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アァカサザタダナハバパマヤャラワヮンイィキギシジチヂニヒビピミリウゥクグスズツヅッヌフブプムユュルエェケゲセゼテデヘベペメレオォコゴソゾトドノホボポモヨョロヲ ―

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ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

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Are single stock futures used as an alternative during a short‐selling ban?

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https://www.riss.kr/link?id=O120833351

저자

Bouchra Benzennou ; Owain ap Gwilym ; Gwion Williams
발행기관

wiley
학술지명
The Journal of futures markets
권호사항

Vol.38 No.1 [2018]
발행연도
2018년
작성언어
-
Print ISSN
0270-7314
Online ISSN
1096-9934
등재정보
SSCI;SCOPUS
자료형태
학술저널
수록면
66-82 [※수록면이 p5 이하이면, Review, Columns, Editor's Note, Abstract 등일 경우가 있습니다.]
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다국어 초록 (Multilingual Abstract)

The response of the single stock futures (SSF) market to a short‐selling ban is investigated. The hypothesis is that traders use SSF as a substitute instrument for short‐selling. A significant increase in SSF trading activity is documented, accompanied by narrower spreads. SSF market volatility did not react during the ban, which suggests that the increased trading activity did not weaken SSF market quality. The quality of the underlying market during the ban period is also assessed, with the results suggesting that changes in SSF market activity had neither positive nor negative effects on the stocks’ liquidity, volatility, and volume.

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The response of the single stock futures (SSF) market to a short‐selling ban is investigated. The hypothesis is that traders use SSF as a substitute instrument for short‐selling. A significant increase in SSF trading activity is documented, accomp...

The response of the single stock futures (SSF) market to a short‐selling ban is investigated. The hypothesis is that traders use SSF as a substitute instrument for short‐selling. A significant increase in SSF trading activity is documented, accompanied by narrower spreads. SSF market volatility did not react during the ban, which suggests that the increased trading activity did not weaken SSF market quality. The quality of the underlying market during the ban period is also assessed, with the results suggesting that changes in SSF market activity had neither positive nor negative effects on the stocks’ liquidity, volatility, and volume.