유클리디안 척도를 이용한 차량 추적

김규영,김재호,박장식,김현태,유윤식,Kim, Gyu-Yeong,Kim, Jae-Ho,Park, Jang-Sik,Kim, Hyun-Tae,Yu, Yun-Sik 한국전자통신학회 2012 한국전자통신학회 논문지 Vol.7 No.6

본 논문에서는 실시간 차량 검출 및 차량 추적에 대한 알고리즘을 제안한다. 차량 검출은 도로에 설치된 고해상도 CCTV 카메라 영상에 대해 가우시안 혼합모델과 수학적 형태학 처리를 통하여 수행한다. 차량 추적은 검출한 차량 객체를 기반으로 영상 프레임 간 유클리디안 척도를 이용하여 수행한다. 보다 상세히 언급하면, CCTV 카메라로부터 입력되는 영상으로부터 가우시안 혼합모델을 이용하여 배경을 추정하고, 배경영상과 입력영상의 차영상으로부터 객체를 분리한다. 분리된 후보 객체를 수학적 형태학 처리를 통하여 재구성한다. 터널에서의 차량의 위치에 따른 크기 특징을 분석하여 최종적으로 차량을 검출한다. 차량 추적은 입력되는 영상 프레임간 객체들의 유클리디안 거리 정보를 활용한다. 터널에서 촬영한 영상을 이용한 시뮬레이션을 통하여 제안하는 차량 추적방법이 효과적으로 적용할 수 있음을 확인하였다. In this paper, a real-time vehicle detection and tracking algorithms is proposed. The vehicle detection could be processed using GMM (Gaussian Mixture Model) algorithm and mathematical morphological processing with HD CCTV camera images. The vehicle tracking based on separated vehicle object was performed using Euclidean distance between detected object. In more detail, background could be estimated using GMM from CCTV input image signal and then object could be separated from difference image of the input image and background image. At the next stage, candidated objects were reformed by using mathematical morphological processing. Finally, vehicle object could be detected using vehicle size informations dependent on distance and vehicle type in tunnel. The vehicle tracking performed using Euclidean distance between the objects in the video frames. Through computer simulation using recoded real video signal in tunnel, it is shown that the proposed system works well.

주가(株價)와 날씨 - 한국 주식시장에서의 실증분석 -

김규영,Kim, Gyu-Yeong 한국재무관리학회 1996 財務管理論叢 Vol.3 No.1

본 논문에서는 날씨가 좋은 날의 주식수익률이 날씨가 나쁜 날의 주식수익률보다 높다는 이른 바 날씨효과가 우리나라 주식시장에 존재하는 지의 여부를 검증하였다. 본 논문에서 발견된 실증분석 결과는 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째, 날씨가 좋은 날과 날씨가 궂은 날의 주식수익률의 차이분석에서는 전체표본기간동안 날씨효과가 존재하였다. 그러나, 주식시장 장세별로 보면 날씨효과는 주가변동성이 높은 상승기와 침체기에 나타났을 뿐, 주가변동이 낮은 안정기와 회복기에는 나타나지 않았다. 둘째, 비동시거래효과, 계절효과, 그리고 요일효과 등을 통제하고 순수하게 날씨 효과만을 검증한 회귀분석에서도 차이분석에서 보다 미약하지만 날씨효과가 존재하였으며, 이는 상승기에 집중되었다. 본 논문에서 발견된 실증분석 결과는 우리나라 주식시장의 정보적 효율성을 기각하는 새로운 증거로 해석될 수 있으며, 주식투자자들의 효율적 투자전략 수립에 의미있는 시사점을 제공할 수 있다.

