected, the greater risks companies tend to take, which results in higher corporate value. However, they failed to address that the agency problem associated with risk taking can taken on various aspects according to growth opportunities that companies present. If optimal risk taking for a company is determined by its growth opportunities, the growth opportunities can impact the results of risk taking, positive or negative, as well as the way the agency problem develops. For example, high-growth opportunity firms can capitalize on their growth opportunities and engage in risk taking through active investments to enhance corporate value. This is beneficial to investors and thus in this case, avoiding risk can be the agency cost for investors. On the other hand, firms with limited growth opportunities offer fewer opportunities for investors to invest in high-return projects and thus excessive risk taking can be the agency cost for investors. In this sense, what risk taking means to each company can be different as the level of optimal risk taking consistent with the interests of investors differs, depending on growth opportunities. If this hypothesis is proven true, a superior investor protection mechanism can serve as an effective tool to deal with the agency problem and to encourage managers to take the optimal level of risk in light of the company's growth opportunities. Under this background, the paper attempts to provide an empirical analysis of what impact investor protection has on operating risk taking when growth opportunities vary from company to company. The hypothesis was verified by the results of the analysis: at high-growth opportunity firms, the stronger investor protection is, the greater risks management takes. But the level of investor protection has no influence on risk taking at low-growth opportunity firms. Furthermore, risk taking has a statistically significant impact on enhancing the value of high-growth opportunity firms but it has little or no impact on the value of low-growth opportunity firms. An additional analysis was done to see what impact investor protection has on risk taking for a group of companies that were classified as having a higher possibility of over-investment problems, based on growth opportunities and free cash flows. According to the findings, the level of investor protection and risk taking were inversely related or at least investor protection did not encourage risk taking at companies with a higher possibility of over-investment. The results also implied that risk taking failed to add to corporate value and it may even have a detrimental effect on it. In conclusion, the same issue can pose different types of agency problem to companies and therefore, investor protection mechanisms designed to protect and promote the interests of investors can have varying effects according to the particular circumstances of individual companies. And this indicates that studies on corporate governance need to be undertaken, taking into consideration that the effects of good corporate governance are not identical and companies can reap different benefits, depending on their circumstances.

능력지각. 자기효능감이 축구선수의 경쟁상태불안에 미치는 영향

강윤식 경기대학교 교육대학원 2004 국내석사

이 연구는 축구 선수들 각자가 인지하고 있는 자신의 능력수준의 정도와 자기효능감 요인들 즉, 결과 자기효능감, 수행 자기효능감에 따라 시합 전에 느끼는 경쟁상태불안의 요인들 즉, 인지불안, 신체불안, 자신감에 미치는 영향을 파악하는데 목적을 두고 있다. 이러한 연구목적에 대한 다음과 같은 구체적인 연구문제를 설정하였다. 첫째, 개인적 특성에 따른 축구선수들의 능력지각, 자기효능감, 경쟁상태불안에 차이가 있을 것인가? 둘째, 능력지각은 축구선수들의 자기효능감, 경쟁상태불안에 영향을 미칠 것인가? 셋째, 자기효능감은 경쟁상태불안에 영향을 미칠 것인가? 넷째, 축구선수들의 능력지각, 자기효능감, 경쟁상태불안에는 상관관계가 있는 것인가? 이 연구의 조사는 대회가 열리는 기간(2004년 4월)동안 사전에 교육된 보조연구원 2명과 함께 대회에 참가한 선수들에게 본 연구에 관한 간략한 설명과 작성요령을 설명한 다음, 자기평가기입법(self-administration method)으로 시합이 있기 1시간 전에서 30분 전 사이에 설문 내응에 응답하도록 하며, 즉석에서 회수하였다. 경기력의 측정은 설문지에 응답한 선수들에 한하여 경기 종료 후 기록 및 본선진출, 등위 등으로 조사하여 활용 하였다. 수집된 자료들 중 누락 자료 여부와 왜곡 반응 자료를 검색하여 대상에서 제외시키고 분석 가능한 자료를 컴퓨터에 개별 · 입력시킨 후 자료 분석의 목적에 따라 전산처리(SPSS/PC. version 10.0)하였다. 통계치의 유의 수준은 a=.05에서 처리 하였다. 연구 결과를 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. 축구 선수들의 배경변인에 따른 능력지각수준, 자기효능감, 경쟁상태불안은 집단간의 차이가 나타났다. 2. 축구 선수들의 능력지각수준은 자기효능감에에 정적인 영향을 미치고 있다. 3. 축구 선수들의 능력지각수준은 경쟁상태불안에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 능력지각이 높아지면 인지적 불안, 신체적 불안은 낮아지고 자신감은 높아지는 것으로 나타났다. 4. 축구 선수들의 자기효능감은 경쟁상태불안에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 5. 축구 선수들의 능력지각수준, 자기효능감, 경쟁상태불안 간에는 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 이상의 결론을 종합해보면 능력지각, 자기효능감은 경쟁상태불안에 직 · 간접적으로 영향을 미침으로써 관련 변인 간 에 상관관계가 내재해 있다고 할 수 있다. The purpose of this study was to identify the effect of level of perceived competence, self-effect on competitive state anxiety in footballf player. Survey were performed from 100 student players who are participated in the 2004 national football championship that is held in Jeollanamdo. Questionnaire for demographical characteristics, level of perceived competence, self-effect, and competitive state anxiety was obtained. The methods of statistics used to analyze the collect data are Frequency analysis, and One-Way ANOVA. obtained from this research are as follows : First, there was significant difference level of perceived competence, self-effect, and competitive state anxiety according to individual characteristics. Second, the perceived competence of football player has effect on competitive state anxiety. Third, the self-effect of football player has effect on competitive state anxiety. Fourth, there was a casual relationship between level of perceived competence, self-effect, and competitive state anxiety. Results were discussed based on the above.

