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구조모형을 이용한 내재부도시손실율의 추정과 그 결정요인의 분석
장욱 글로벌경영학회 2011 글로벌경영학회지 Vol.8 No.3
I estimate implied loss given default and analyze its determinants using Jokivuolle and Peura (2003) model. I control micro-structural difference arising in Uk Chang(2008) combining EDF and above model. Using listed stock market data from 2005 to 2007, the average implied LGD is estimated to be 42.99%. The result does not change much using subsample dividing year. The estimates are similar with those of previous studies done with US historical LGD sample. The estimates are improved from those of Uk Chang(2008) that are supposed to be underestimated although I use the same data. To specify the cross-sectional financial variables which are significant for determining the implied LGD, original credit rate and leverage ratio as firm factors are significant. 본 논문은 Jokivuolle and Peura (2003)의 구조모형을 사용하여 내재LGD를 추정하고 그 결정요인을분석한다. 주식시장자료만으로 EDF와 위 모형을 결합하여 기존 장욱 (2008)에서 문제점으로 지적된 시장간 미시구조의 차이를 통제한다. 2005년부터 2007년까지 국내 상장기업에 대해 위 방법론을 사용하여 내재LGD를 추정한 결과 평균 42.99%로 나타난다. 연도별로 나누어 살펴본 결과도 비슷하다. 이 수치는 미국의 역사적 표본자료를 이용하여 LGD를 측정한 선행연구에서 얻은 수치와 유사하다. 이러한결과는, 본 연구의 데이터가 장 욱(2008)과 같음에도 불구하고, 내재LGD가 기존연구에서 과소추정된결과가 개선된 것이어서 의미를 가진다. 내재LGD를 결정하는 기업의 횡단면적인 재무요인을 분석한 결과, 기업요인으로서 최초 신용등급과 부채비율이 유의한 것으로 나타난다.
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장욱 한국중세근세영문학회 2002 중세르네상스 영문학 Vol.10 No.1
St. Thomas Aquinas' Understanding of Man 성 토마스의 인간이해
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하이브리드 분자 동적 모사 방법을 이용한 무기막 투과 현상 관찰
장욱,이태용 한국화학공학회 2007 화학공학의이론과응용 Vol.10 No.1
In this research, gas permeation through inorganic membrane is observed using hybrid molecular dynamics simulation. The molecular flows near the system boundaries are described through the hybrid molecular simulation method, which is a combination of molecular dynamics simulation and grand canonical Monte Carlo simulation. In the present study, helium and nitrogen gases are used to investigate the permeation phenomena. The number of permeated molecules is counted to calculate the membrane permeability. Also, the permeability is estimated for various conditions using hybrid molecular simulation. It is compared with the experimental data. The separation mechanism is analyzed for the simulation results.
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