본 저자들은 다품목 위험기피 뉴스벤더 모형에 대한 매개분석을 실시하였으며, 위 험 측도로는 최근에 들어 재무관리 뿐 아니라 재고관리 문헌에서 활발하게 사용되고 있는 조건부 밸류 앳 ...
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2015
Korean
370
KCI등재
학술저널
77-93(17쪽)
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본 저자들은 다품목 위험기피 뉴스벤더 모형에 대한 매개분석을 실시하였으며, 위 험 측도로는 최근에 들어 재무관리 뿐 아니라 재고관리 문헌에서 활발하게 사용되고 있는 조건부 밸류 앳 ...
본 저자들은 다품목 위험기피 뉴스벤더 모형에 대한 매개분석을 실시하였으며, 위 험 측도로는 최근에 들어 재무관리 뿐 아니라 재고관리 문헌에서 활발하게 사용되고 있는 조건부 밸류 앳 리스크 (conditional value-at-risk)가 이용되었다. 본 모형에서 첫째로 다품목 하에서 모형의 모수들에 대한 비교정태분석 (comparative static analysis)을 실시하였다. 특히 품목들이 완전히 동일함과 동시에 품목 수요가 독립적 이고 대칭적일 때 리스크 허용 요인 (risk tolerance factor)이 증가함에 따라 품목 별 최적 주문량이 단조증가됨을 증명하였다. 또한 이같은 최적해들은 품목 수가 무한히 증가함에 따라 근사적으로 위험 중립해에 근사함을 증명하였다. 최종적으로 몬테카를 로 (Monte Carlo) 시뮬레이션을 실시하여 수리적 해 (numerical solutions)들을 구함 으로써 모든 분석적 결과들을 확증하였다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
We consider a multi-product risk-averse newsvendor with a parametric analysis approach. For this risk-averse decision maker with multiple products, we use a well-known risk measure, CVaR (Conditional Value-at-Risk), which has been recently used in inv...
We consider a multi-product risk-averse newsvendor with a parametric analysis approach. For this risk-averse decision maker with multiple products, we use a well-known risk measure, CVaR (Conditional Value-at-Risk), which has been recently used in inventory management as well as finance literature. We first study our comparative static analysis for the model parameters in a multi-item setting. Especially, under the identical product assumption with independent and symmetric product demands, we prove that the optimal ordering quantity monotonously increases when the risk tolerance factor increases. We also prove that the optimal ordering quantity asymptotically converges to the corresponding risk-neutral solution as the number of products goes to infinity. Finally, we conduct a Monte Carlo simulation to obtain numerical solutions. All our analytical results are confirmed in the numerical study.
목차 (Table of Contents)
국내중소제조업체의 제휴성과에 영향을 미치는 요인에 관한 연구
바람직한 미래 ABC 교육 방향에 관한 소고 : ABC의 진화, 실무 및 교육에의 영향을 중심으로
팀 프로젝트를 수행한 학생들의 IT 서비스 이용, 무배려 행동, 마음챙김, 삶의 만족감, 주관적 행복감의 관계에 대한 사전 연구
R&D역량 및 내부역량이 기업성과에 미치는 영향 - 이노비즈기업을 중심으로 -