제1소구치 발치 모델에서 고유진동과 가진 조건에 따른 조화진동해석

강윤식 울산대학교 대학원 2015 국내박사

목적 제1소구치 발치 모델에서 진동력을 가했을 때 나타나는 치아의 공진을 알아보고, 가진 방향을 달리한 경우, 치아의 진동모드를 관찰하여 교정적 치아이동에 효과적인 조화진동을 진동해석을 통하여 알아보고자 하였다. 재료 및 방법 고정식 교정 장치가 부착된 상악 치열궁 모델과 두개골 모델을 결합하여 편측 두개상악치열궁 모델(cranio-maxillodental model, CMD)을 제작하였다. CMD 모델에서 개별 치아만 남긴 모델(I-모델)과 1소구치만을 제거한 모델(4E-모델), 각각의 고유진동수 및 진동모드(치근면의 응력 분포와 치아의 변위)를 구하고 비교하였다. 4E-모델에서 각 치아에 25g의 힘을 X, Y, Z축 방향별로 달리 가할 때, 진동 응답 그래프에서 변위 방향별 최대 진폭 진동수를 구하고, 그 진동수에서 치아의 조화진동모드를 확인하였다. 마지막으로 20차 고유진동수까지 가진 시, 교정적 치아이동과 유사한 형태의 공진을 보이는 진동수를 선택하여 조화진동모드를 검토하였다. 결과 1. 개별 치아는 고유진동수와 진동모드를 가지며, 진동수가 증가하면서 전치부에서는 순설방향, 근원심 방향, 수직 및 회전 변위가, 구치부에서는 협구개 방향, 근원심 방향, 회전 및 수직 방향의 변위가 순차적으로 관찰되었다. 2. 4E-모델의 고유진동해석 시, 개별 치아의 고유진동모드가 관찰되었다. 3. 4E-모델을 X축, Y축 또는 Z축 방향으로 가진 시, 가진 방향에 따라 다른 진동모드가 관찰되었다. 진동 응답 그래프 상 최대 진폭 진동수인 6330 Hz, 7938 Hz에서 모델 전체에 다양한 조화진동모드가 관찰되었다. 4. 20차 고유진동수까지 가진 시, 유사한 조화진동모드를 보이는 진동수대역을 5개 군으로 분류할 수 있었고, 6330 Hz, 8770 Hz, 12275 Hz, 14444 Hz 그리고 18003 Hz에서 교정적 치아이동과 유사한 방향의 공진모드가 관찰되었다. 진동수가 증가하면서 모델의 전체적인 부분에서 국소적인 부분으로의 공진모드의 변화가 관찰되었다. 결론 개별 치아는 고유진동수 및 진동모드를 가지며, 제1소구치를 제거한 모델의 고유진동해석에서도 각 치아의 고유한 진동모드가 관찰되었다. 조화진동모드는 가진 방향에 영향을 받으며, 특정 진동수에서 교정적 치아 이동과 유사한 공진모드가 관찰되어 교정치료 중 치아의 이동에 도움이 될 것으로 사료된다.