영상기반 차량 후미등 상태 인식 알고리즘

김규영,이근후,도진규,박근수,박장식,Kim, Gyu-Yeong,Lee, Geun-Hoo,Do, Jin-Kyu,Park, Keun-Soo,Park, Jang-Sik 한국전자통신학회 2013 한국전자통신학회 논문지 Vol.8 No.10

전방 차량의 자동검출은 충돌회피, 자동운행제어 그리고 자동 헤드램프 조정 등의 고급 운전지원시스템의 통합 요소이다. 주야간 상관없이 전방 차량 자동 검출과 운행 상태를 인지하는데 있어 후미등은 중요한 역할한다. 그런데, 많은 운전자들이 차량의 후미등 상태를 알지 못하고 운행하는 경우가 많다. 따라서, 후미등에 이상이 있는 차량에 대하여 자동으로 후미등 이상 상태를 알려주는 시스템이 필요하다. 본 논문에서는 영상처리 및 인식기술을 기반으로 차량의 후미등 상태를 인식하는 방법을 제안한다. 톨게이트 등으로 진입하는 차량을 검출하기 위하여 배경추정기법, 옵티컬 플로우(optical flow) 그리고 Euclidean 척도를 이용한다. Lab 색좌표에서 집중 맵(saliency map)을 적용하여 차량에서 후미등 영역을 검출하고 상태를 판정한다. 고속도로 톨게이트 영상을 이용하여 후미등 상태인식 실험을 하고, 제안하는 방법이 운전자에게 후미등 상태 전달하는데 활용할 수 있음을 보인다. Automatic detection of vehicles in front is an integral component of many advanced driver-assistance system, such as collision mitigation, automatic cruise control, and automatic head-lamp dimming. Regardless day and night, tail-lights play an important role in vehicle detecting and status recognizing of driving in front. However, some drivers do not know the status of the tail-lights of vehicles. Thus, it is required for drivers to inform status of tail-lights automatically. In this paper, a recognition method of status of tail-lights based on video processing and recognition technology is proposed. Background estimation, optical flow and Euclidean distance is used to detect vehicles entering tollgate. Then saliency map is used to detect tail-lights and recognize their status in the Lab color coordinates. As results of experiments of using tollgate videos, it is shown that the proposed method can be used to inform status of tail-lights.

한국(韓國) 주식시장(株式市場)에서 주가(株價)는 비합리적(非合理的)로 결정(決定)되는가? - 주가결정모형(株價決定模型)의 실증분석(實證分析)을 중심(中心)으로 -

김규영,Kim, Gyu-Yeong 한국재무관리학회 1993 財務管理硏究 Vol.10 No.2

본 연구에서는 한국 주식시장에서의 주가결정과정에 비합리적인 요소가 내포되어 있는지의 여부를 정가하기 위하여 Fama-French(1988)의 검증방법론을 이용하여 한국종합주가지수, 자본금규모별 주가지수, 산업 별 주가지수, 그리고 한경다우지수 등을 대상으로 실증분석을 실시하였다. 주가의 평균회귀과정(mean-reverting process)이 주식수익률들간의 음의 자기상관관계를 유발한다는 관찰에서 출발한 본 연구는 미국에서의 실증분석 결과와는 판이하게 주식수익률들이 2년까지의 수익률계산기간(return horizon)에서 지속적인 양의 자기 상관을 갖고 있음을 발견하였다. 본 연구에서 발견된 실증분식결과는 대상주가지수에 관계없이 일관성있는 패턴을 유지하고 있는데, 이는 Fama-French(1988)의 결과에 정면으로 배치된다. 따라서 본 연구에서의 실증분석 결과는 우리나라 주식시장의 경우 주가에 비합리적인 평균회귀요소(mean-reverting components)가 포함되어 있다는 가설을 지지하지 않는 것으로 해석 될 수 있을 것이다. 물론, 이것이 반드시 우리 주식 시장에서의 주가결정이 합리적으로 이루어진다는 것을 의미하지는 않으며, 단지 본 연구에서 주장되고 있는 것은 우리 주식시장에서의 주가결정과정을 랜덤웍과 평균회귀과정의 합성 혹은 평균회귀과정 그 자체로 모형화하려는 시도는 실증적 증거에 뿌리를 두고 있지 않다는

