경부통증 대상자에 대한 코펜하겐 경부기능장애척도의 래쉬 분석

김태호,공원태,박소연,Kim, Tae-Ho,Gong, Won-Tae,Park, So-Yeon 한국데이터정보과학회 2009 한국데이터정보과학회지 Vol.20 No.5

본 연구의 목적은 래쉬 분석을 통해 한글로 번역된 3점 척도의 코펜하겐 경부기능장애척도가 경부 통증을 가진 연구대상자에게 설문의 선택보기로 적합한가와 각 문항이 경부 통증을 측정하는데 적합한지 신뢰도와 난이도를 알아보는 것이었다. 코펜하겐 경부기능장애척도의 15개 항목 중 '집중력' 항목을 제외하고 나머지 항목은 일상생활의 장애정도를 평가하기에 적합하였다. 평가 항목 중 '사회적 접촉' 항목이 가장 쉬운 항목이었으며, '도움' 항목이 가장 어려운 항목이었다. 코펜하겐 경부기능장애척도의 3점 척도보다는 '예'와 '아니오'로 응답하는 2점 척도가 3점 척도에 비해서 각 범주가 영역별로 잘 구분이 되어지고 난이도가 분명한 것으로 나타났으며, 항목과 대상자의 분리신뢰도가 비교적 높은 평가 척도인 것으로 나타났다. 경한 경부 통증을 가진 대상자들에게는 기존의 15개 항목의 경부 장애척도 설문지보다는 '집중력' 항목을 제외한 14개 항목으로 만들어진 수정된 코펜하겐 경부기능장 애척도를 활용하는 것이 더 바람직 할 것이다. 따라서 14개의 항목 구성과 2점 척도로 수정된 코펜하겐 경부기능장애척도는 경한 경부 통증을 가진 대상자에게는 신뢰도와 타당도가 높은 도구로써 일상 생활의 장애정도를 측정하기에 적당할 것으로 사료된다. The purpose of this study was to examine the category function, the item structure, and the model-data fit of the Copenhagen neck functional disability scale (CNFDS) with neck pain subjects using Rasch rating scale analysis. The data was obtained from the assessments of 71 college students with neck pain. The 'concentration' item showed misfit and fourteen items were founds to be fits for self-reporting of disability due to neck pain. The most difficult item of the remaining 14 items was 'help' and the easiest item was 'social contact'. The subjects and items reliability of separation reliability were 0.85 and 0.97. The CNFDS for self-reporting of disability due to mild neck pain has been proved valid and reliable. This study is suggested that individuals with mild neck pain may be used the modified CNFDS that were not included 'concentration' item and were adjusted the 2 response levels.

공적분벡터의 안정성에 대한 실증연구

김태호,황성혜,김미연,Kim, Tae-Ho,Hwang, Sung-Hye,Kim, Mi-Yun 한국통계학회 2005 응용통계연구 Vol.18 No.3

공적분검정은 변수들간의 장기적 균형관계에 따른 공적분벡터가 표본기간 동안 일정하다는 가정하에서 실시된다. 따라서 기존의 연구들은 변수들 사이의 공적분관계를 안정적 장기균형관계로 해석해왔으나 장기균형관계가 존재해도 유일하지 않을 수 있으며, 표본기간 중 중요한 사건이 발생하는 경우 이러한 관계에 영향을 미처 안정성이 반드시 성립될 수 없다는 사실은 간과해왔다. 본 연구에서는 추정된 공적분벡터가 안정성을 유지하는가를 확인하기 위해 추가로 통계적 검정을 실시하였다. 공적분회귀모형 모수의 안정성을 검정하는 방식을 세분${\cdot}$체계화하여 공적분백터의 안정성 및 변동형태를 검색하는 실증분석에 적용시켜 보았다. Cointegration test is usually performed under the assumption that the cointegrating vector is constant for the whole sample period. Most previous studies have used conventional cointegration methods in testing for a stable long-run equilibrium relation among related variables. However they have overlooked that the long-run equilibrium may not the unique and the stable relation may not be guaranteed. This study develops the additional statistical tests for the stability of the estimated cointegrating vector. Three tests for the parameter stability of a cointegrated regression model are utilized and applied to identify the types of variations in the long-run relation between the domestic unemployment and the rotated macroeconomic variables of interest. The present paper finds that, there exists a stable but, time-varying long-run relation between those. The observed variation in cointegrating relations is generally characterized by a discrete one-time shift, rather than a gradually evolving random walk process which is attributable to the IMF financial and economic crisis.