광 매개 하향변환에 의해 생성된 단일 광자 파속의 시간과 공간 모드 제어에 대한 연구

강윤식 인하대학교 대학원 2010 국내박사

본 논문에서는 광 매개 하향변환을 이용하여 발생하는 광자 상태를 시간과 공간적으로 제어하는 것에 대하여 연구하였다. 광 매개 하향변환을 통하여 발생한 광자 상태의 시간적인 모드의 제어는 광 매개 하향변환을 일으키는 펌프광의 선폭과 비선형 결정의 길이를 적절히 선택하여 분산을 조절하면 가능하다는 것을 이론적으로 보였다. 또한 비선형 결정 사이에 분산 보상층을 삽입하여 생성된 단일 광자 상태의 순수도를 높일 수 있다는 것을 이론적으로 다루었다. 광 매개 하향변환에서 발생하는 광자 쌍의 공간적인 전파는 프랙셔널(fractional) 푸리에 변환과 위그너 함수의 라돈(Radon) 변환을 통하여 이론적으로 기술하였다. 그리고 신호광 광자가 진행하는 곳에 잘 정의된 산란 물체를 설치하면, 우리가 원하는 형태의 단일 광자 파속 상태를 원격으로 만들어낼 수 있다는 것을 보였다.

Proxy TCP ACK를 이용한 무선 환경에서의 TCP 성능향상 연구

강윤식 서강대학교 대학원 2000 국내석사

TCP(Transmission Control Protocol)의 혼잡 제어(Congestion Control) 매커니즘은 패킷의 손실로 정체 상태를 인지하고 이에 대응하여 송신하는 패킷의 양을 줄인다. 그러나 이는 무선 환경에 적합하지 않다. 즉 무선 환경에서 일정하게 발생하는 비트 에러를 네트워크 정체에서 발생하는 패킷 손실과 같이 취급하여 TCP 전송 효율이 크게 떨어지게 된다. 정체 윈도(Congestion Window)의 크기 감소, 시간 초과 기간(Timeout Period)의 기하급수적 증가를 가져오고 이것이 TCP Throughput 저하를 가져오게 된다. 이런 문제점을 해결하기 위한 기존 연구들은 TCP 규약을 위반하거나 라우터(Router)에 과다한 부하를 가하는 단점을 보이고 있다. 본 연구에서는 이를 극복하기 위해 Snoop 방식과 M-TCP방식의 장점을 결합한 새로운 기법을 제안하고 그 효율성을 네트워크 시뮬레이터를 통해 입증하였다. 그 결과 비트 오류 정도에 따라 TCP Reno와 비교하여 25%-93%의 전송 효율 개선을 이루었다. The congestion control mechanism of the TCP(Transmission Control Protocol) recognizes each packet loss as an indication of congestion and responds to it by reducing the sending rate of packets. However, it exhibits undesirable phenomena, when employed in wireless environment. Constant rate bit errors, typical in wireless environment, are mistakenly identified as packet losses from network congestion, and cause TCP throughput to drop. Bit error reduces congestion window size, which, in turn, results in exponential growth of timeout period which greatly diminishes throughput. Previous approaches addressing this problem either violate TCP semantics or place much burden on intermediate routers. In this thesis, a new scheme combining the merits of the "Snoop" method and the M-TCP is proposed. The efficiency of our algorithm is shown via simulation using a network simulator(NS-2) to achieve 25% - 93% improvement over the TCP-Reno, depending on given bit error.

