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한국과 세계 선진주식시장 변동성의 효율적인 예측방법에 관한 연구
강인철 한국자료분석학회 2012 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.14 No.4
Ability to forecast volatility of market is critical to analysts, investors and policy makers. A large number of methods are available for forecasting volatility. This study obtains volatility forecasts from time series models. ARMA-ARCH/GARCH time series model is applied to time series of stock index returns. This study uses stock index closing prices of Korea and advanced stock market. This study calculate realized volatility of the stock index prices. Then compare with the volatility forecasts for corresponding horizons (5 trading day and 20 trading day). This study uses two criteria to evaluate forecast efficiency: (a) mean absolute error (MAE) and root mean squares error (RMSE) of forecasted volatility over a particular horizon with respect to volatility realized over that horizons, and (b) test of differences in the means of forecasts compared to realized volatility. The result of this study suggest that the volatility forecasting models of Korea and advanced stock markets and the forecasting performance of their models are statistically significant. 본 연구는 2002년 1월부터 2012년 2월까지 한국을 비롯한 선진 6개국 주식시장을 대상으로 각 시장의 변동성을 예측할 수 있는 방법을 모색하기 위하여 ARCH 계열의 시계열모형을 이용하여 주별 및 월별 시장변동성을 예측하였다. 본 연구의 결과를 요약하면, 첫째 한국을 비롯한 선진 6개국 시장의 변동성 예측모형이 모두 ARCH 계열이 아닌 GARCH 계열의 모형이 선정되었다. 이것은 GARCH 계열의 모형이 자산의 조건부 기대수익률과 조건부 분산을 잘 설명하고 예측한다는 기존 연구와 일맥상통한다. 둘째, 추정된 모형을 이용하여 변동성 예측치를 주별과 월별로 구분하여 실현변동성과 비교한 결과, 주별 예측에서는 KOSPI를 비롯한 6개 시장의 경우 AIC 기준에 의해 선정된 모형들의 예측력이 우수하였고, 다우산업을 포함한 3개 시장의 경우는 SC 기준에 의해 선정된 모형들의 예측력이 더 나은 것으로 나타났다. 그리고 월별예측에서는 KOSPI를 포함한 7개 시장에서 SC 기준에 의해 선정된 예측모형의 예측력이 뛰어난 것으로 나타난 반면 나머지 시장은 혼재된 결과를 보여주고 있었다. 셋째, 변동성 예측치들의 예측성과를 알아보기 위해 실현변동성과 회귀분석한 결과, 모든 시장에서 변동성 예측치들이 실현변동성을 잘 설명하고 있는 것으로 보였다.
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환율의 변동성이 산업별 이익예측치의 변동성에 미치는 영향에 관한 연구
강인철 한국자료분석학회 2014 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.16 No.2
This study analyzed the effect of the volatility of foreign exchange rate on the volatility of industrial EPS forecasts using daily data from 2007.01.05. to 2012.12.21. The volatility of each variable is estimated by time series models of ARCH type. The results of this study are as in the following. The volatility of EPS forecasts in 10 of 18 industries are statistically positive or negative related with the volatility of foreign exchange rate. Specially, the EPS forecasts volatilities of transport, banking IT hardware and utility industries are more sensitive than other industries for the volatilities of won/dollar and yen/dollar exchange rate. And these are more strongly related with the volatility of yen/dollar exchange rate than won/dollar exchange rate. So from on the results of this study are expected to be a guide of investment strategies and policies. 본 연구는 2007년 1월 5일부터 2012년 12월 21일까지의 일별자료를 이용하여 환율변동성이 18개 산업별 EPS(earning per share) 예측치의 변동성에 미치는 영향을 분석하였다. 본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째 원/달러환율의 변동성은 18개 산업 중에서 10개 산업의 EPS 예측치 변동성에 유의적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이 중에서 운송, 은행, IT 하드웨어 및 유틸리티 산업은 원/달러환율변동에 많이 민감하게 정(+)으로 영향을 받는다는 결과가 나왔다. 둘째 엔/달러환율의 변동성도 원/달러환율과 마찬가지로 10개 산업의 EPS 예측치 변동성에 유의적인 영향을 미치는 것으로 드러났고 운송, 은행, IT 하드웨어 및 유틸리티 산업 역시 엔/달러환율변동에 정(+)으로 많이 민감하게 영향을 받는 것으로 나타났다. 셋째, 원/달러환율의 변동과 엔/달러환율의 변동이 각 산업의 EPS 예측치 변동에 미치는 영향의 정도를 보면, 엔/달러환율의 영향력이 더 크다는 결과가 나왔다.
