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- 저자 : 김인무 (검색결과 20 건)
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김인무 韓國計量經濟學會 1998 계량경제학보 Vol.9 No.-
본 논문은 공적분모형에 충격이 주어졌을 때 얼마나 빠른 속도로 공적분모형이 장기적이니 균형으로 수렴하는가를 분석하고자 하였다. 공적분방정식의 잔차항이 안정적인 확률과정 중에서 어떠한 확률과정에 가장 적합한가를 AIC, BIC, PIC의 추론방법을 통해 선정하고, 잔차항모형의 평균수렴경향을 분석하여 보았다. 잔차항에 대한 BLR 통계량은 공적분의 존재에 관한 정보와 함께 공적분모형의 균형수렴속도에 관한 정보도 제공함을 보이고 있다. 본 논문에서 제시된 분석방법을 한국과 미국 그리고 한국과 일본의 환율결정시 구매력평가설이 얼마나 빠른 속도로 환율에 영향을 미치게 되는가를 분석한 결과, 한국과 미국의 경우 복수통화바스켓방식에서 시장평균환율제도로 전환되는 시점인 1990년 3월을 전후하여 이전의 시점에서는 구매력평가설이 빠른 속도로 환율에 영향을 미치는 것으로 나타난 반면, 본격적인 시장 평균환율제도가 도입되면서 수렴속도가 상대적으로 느린 것으로 나타났다.
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종속확률과정과 경제적 시간: 한국, 미국, 일본 주식시장의 경우
김인무 한국계량경제학회 2002 계량경제학보 Vol.13 No.2
종속확률과정을 구축하는 경제적 시간을 실증적으로 추정하는 Clark (1973)의 모형을 이용하여 한국, 미국, 일본 주식시장의 경제적 시간을 추정 비교하였다. 표본기간내에 발생하였을 구조변화의 가능성을 분석하기 위하여 Clark 추정모형에 구조변화분석을 도입하여 확장하였다. 표본기간인 1996년 초부터 2000년 말까지의 일별 자료를 분석한 결과 한국 주식시장의 경우 경제적 시간에 변화를 가져온 구조변화가 세 번 발생한 것으로 나타났다. 1997년에 발생한 한국의 외환위기는 경제적 시간에 직접적으로 영향을 미치지 않았으나 남북한 정상회담은 경제적 시간의 속도를 둔화시킨 것으로 나타났다. 미국 주식시장에서는 1997년에 들어서면서 1998년 10월까지 경제적 시간이 5배 이상 빨라진 것으로 나타났다. 한편 일본 주식시장의 경우에는 경제적 시간에 영향을 미치는 구조변화가 표본기간내에서는 발생하지 않은 것으로 나타났다.
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김인무 成均館大學校 韓國産業硏究所 1999 韓國經濟 Vol.26 No.-
This paper presents an application of the analysis of multiple structural breaks to the question of unit roots in nominal and real exchange rates for the French franc, German mark, and British pound against US dollar, as well as the French franc/German mark exchange rate. The structural breaks identified are related to government interventions into exchange rate markets which may cause the staionarity of exchange rates.
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김인무 韓國計量經濟學會 1999 계량경제학보 Vol.10 No.1
본 논문은 최근 발달한 구조변화의 계량분석기법에 의하여 살펴본 서베이논문이다. 특히 시계열자료의 장기적 추세를 분석하는 데 있어 나타나게 되는 구조변화의 영향에 관하여 중점적으로 논의하고 있다. 따라서 장기적 추세분석에 사용되는 중요한 분석도구인 단위근과 공적분분석에 대한 구조변화의 영향에 관하여 집중적으로 살펴보았다. 또한 표본기간 동안 한 번 이상 구조변화가 발생한 경우에 대한 최근의 분석방법을 살펴보았다.
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김인무(In-Moo Kim),이용주(Yong-Ju Lee),이성로(Sungro Lee),김대용(Daeyong Kim) 에너지경제연구원 2016 에너지경제연구 Vol.15 No.1
본 논문은 실시간으로 측정되는 자동원격검침 (AMR) 전력수요량을 사용하여 공휴일 전력수요의 산업별 특성과 패턴을 분석한다. 기존의 모형과 달리 경제변수가 포함되지 않은 일별 모형을 통하여 공휴일 효과를 분석하는 특징을 가지는데, 산업별로 AMR 전력사용량의 시계열적 특징으로부터 장기 추세와 중기 기온효과 그리고 단기 공휴일 효과로 구성되는 공적분 모형을 추정한다. 추정결과를 가지고 공휴일 효과의 크기에 따라 5개 산업군으로 구분하였으며, 각 그룹별 공휴일 효과의 특징을 자세히 분석하였다. 특히, 전기및전자기기 산업과 금속제품 산업에서는 공휴일 효과가 매우 큰 것으로 나타났는데 반해 숙박및음식점업과 부동산및임대업에서는 공휴일 효과가 거의 나타나지 않았다. 본 연구의 실증분석은 실시간 산업별 전력수요관리 뿐만 아니라 현재 정부가 시행 중인 토요일 전기요금 인하조치 등 정책의 실효성을 높이는 데 기여할 것으로 판단된다. This paper, using AMR (Automatic Meter Reading) electricity data accurately measured by sectors in real time, analyses holiday effect on the industrial electricity usage. For this goal, the paper constructs and estimates a model which captures the properties of AMR time series including long-term trends, mid-term temperature effects, and short-term special day effects. Based on the estimated holiday effect, we categorize the whole industry into five groups according to the size of holiday effect and further investigate the characteristics and patterns of holiday effect in each group. These empirical results carry practical policy implications on the fulfillment real time electricity demand management and on the evaluation of the temporary price cut in saturday electricity usage.
