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표수진(Sujin Pyo),김태구(Taegu Kim) 대한산업공학회 2017 대한산업공학회지 Vol.43 No.1
Contingent convertible (Coco) bonds have been issued in 2009 after financial crisis for improvement of capital structure in international banks. With more focuses on coco bonds in financial market, academic fields have paid attention to the instrument for optimal structure for issuers and rational pricing methodologies. However, there is a crucial discrepancy in prevailing pricing model and their target subjects. Though most of the coco bonds have been issued based on accounting triggers, many of existing models are based on market prices and therefore exhibit limitations in practical use. In this paper, a more practical pricing method for accounting triggered coco bonds is proposed using stochastic equity ratio process. Empirical results tested on coco bond issued by JB financial group supported the proposed approach with favorable performance in tracking actual market prices.
표수진(Sujin Pyo),이우진(Woojin Lee),하정훈(Junghoon Ha),고형진(Hyungjin Ko),차민철(Mincheol Cha),이재욱(Jaewook Lee) 대한산업공학회 2017 대한산업공학회 춘계학술대회논문집 Vol.2017 No.4
이번 논문에서는 금융시장에서 한국의 4 대 대기업인 삼성, 현대, SK, LG 의 주요 계열사 주가를 분석하여 그들간의 주가 수익률 간 상관관계를 분석하였다. 그룹 계열사 간 주가 상관관계 분석을 위해 상관 계수를 기반으로 한 Distance matrix 를 이용했다. 분석 결과, 그룹계열사의 주가 수익률 간에 유의한 상관 관계가 존재하였다.
표수진(Sujin Pyo),이우진(Woojin Lee),하정훈(Junghoon Ha),고형진(Hyungjin Ko),차민철(Mincheol Cha),이재욱(Jaewook Lee) 한국경영과학회 2017 한국경영과학회 학술대회논문집 Vol.2017 No.4
이번 논문에서는 금융시장에서 한국의 4 대 대기업인 삼성, 현대, SK, LG 의 주요 계열사 주가를 분석하여 그들간의 주가 수익률 간 상관관계를 분석하였다. 그룹 계열사 간 주가 상관관계 분석을 위해 상관 계수를 기반으로 한 Distance matrix 를 이용했다. 분석 결과, 그룹계열사의 주가 수익률 간에 유의한 상관 관계가 존재하였다.