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두 개의 대한민국?: 시민종교 접근으로 본 전환기의 한국사회
강인철 한신대학교 민주사회정책연구원 2016 민주사회와 정책연구 Vol.0 No.31
This article attempts to interpret the contemporary Korean society through the civil religion approach. Signs of secondary division, following the first division of Korean civil religion in the 1940s, appeared in the early 1970s. Since then, the conflict between the priestly camp and the prophetic camp has shown fierceness and persistence, but both camps are still in ‘one civil religion’. After 1987, (1) democratization, (2) peaceful regime change, and (3) liquidation of the past all had double-sidedness that could seal the inner crack of civic religion or enlarge it. However, the actual reality was the direction of the latter possibility. In Korea after democratization, neither the national cemetery nor the president has functioned as a symbol of harmony and integration. Rather, the heterogeneous national cemetery system in Korea is closer to the institutionalization of division, and the president is also an icon of division. Especially, since the Roh Moo-hyun administration cultural-ideological war has been intensified, resulting in the situation of ‘two civil religions’ or ‘two Koreas’, while the two camps competitively have produced sacred symbols in large quantities. 이 글은 시민종교 접근을 통해 민주화 이행 이후의 한국사회를 새롭게 해석해보려는 시도이다. 한국의 시민종교는 해방 후 본격적으로 형성되기 시작했고, 얼마 지나지않아 시민종교 자체가 남북으로 분열되었다. 남한에서 1940∼1950년대의 시민종교 1 차 분화에 이은 2차 분화의 조짐은 1970년대 초부터 나타났다. 이후 시민종교의 사제진영과 예언자 진영 사이의 갈등은 치열함과 지속성을 보였지만, 두 진영 모두 여전히‘하나의 시민종교’ 안에 머물러 있었다. 1987년 이후의 민주화 이행, 평화적 정권교체, 과거청산은 모두 시민종교의 내부 균열을 봉합하거나, 반대로 더욱 확대할 수 있는양면성을 갖고 있었다. 그러나 실제 현실은 후자의 가능성이 현실화되는 방향으로 진행되었다. 민주화 이후의 한국에서는 국립묘지나 대통령도 화합의 상징으로 기능하지못했다. 오히려 한국의 이질적인 국립묘지 체계는 분열의 제도화에 더 가까우며, 대통령 역시 분열의 아이콘에 가깝다. 특히 노무현 정부 출범 이후 문화적-이데올로기적내전이 격화됨에 따라, 양측이 경쟁적으로 성스러운 상징들을 대량으로 생산하는 가운데 ‘두 개의 시민종교’ 내지 ‘두 개의 대한민국’에 근접한 상황이 초래되었다.
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Militarism and Korean Protestant Churches
강인철 한국학중앙연구원 한국학중앙연구원 2018 Korea Journal Vol.58 No.3
With the idea that it is important to distinguish between institutional mechanisms and informal practices of Protestant militarism, in this article, I examine the relationship between Korean Protestant churches and militarism in two dimensions. Firstly, I focus on institutionalized channels and mechanisms that contribute to militarism’s direct infiltration of the church. This includes military chaplaincy, the Christian doctrine of war and peace, and doctrinal anticommunism. Active support for sending Korean troops to assist in a war of aggression and strong opposition to conscientious objector status can be said to be the result of these three factors working together. Secondly, I focus on informal practices that allow and encourage militarism to rule the daily lives and consciousnesses of Protestant believers. These include the spiritual warfare frame, foreign and North Korea missions, and domestic evangelism and church-building.
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강인철 한신대학교 민주사회정책연구원 2014 민주사회와 정책연구 Vol.0 No.26
이 글의 목적은 정교분리 용어를 둘러싼 개념적 혼란을 정돈하는 것, 그리고 정교분리 이후의 정치-종교 관계 및 동학에 대해 탐구하는 것이다. 먼저, 정교분리의의미를 명료히 하기 위해, 정교분리를 법적 규범, 종교적 규범, 역사적 사실 등 세가지로 구분했다. 이를 통해 정교분리 규범이 장기에 걸쳐 종교와 국가 영역에서각기 고유한 맥락과 템포 속에서 발전되어왔다는 것, 특수한 역사적 상황으로 인해종교와 사회마다 정교분리를 규범화하는 정도나 방식 면에서 의미 있는 차이를 드러냈다는 것, 그 결과 오늘날 정교분리라는 용어는 현실 속에서 상당히 다의적으로사용되거나 해석되고 있다는 것, 정교분리의 다양한 의미들은 때때로 서로 충돌해사회적 갈등의 원인으로 작용할 수도 있다는 것을 밝혔다. 한편, 정교분리로 인한‘사상 최초의 세속국가 출현’이라는 새로운 사태는 국가와 종교 모두에서 전례 없는 변화들을 촉진했는데, 국가 쪽에서는 ‘시민종교’, 종교 쪽에서는 ‘도구주의’라는현상이 등장했다. 정교분리는 종교가 정치·국가와 관계 맺는 방식에도 강력한 변화의 압력을 가했는데, 이를 해방·자유·자율·신뢰라는 네 가지 키워드로 요약할 수있다.
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