미국의 지방채시장 활성화와 지방자치제 발전에 관한 연구 - 우리 나라에 주는 시사점을 중심으로 -

김규영,Kim, Gyu-Yeong 한국재무관리학회 1999 財務管理論叢 Vol.5 No.1

미국의 지방자치제 발전의 재정적인 견인차 역할을 하고 있는 지방채 시장의 활성화로부터 우리가 얻을 수 있는 시사점은 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째, 주 헌법에 명시된 법률상의 통제 외에는 지방채의 기채제한이 없으므로, 지방자치단체의 자율적인 의사결정에 따라 지방채 발행이 활성화되어 있다. 둘째, 대부분의 지방채가 이자소득에 대하여 연방소득세가 면제되는 면세채권의 형태로 발행되고 있는데, 이는 지방자치단체의 재정부담을 경감시켜 줄 뿐 아니라, 투자자들에게 세금우위라는 투자유인을 제공하고 있다. 셋째, 지방채 발행이 활성화됨에 따라 필연적으로 나타나게 되는 채무불이행 상태에 대비하기 위한 제도적 장치로서 신용평가제도와 지방채 보험 및 보증제도가 확립되어 있다. 넷째, 발행된 지방채의 인수단에 의한 인수제도가 확립되어 있으며, 인수자들간의 역할 분담이 잘 이루어지고 있다.

이산적(離散的) 시간하(時間下)의 옵션가격결정모형(價格決定模型)에 관한 소고(小考)

김규영,Kim, Gyu-Yeong 한국재무관리학회 1992 財務管理硏究 Vol.9 No.2

본 논문에서는 이산적(離散的) 시간하(時間下)의 옵션가격결정모형(價格決定模型)이 시장균형개념(市場均衡槪念)과 일관성(一貫性)을 갖지 않을 수 있다고 주장된다. 구체적으로, 이 모형의 유도에 필수불가결한 이변량 자연대수 정규분포의 기본가정이 경제의 시장청산조건(市場淸算條件)들과 상충될 수 있음이 보여진다. 따라서, 이산적 시간하의 옵션가격결정모형은 다음과 같이 아주 제약적인 가정하에서만 유도될 수 있을 것이다. 즉, 기초자산(基礎資産)이 총체적(總體的) 부(富)(aggregate wealth)의 유일한 구성요소이거나, 혹은 옵션이 총체적(總體的) 부(富)에 대해서 발행되는 것으로 가정하는 것이다.

주식가격의 장기적 종속성에 관한 연구 - 한국 주식시장에서의 실증분석 -

김규영,Kim, Gyu-Yeong 한국재무관리학회 1996 財務管理硏究 Vol.13 No.1

본 연구에서는 우리나라 주식시장에서 주가의 장기적 종속성이 존재하는지의 여부를 평가하기 위하여 Lo(1991)의 검증방법론을 이용하여 실증분석을 실시하였다. 본 연구에서 발견된 실증분석 결과는 다음과 같이 요약될 수 있다. 첫째, 일별수익률자료를 이용한 검증에서는 한국종합주가지수 등 대부분의 주가지수에서 단기적 종속성(short-range dependence)이 발견되고 있으나, 장기적 종속성(long-range dependence)의 증거는 나타나지 않고 있다. 둘째, 월별수익률자료를 이용한 검증에서는 일부 주가지수에만 단기적 종속성이 나타나고 있을 뿐, 대부분의 주가지수에서 랜덤웍 모형을 기각할 수 없었다. 이상의 실증분석 결과는 우리나라 주식시장에서 주가에는 장기적 중속성이 존재하지 않는다는 가설과 일관성을 갖는 것이다.