부동산 규제정책에 따른 광역 주택가격의 변동간 불균형 검정

김태호,안지희,Kim, Tae-Ho,Ann, Ji-Hee 한국통계학회 2010 응용통계연구 Vol.23 No.3

우리나라의 부동산정책은 주거안정과 경기조절이라는 상반된 목표 사이에서 규제 완화와 강화를 반복해 왔으며, 주택정책이 부양책에서 2003년부터 규제책으로 전환되면서 각종 부작용을 유발하게 되었다. 본 연구는 부동산정책이 앞 정권의 관심사였다는 관점에서 부양책의 영향을 받던 정권 초기와 규제책의 영향이 가장 심했던 후기 수도권 및 광역시의 주택가격 변동에 어떠한 흐름이 존재했는가를 통계적으로 검정하여 그 차이를 비교, 분석해 보았다. 지역간 가격 변동의 연관관계는 규제의 효력이 발생하면서부터 전에 비해 현저히 단순화된 것으로 검정되며, 수도권의 가격 선도력이 강화되면서 경제력 편중으로 인한 지역간 불균형 현상이 뚜렷해진 현실을 시사한다. The government real estate policy has repeatedly relaxed and reinforced controls under the mutually contradictory targets. Switching over the supporting policy after the IMF crisis to the regulating policy from 2003, the government housing policy began to generate ill effects due to various regulations. This stud carefully investigates and statistically tests the transmissions of variations in the housing prices between the metropolitan areas in the early stage of the preceding administration, under the effect of the supporting scheme, and those in the late stage, under the effect of the restricting scheme. The distinctive feature between the two periods is found to be much simplified interrelationships of the price variations in the latter period. Consolidated leading role of capital sphere, by concentrated economic strength, suggest the obvious imbalance between variations in the metropolis housing prices.

실업률 변동구조의 분석과 전환점 진단

김태호,황성혜,이영훈,Kim, Tae-Ho,Hwang, Sung-Hye,Lee, Young-Hoon 한국통계학회 2005 응용통계연구 Vol.18 No.2

회귀모형의 기본가정은 추정된 계수들이 표본 내의 모든 관측값에 대해 일정하다는 것이다. 그러나 자료의 구조적 변화로 인해 모형의 추정계수 중 최소한 일부는 상이한 부분집합으로 전체 표본을 분할해야 하는 경우가 현실적으로는 흔히 존재한다. 본 연구에서는 두 회귀모형 계수들간의 동일성을 검정하는 방법을 확대${\cdot}$일반화하여 자료의 분할시점을 탐색하는 검정절차와 결합시킨 후 이를 최근 가장 큰 사회적 문제가 되고 있는 실업률의 구조변화 발생 여부와 시점을 판별하는 실증분석에 적용시켜 보았다. One of the basic assumptions of the regression models is that the parameter vector does not vary across sample observations. If the parameter vector is not constant for all observations in the sample, the statistical model is changed and the usual least squares estimators do not yield unbiased, consistent and efficient estimates. This study investigates the regression model with some or all parameters vary across partitions of the whole sample data when the model permits different response coefficients during unusual time periods. Since the usual test for overall homogeneity of regressions across partitions of the sample data does not explicitly identify the break points between the partitions, the testing the equality between subsets of coefficients in two or more linear regressions is generalized and combined with the test procedure to search the break point. The method is applied to find the possibility and the turning point of the structural change in the long-run unemployment rate in the usual static framework by using the regression model. The relationships between the variables included in the model are reexamined in the dynamic framework by using Vector Autoregression.

금리의 기간구조와 경기후퇴의 예측

김태호,송대섭,Kim, Tae-Ho,Song, Dae-Sub 한국통계학회 2009 응용통계연구 Vol.22 No.2

정책수단과 장래 발생할 사건 간에 시차가 존재할 때 미래의 상태를 예측하는 데 유용한 선행지표의 개발에 다양한 방법들이 모색되어 왔다. 미래의 상황전개에 대응하는데 필요한 정보가 조기에 제공된다면 최근과 같은 경제위기의 폭은 크게 감소될 수 있을 것이다. 그간 금융환경이 변화하면서 금융변수와 실물경제활동 간에 관계가불안정해지고 괴리가 심화됨에 따라 본 연구에서는 미래의 경기동향을 미리 예측할 수 있는 국내외 금리변수들의 예측 능력을 추정해 비교 평가해 보았다. Various methods have been suggested in developing the useful leading indicators to predict the actual realizations when time laps exist between policy plannings and future events. The recent economic crisis could have been relived if the information necessary to respond to the future evolutionary process is provided in advance. As the relations between the financial variables and the real economic activity become unstable because of the changes in the financial environment, this study attempts to estimate the capabilities of various internal and external term spreads in predicting the future business trend, followed by comparison and evaluation.

