주택전세가격지수를 이용한 소비자물가지수 예측에 관한 연구

국문 초록 (Abstract)

소비자물가지수는 도매물가지수와 함께 일상생활에 직접 영향을 주는 물가의 변동을 추적하는 중요한 경제지표의 하나로 소비자물가지수에 가장 큰 영향을 미치는 지수는 주택관련지수이다. 그러므로 본 연구에서는 입력시계열을 주택전세가격지수로 하고 출력시계열을 소비자물가지수로 하여 소비자물가지수를 예측하였다. 이를 위하여 두 시계열이 정상성 가정을 만족하도록 1차 차분하였고, 모형 식별을 위해 시계열을 사전백색화 과정을 거쳐 교차상관함수를 계산하고 이를 이용하여 두 시계열의 독립성을 검정하였다. 그 결과로 잠정적인 전이함수형태를 결정할 수 있었다. 또한 잔차를 이용하여 잡음모형을 식별하고 전이함수와 잡음모형을 결합시켜 전이함수-잡음모형을 선택하여 모수를 최우추정법으로 추정하여 최종적으로 선택된 전이함수-잡음모형의 적합성을 검정하였다. 모형의 적합성 검정은 잡음모형이 잘 적합되었는지를 확인하기 위해 잔차의 자기상관계수를 구하여 검정하였고, 잔차와 입력시계열의 독립성은 교차상관함수와 포토맨토 검정을 실시하였다. 그 결과 전이함수-잡음모형은 적합한 것으로 확인되었고 이 모형을 이용하여 예측값을 제시하였다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

Wholesale price index and consumer price index with prices that directly affect the daily life of an important economic indicator that tracks changes in the consumer price index as one of the most influential figure in the housing index. Therefore, in this study, the input time series to the output price index for housing charter time series by the consumer price index and the consumer price index to predict. To this end, the two time series is the first to meet the normality assumption was calm, a time series model to identify the pre-whitening process, and it is calculated through the cross-correlation function of the two time series were assayed independence. As a result, the provisional mode could determine transfer functions. In addition, the residual noise model to identify the transfer function and the noise transfer function models combine-noise models and maximum likelihood estimation of the parameter estimates by selecting the final selected transfer function-noise model was the suitability of the black. Goodness-of-fit test of the model is well suited for the noise model to verify that the autocorrelation coefficients of the residuals obtained was black, the independence of the residuals and the input time-series cross-correlation function was performed and Photo maento black. As a result, transfer function-noise model is found to be appropriate and predicted values using the model proposed.

목차 (Table of Contents)

• 요약
• ABSTRACT
• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 예측방법의 이론적 배경
• Ⅲ. 실증분석을 통한 소비자물자지수 예측
• Ⅳ. 결론
• 참고문헌