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김인무 ( In Moo Kim ),이용주 ( Yong Ju Lee ),이성로 ( Sungro Lee ),김대용 ( Daeyong Kim ) 한국환경경제학회·한국자원경제학회(구 한국환경경제학회) 2016 자원·환경경제연구 Vol.25 No.2
본 논문은 실시간으로 측정되는 자동원격검침(AMR) 전력수요량을 사용하여 산업별 전력수요의 기온효과에 대한 특성과 패턴을 분석하였다. AMR 전력사용량의 시계열적 특징으로부터 장기 추세효과와 중기 기온효과 그리고 단기 특수일 효과로 구성되는 공적분 모형을 구축하고, 기온효과를 연속적인 기온반응함수를 통하여 분석하기 위하여 기온반응함수를 푸리에 플렉서블 폼(Fourier Flexible Form; FFF) 비선형 함수로 추정하였다. 추정 결과 도출된 기온반응함수와 기온효과를 통하여 기온효과가 뚜렷하게 나타나는 서비스업군과 기온효과가 미약하게 나타나는 제조업군으로 구분하였다. 그리고 기온효과가 뚜렷하게 나타나는 서비스업군을 기온반응함수의 추정치에 근거하여 여름피크 산업과 겨울피크 산업으로 구분하였다. 이러한 실증분석 결과는 산업별, 계절별 전력수요관리정책 수립에 정책적 기초를 제공한다. 또한 실시간으로 측정되는 AMR 전력수요량 분석이라는 점에서 시차의 발생없이 신속하게 전력수요관리에 반영될 수 있다는 의미가 있다. This paper, using AMR (Automatic Meter Reading) electricity data accurately measured in real time, analyses the characteristics and patterns of temperature effect on the industrial electricity usage. For this goal, the paper constructs and estimates a model which captures the properties of AMR time series including long-term trends, mid-term temperature effects, and short-term special day effects. Based on the estimated temperature response function and the temperature effect, we categorize the whole industry into two groups: one group with sharp temperature effect and the other with weak temperature effect. Furthermore, the industry group with sharp temperature effect is classified into a summer peak industry group and a winter peak industry group, based on the estimates of the temperature response function. These empirical results carry practical policy implications on the real time electricity demand management.
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김인무 ( In Moo Kim ),김창식 ( Chang Sik Kim ),박성근 ( Seong Keun Park ) 한국경제학회 2011 經濟學硏究 Vol.59 No.4
본 논문은 에너지 상대가격의 변화에 따른 대체수요의 변화, 특히 전력수요와 도시가스 수요간의 대체수요 변화를 효율적으로 반영하는 에너지 수요예측모형을 제시하였다. 에너지 수요는 기온에 민감하게 반응하는데, 에너지 상대가격 변화에 따른 대체수요의 크기 또한 기온 변화에 따라 다르게 나타난다는 사실을 기온가격 교차반응함수로 모형화하여 예측모형에 반영하였다. 본 논문에서 제시한 기온가격 교차반응함수를 한국의 전력수요와 도시가스수요 자료를 사용하여 추정한 결과, 기온이 낮을 때 에너지 상대가격의 영향이 크게 나타나 난방 수요에서 전력과 도시가스 간의 대체효과가 큰 것으로 나타났다. 또한 본 논문이 제시한 기온가격 교차반응함수를 이용한 예측모형이 기존의 예측모형에 비해 적합도나 예측력에서 우수한 것으로 나타났다. This paper proposes a new approach to improve short-run energy demands forecasting using temperature-price cross response function, which exploits the fact that the relative price of energy has different effects on the energy demands at different temperatures. Using this new approach, we provide empirical analyses of Korean short-run electricity and city gas demand forecasting. The estimation and forecasting results suggest that there should be a significant impact from the relative price on the energy demand especially for heating demand. Our forecasting procedure is shown to perform significantly better than other methods that are commonly used for short-run energy demand forecasts in the literature.
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