충주지역 공동주택 단지내 상가의 규모계획특성에 관한 연구

강윤식 충주대학교 산업대학원 2008 국내석사

1990년대 200만호 주택건설과 2000년대 50만호 주택건설계획 등의 총량적 목표달성을 위해 정부는 대량의 아파트 단지 건설이 이루어졌고, 앞으로도 더욱 지속될 것으로 예상된다. 그러나 이러한 아파트단지의 대량 건설은 주택공급측면의 양적 목표에는 어느 정도 실효를 거두었으나, 삶의 질적인 수준에서는 많은 문제가 야기되었다. 사회적 인식변화와 경제적 성장은 삶의 질에 대한 관심을 고조시켰으며, 제4차 국토종합계획에서도 가시화 되었듯이, 주거환경의 질적변화에 대한 예고가 되고 있다. 이러한 배경을 바탕으로 주택은 거주뿐만이 아닌 삶의 질을 윤택하게 하는 장소로서 인식전환을 주호단위의 내부공간에 대한 질적 변화와 더불어 아파트단지의 외부공간에 대한 질적 변화를 가져오게 되는 계기가 되고 있다. 이러한 맥락에서 커뮤니티 중심의 아파트단지의 부대복리시설중 하나인 단지내 상가를 이익의 수단으로만 인식하여 계획하여 왔으며, 개발초기의 이용형태와 다르게 주변상가나 대형마트의 출현으로 공실의 발생과 함께 점차 쇠락의 길을 걷고 있다. 충주지역 공동주택 또안 예외라 할수 없어 이에 보다 정확한 조사를 통하여 공동주택 단지내 상가업종과 규모를 분석하고 충주지역의 공동주택 단지내 건축계획특성을 도출하여 규모와의 상관성을 규명하고자 하는 것이 본 연구의 목적이라 할 수 있다. 본 연구는 충주지역 공동주택 단지내 상가를 주 대상으로 하였으며, 내용적 범위는 공동주택 단지내 상가의 업종구성과, 세부업종면적, 세대수의 변화에 따른 규모계획특성으로 한정한 결과, 다음과 같이 연구가 진행되었다. 제1장에서는 연구의 배경 및 목적과 연구의 범위 및 방법, 그리고 선행연구의 고찰과 단지내 상가와 관련된 법규를 살펴보았다. 제2장에서는 충주지역 공동주택단지의 개발규모와 단지면적, 주택규모등의 개발여건에 관련된 일반현황과 함께 단지내 상가의 업종구성분류와 업종구성현황등을 살펴보았다. 제3장에서는 단위업종별 공동주택 단지내 상가의 규모계획특성을 알아보고자 우선 공동주택 단지내 상가의 업종구성에 대한 전반적인 내용과 함께 각 업종군에 따른 세부업종의 규모계획특성을 알아보았다. 제4장에서는 세대규모에 따른 공동주택 단지내 상가의 규모계획특성을 알아보고자 우선적으로 공동주택 세대규모별 단지내 상가의 업종구성에 대해 살펴본후 일정단위로 세대수를 구분하여 그에 따른 당지내 상가의 규모계획특성을 살펴보았다. 본 연구에서는 충주지역의 공동주택 단지내 상가의 규모계획특성에 관한 연구로써 충주시 전역에 단지내 상가를 포함하고 있는 공동주택 단지를 대상으로 조사, 분석을 한 결과 세대수의 변화에 따라 세부업종의 규모와 구성이 달라지는 것으로 나타났다. 이러한 기초자료를 바탕으로 추후 충주지역 공동주택 단지내 상가에서의 적정한 규모에서의 업종구성에 대한 이론적인 결론을 제시하였으며, 단지의 규모와 세부업종에 따른 적정 규모 산출에 대한 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. Large amounts of apartment complex have been, and will be, constructed under the direction of the administration to fulfill the goal of 20 million housing projects of 1990s and 5 million housing projects of 2000s. However, despite the administration's success in quantitative issue of the matter, when it comes to the question of quality of living, many problems and doubts are raised. Change in our society's values and economic progresses have brought the issue of quality of living into our concerns, and as the 4th Multiple Purpose Development of Land Planning folded out, qualitative improvement in residential environment is foreshadowed. Having these background, qualitative improvements are brought to interior of dwelling units and exterior of apartment complexes while housings are seen as not only residential space but also places of life-betterment. Shopping centers in apartment complexes have been planned and established only for the financial profits, and with the advent of large wholesale shopping centers, empty shops have begun to appear with the whole area of shopping centers going downhill. Apartment housing projects of Chung-ju district are experiencing the same kind of deterioration, thus the object of this study is to analyze the scale and types of the businesses in the shopping center and address the correlation between the scale of the business and the current phenomenon. This study involves shopping centers in apartment housing complexes of Chung-ju district, and contents are ranged within the matters concerning types and areas of the individual shops and changes in land use program followed by changes in numbers of households. The first chapter explores the object, background, range, and method of the study, provides contemplations on preceding studies, and identifies the laws regarding shopping centers in apartment complexes. The second chapter explores the present status of development conditions such as development scale and housing scales, while examining categories of businesses and present statues of businesses of the shops in apartment complexes. The third chapter, in order to examine the land use program features of shopping centers according to their business types, explores land use program features of detailed types of businesses with a general summary concerning the composition of shops in the shopping center. The fourth chapter, in order to examine land use program features of shopping centers according to the household scale of the apartment complex, first explores the composition of shops according to the household scale of the apartment complex, and then inspects the land use programs of the complex by classifying the households into specific units. This study, involving apartment complexes with shopping centers in the whole district of Chung-ju, has obtained the result that shows types of shops having different compositions according to the difference in the household numbers. Based on these findings, this study presents appropriate composition for the shops in shopping centers of apartment complexes, and expects to provide further information on figuring out the appropriate scales of shops according to the scales of the complex and shop composition.