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비정상 시계열에서 경험적 모형 구축의 문제점 : 출산통계를 중심으로
권계화 서울여자대학교 여성연구소 2007 여성연구논총 Vol.22 No.-
THe fertility rate of Korea has rapidly decreased to the lowest level in the world. The fertility rate below replacement fertility level might result in many social problem. Through investigating time series graph of statistics of birth, I explored structural characteristics and transitions of two different criteria: total fertility rate and the number of the birth. This study, by using a former statistics program, suggests a new method of evaluation the existence of outlier and its effect. Applyig this newly developed method to Korea's birthreate data, I could estimate outliers of October 1996 and January 2000. compared to the other models that do not consider outliers, the model that the abolve outlier intervenes, SARIMA(2,1,0)(0,1,1)_(12) model, was efficient in fitting the data and managing the outliers. Through examining the outliers of birth data, I could not only discover the unique specialty of Korean society but also predict the number of the birth by applying a intervention model and clearly developing socioeconomic mechanism.
권계화 서울여자대학교 대학원 1999 論文集 Vol.- No.7
시계열의 확률적인 구조가 어떤 미지의 시점에서 갑자기 바뀌는 시계열 자료들을 주위에서 종종 접하게 된다. 본 논문에서는 그와 같은 경우에 변화가 일어나는 그 미지의 시점을 추정하기 위한 방법을 제안하고자 한다. 변환점을 추정을 하기 위하여 먼저 변화가 있었는지에 대한 초기 가설 검정을 하게 되는데 여기서는 검정방법으로서 우도비 검정법을 사용하였다. 검정통계량에 대한 점근적인 분포를 유도하고 시뮬레이션으로 기각치를 조사하였다. 마지막으로 몇 가지의 예를 통하여 이 검정 방법의 유효성을 알아본다. In recent years, we come across time series whose structure varies suddenly over time. In this paper, therefore, we consider a model where sudden changes occur at unknown points. Our purpose is to propose an estimation procedure using a preliminary test and we estimate the unknown switching points rigorously. An asymptotic distribution of the proposed test statistic is discussed. Finally we present the results of computational examples which illustrate that this estimation procedure is quite useful in estimating unknown switching points of the model having more than one regime.
권계화 서울여자대학교 여성연구소 2011 여성연구논총 Vol.26 No.-
In this paper, I sought to identify a stochastic structure of the divorce rate data themselves. Then, based on the intervention model with the year 1998 and the year 2003 as two separate intervention points, I established ARIMA (1.1.0), an intervention model that can explain divorce rates solely based on the statistical data on divorce rates. (In 1998, a noted external intervention had taken place; and in 2003, an anomaly was detected.) In addition, I used the inference model to project the future divorce rates based on the past divorce statistics. Key words:divorce rate data, intervention model
권계화 서울여자대학교 여성연구소 2006 여성연구논총 Vol.21 No.-
A problem frequently encountered in the analysis of time series data is that it has interventions. Intervention, a kind of impact from exterior, has a various forms of effects. Box and Tiao developed intervention analysis to reflect more practical effects of interventions. When interventions occur, it calls for an urgent need of finding out the intervention points. In the case of analysing the overall data with ignoring the intervention points, the accurate characteristic of the data can not be drawn by a finite number of parameters. The aim of this paper is to estimate unknown intervention points. This paper proposes two estimation procedures and presents the result of pragmatic examples which illustrate the usefulness of these two procedures in estimating unknown intervention points.
개입이 있는 시계열 데이터의 해석에 관한 연구 : Influence of IMF for Korean automobile market IMF가 자동차 시장에 미친 영향을 중심으로
한영지,권계화 서울여자대학교 대학원 1999 論文集 Vol.- No.7
시간 흐름에 따라 여러 가지 개입-예를 들면 휴일, 파업, 바겐세일 또는 정치적인 변화 등의 영향을 받는 시계열을 많이 접할 수가 있다. 이때, 개입시점이 알려져 있는 경우에는 Box-Tiao(1975)가 제안한 개입모형 등을 사용하여 시계열을 모형화하여 그 영향들을 분석할 수가 있다. 그러나, 시계열 자료들은 개입시점이 언제인지 알려져 있지 않은 것이 많다. 개입을 고려하지 않고 분석할 경우에는 오차가 크고 잘못된 결과를 얻게 되는 경우가 생기게 된다. 그런 이유로 개입이 일어난 시점이 언제인지 찾는 연구가 많이 요구되어 왔다. 따라서, 본 논문에서는 개입여부를 모를 때 개입시점 등을 찾아내는 방법을 제시하였고 Monte Carlo 실험을 통해 유효성과 정확성을 확인하였다. 또한 「한국의 자동차 판매량」이라는 실제 자료를 우리가 제안한 방법에 적용시켜 어느 시점에서 개입이 있었는지 그런 개입들이 얼마나 한국의 자동차 시장에 영향을 미쳤는지에 대해 알아보고 특히 IMF가 얼마나 우리의 생활에 영향을 미쳤는지에 대해서도 분석해 보았다.
확률 계수 자기회귀 과정에서 적률법에 의한 모수 추정과 성질에 관한 연구
전정애,권계화 서울여자대학교 대학원 1999 論文集 Vol.- No.7
시계열 자료를 해석하는 때에 가장 널리 사용되고 있는 모형은 자기회귀 과정인데, 이제까지는 계수가 상수라는 가정에서 이루어졌다. 하지만, 실제 시계열 자료 분석을 할 때는, 과계수가 상수인 경우보다는 시간에 따라 변하는 경우가 더 많다. 따라서 이 논문에서는 계수가 확률적으로 움직인다고 가정하는 확률 계수 자기회귀 모형에 대해 고려하여, 이 모형에서 미지의 모수들에 대해 적률법을 이용하여 추정을 하고, 그 추정량에 대해 일치성과 중심극한정리를 만족함을 보였다. 또한 추정방법의 효율성을 시뮬레이션을 통해 살펴보고, 실제 자료에 적용하여 유용성을 보았다.
A Study to Estimating Change Points in Time Series
Kwoun, Gea-Hwa 서울여자대학교 자연과학연구소 1997 자연과학연구논문집 Vol.9 No.-
시계열자료를 분석할 때 시계열이 어떤 시점에서 급격히 변화가 일어나는 경우를 종종 만나게 된다. 그와 같은 경우의 변환점을 추정하는 문제를 다루려고 한다. 특히 여기서는 어떤 특별한 모형을 가정하지 않고 단지 그 시계열의 구조가 어떤 시점을 계기로 다른 구조로 바뀌는 경우에 변환점을 찾는 방법을 찾는 것이 목적이다.