Adaboost 최적 특징점을 이용한 차량 검출

김규영,이근후,김재호,박장식,Kim, Gyu-Yeong,Lee, Geun-Hoo,Kim, Jae-Ho,Park, Jang-Sik 한국전자통신학회 2013 한국전자통신학회 논문지 Vol.8 No.8

본 논문에서는 최적 특징점 선택기법를 적용한 다중 최적 Adaboost 분류기를 기반으로 새로운 차량 검출 알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 2 가지 주요 모듈로 구성된다. 첫 번째는 설치된 카메라의 사이트 모델링을 이용한 영상 스케일링을 기반으로 하는 이론적 DDISF(Distance Dependent Image Scaling Factor) 모듈이며, 두 번째는 차량과 카메라의 거리에 대응하는 최적 Haar-like 특징을 활용하는 것이다. 실험 결과 제안하는 알고리즘은 기존의 방법에 비하여 인식 성능이 개선됨을 확인하였다. 제안하는 알고리즘은 96.43% 의 인식률과 약 3.77%의 오검출이 발생하였다. 이러한 성능은 기존의 표준 Adabooost 알고리즘에 비하여 각각 3.69%와 1.28% 의 성능을 개선한 것이다. A new vehicle detection algorithm based on the multiple optimal Adaboost classifiers with optimal feature selection is proposed. It consists of two major modules: 1) Theoretical DDISF(Distance Dependent Image Scaling Factor) based image scaling by site modeling of the installed cameras. and 2) optimal features selection by Haar-like feature analysis depending on the distance of the vehicles. The experimental results of the proposed algorithm shows improved recognition rate compare to the previous methods for vehicles and non-vehicles. The proposed algorithm shows about 96.43% detection rate and about 3.77% false alarm rate. These are 3.69% and 1.28% improvement compared to the standard Adaboost algorithmt.

내재적 거품에 관한 연구 - 한국 주식시장에서의 실증분석 -

김규영,Kim, Gyu-Yeong 한국재무관리학회 1995 財務管理硏究 Vol.12 No.1

본 연구에서는 한국 주식시장에서의 주가행태가 Froot-Obstfeld(1991)의 내재적 거품모형(intrinsic bubbles model)과 일관성을 갖는지의 여부를 규명하기 위하여, 실질주가와 실질배당의 연별 및 분기별 시계열자료를 이용하여 실증분석을 실시하였다. 실증분석에 이용된 표본기간이 짧다는 점과 배당금 추정상의 잠재적인 오차가 본 연구의 실증분석 결과의 적극적인 해석을 제약하고 있으나, 전통적인 주가결정모형으로서의 현재가치모형은 일관성 있게 기각되고 있으며, 내재적 거품모형도 한국 주식시장에서의 주가행태와 일관성을 갖지 않는 것으로 나타났다. 이러한 실증분석 결과는 우리나라 주식시장에 다음과 같은 시사점을 주는 것으로 생각된다. 기업의 배당정책이 액면 배당 일변도로 이루어지는 우리나라의 실정에 비추어 볼 때 기본적 가치 (fundamentals)로서 배당을 중시하는 주가결정모형은 애초부터 한계를 가질 수 밖에 없을 것이다. 본 연구에서의 실증분석 결과가 배당의 비정상성(nonstationarity)에 의거한 주가결정 모형들을 기각하는 것 이라면, 앞으로의 연구과제는 우리나라의 주가행태와 일관성을 갖는 주가결정 모형을 개발하는 일이 될 것이다.

한국 주식시장에서 배타는 위험의 적절한 척도인가? : 위험평가지표로서 베타의 유용성에 관한 실증분석

김규영,김태형,Kim, Gyu-Yeong,Kim, Tae-Hyeong 한국재무관리학회 2001 財務管理論叢 Vol.7 No.1

Fama-French(1992)가 미국 주식시장에서 기대수익률 결정요인으로서의 베타의 유용성에 의문을 제기한 이래, 위험의 척도로서 베타가 강력한 도전을 받고 있다. 그러나, Grundy-Malkiel(1996)은 미국 주식시장의 하락장세에서는 베타가 위험의 적절한 척도라는 실증적 증거를 발견하였다. 본 논문에서는 Grundy-Malkiel의 방법론을 이용하여 한국 주식시장의 하락장세에서도 베타가 위험의 적절한 척도인지를 분석하였다. 1980년 1월부터 1996년 12월까지의 주식수익률 자료를 이용하여 실증분석한 결과 베타가 하락장세에서는 위험의 적절한 척도임을 발견하였다.