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      KCI등재 SSCI

      자료시차를 반영한 Continuous Time CAPM의 실증에 관한 연구

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      https://www.riss.kr/link?id=A103376356

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      참고문헌 (Reference)

      1 "시장위험의 구조적 변화와 주가수익률의 결정요인에 관한 연구" 33 (33): 95 -134, 2004

      2 "발생액 이상현상과 위험평가" 36 (36): 425 -461, 2007

      3 "When is Time Continu-ous?" 55 : 173-204, 2000

      4 "Time Varying Conditional Covariances in Tests of As-set Pricing Models Journal of Financial Economics 24" 289-317, 1989

      5 "The Econometrics of Financial Markets" Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997

      6 "The Cross-Section of Expected Stock Returns Journal of Finance 47" 427-465, 1992

      7 "The Arbitrage Theory of Capital Asset P ricing Journal of Economic Theory13" 341-360, 1976

      8 "Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applica-tions" Springer, Berlin, Germany 2003

      9 "Multivariate tests of financial mode ls Journal of Financial Economics 10" 3-27, 1982

      10 "Multifactor Portfolio Efficiency and Mult ifactor Asset Pricing" 31 : 441-465, 1996

      1 "시장위험의 구조적 변화와 주가수익률의 결정요인에 관한 연구" 33 (33): 95 -134, 2004

      2 "발생액 이상현상과 위험평가" 36 (36): 425 -461, 2007

      3 "When is Time Continu-ous?" 55 : 173-204, 2000

      4 "Time Varying Conditional Covariances in Tests of As-set Pricing Models Journal of Financial Economics 24" 289-317, 1989

      5 "The Econometrics of Financial Markets" Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1997

      6 "The Cross-Section of Expected Stock Returns Journal of Finance 47" 427-465, 1992

      7 "The Arbitrage Theory of Capital Asset P ricing Journal of Economic Theory13" 341-360, 1976

      8 "Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applica-tions" Springer, Berlin, Germany 2003

      9 "Multivariate tests of financial mode ls Journal of Financial Economics 10" 3-27, 1982

      10 "Multifactor Portfolio Efficiency and Mult ifactor Asset Pricing" 31 : 441-465, 1996

      11 "Multifactor Explan ations of Asset Pricing Anomalies" 51 : 55-84, 1996

      12 "Journal of Finance 44" 871-887, 1989

      13 "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinea r Rational Expectations Models" eco (eco): 1269-1286, 1982

      14 "Em-pirical Tests of the Consumption-Oriented CAPM Journal of Finance 44" 231-262, 1989

      15 "Common risk factor s in the re-turns on stocks and bonds Journal of Financial Economics 33" 3-56, 1993

      16 "An intertem-poral general equilibrium model of assets prices" eco (eco): 363-384, 1985a

      17 "An Unconditional Asset Prici ng Test and the Role of Firm Size as an Instrumental Variable for Risk Journal of Finance 43" 309-325, 1988

      18 "An Intertemporal Asset pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities Journal of Financial Econom-ics7" 265-296, 1979

      19 "A theory of the term structure of interest rates" eco (eco): 385-408, 1985b

      20 "A Theory of Mar ket Equilibrium under Conditions of Risk Journal of Finance 19" 425-442, 1964

      21 "A Heteroskedastic ity-Consistent Covariance Mat rix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity" eco (eco): 817-838, 1980

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      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) KCI등재
      2009-09-04 학술지명변경 한글명 : 증권학회지 -> Asia-Pacific Journal of Financial Studies KCI등재
      2009-01-01 평가 학술지 분리 (기타) KCI등재
      2006-01-01 평가 SSCI 등재 (등재유지) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2001-07-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      1999-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.6 0.35 0.51
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.52 0.51 0.716 0
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