시간가변적 공적분관계의 안정화

김태호,박지원,Kim, Tae-Ho,Park, Ji-Won 한국통계학회 2008 응용통계연구 Vol.21 No.5

변수들 사이 공적분관계의 존재는 불안정한 시계열의 선형결합이 안정적임을 뜻하지만 이 결합이 표본기간 내 발생한 사건에 영향을 받는다면 공적분검정의 기본 가정에 위배되어 검정력은 약해지고 결과는 현실과 차이가 난다. 이러한 관점에 입각하여 본 연구에서는 전체 표본의 일부를 단계적으로 증가시켜 가며 국내 주식시장 장기균형체계를 추정하여 시간가변성 및 안정성을 검정하였으며, 구조적 변화의 발생이 확인된 구간에 대해서는 가변수를 추가하는 방식으로 전 구간에 걸쳐 공적분 벡터를 안정화시키는 방안을 모색하여 보았다. If a cointegrating relation is affected by important economic and political events occurred in the sample period, the assumption of the time-invariant cointegrating vector is violated, which leads to the misrep-resentation of the actual relations between the variables. From such a viewpoint, this study utilizes the recursive estimation process in testing for the stability of the long-run equilibrium of the domestic stock market system and then attempts to develop the framework for stabilizing time-variant cointegraing relations by introducing the dummy variables where the structural changes are found to exist.

한미 월간 경기동향의 선행성 분석

김태호,Kim, Tae-Ho 한국통계학회 2009 응용통계연구 Vol.22 No.1

This study attempts to perform the statistical test for the causality between the Korean and the U.S. business conditions in association with the lead-lag relationship between the domestic stock price and the business condition. Their causal relationships are clearly identified after the outbreak of the IMF financial crisis. The vector autoregression for the corresponding period appears to reflect the strong interrelationships between the market variables and the dependency of the domestic business conditions on the U.S. market. The estimation results validate the leading effect of the stock price and the U.S. business behavior. 본 연구에서는 한미간 경기동향의 선행성을 주가와 경기간 선행성과 연계시켜 검정해 보았다. 이들의 선후행관계는 외환위기 이후 선명히 식별되며, 이때의 벡터자기회귀모형은 국내외 시장변수들간 연관성이 강화되고 국내경제의 대미의존도가 높아진 현실을 그대로 반영한다. 추정결과는 주가의 경기 선행성과 미국경기의 국내경기 선행성이라는 그간의 통설을 통계적으로 입증하고 있다.

기술표준과 지방기업 경쟁력

김태호,Kim, Tae-Ho 기술표준원 2007 기술표준 Vol.62 No.-

저탄소 녹색성장을 위한 도시교통부문 사례 및 조성전략

김태호,주용진,이명훈,이경용,Kim, Tae-Ho,Joo, Yong-Jin,Lee, Myung-Hoon,Lee, Kyung-Yong 대한교통학회 2011 교통 기술과 정책 Vol.8 No.1

실질 성장의 미래 변화 예측을 위한 정보변수

김태호,정재화,김민정,Kim, Tae Ho,Jung, Jae Hwa,Kim, Min Jeong 한국통계학회 2013 응용통계연구 Vol.26 No.2

특정 정책이나 전략목표를 달성하는데 있어서 정부가 최종 목표에 직접 영향을 미치기는 어려워서 정책수단을 통해 간접적인 영향력만 발휘하게 되므로 최종 목표의 미래 동향을 예측할 수 있는 유용한 정보변수의 개발에 관심을 가지게 된다. 금리의 기간구조는 미래 경기 동향의 예측에 유용한 정보를 주는 것으로 알려져 있으나 이에 대한 연구는 아직 부족한 실정이다. 본 연구에서는 국내 장단기 금리차가 장기 시계에서 실질 성장의 누적변화를 유의하게 예측할 수 있는지 통계모형을 설정하여 분석해 보았다. It has been interested in developing useful information variables that are able to predict the future movement of final objects to attain the specific policy and strategic target. Term structure of interest rates is known as an important variable to predict future business and economic activity, yet there is little empirical work on the predictability of future changes in real output. This study attempts to develop the statistical model and examine whether domestic term structure of interest rates can predict variations of future cumulative changes in real growth on a long time horizon.