은행산업의 효율성 측정시 outliers[異狀値] 적출방법 = A Measurement Way of Detecting Outliers in Measuring Efficiency of Banking Industry

국문 초록 (Abstract)

본 논문은 Wilson(1993)의 방법을 이용하여 은행효율성을 측정하는 경우 발생 할 수 있는 異狀(outlier) DMU(decision making unit)를 적출하는 방법을 보여주었다. 즉, 3개년(2003년, 2004년, 2005년)의 국내 14개 은행들을 대상으로 생산기능접근법, 중개기능접근법, 부가가치기능접근법을 이용하여 실증분석을 시행하고 해석하였다. 실증분석의 주요한 결과는 다음과 같다. 첫째, 이상 DMU로 적출된 국민은행, 제일은행, 부산은행, 대구은행은 투입지향형 CCR 모형 하에서 세 가지 접근법 모두에서 효율적이지 않았으며, BCC모형에서는 모두 효율적이었다. 둘째, 부가가치접근법에서는 CCR, BCC 모형에서 모두 비효율적이었다. 셋째, 이상 DMU들을 효율성 수치 측면에서는 살펴보면 국민은행＞제일 및 외환은행＞부산 및 대구은행의 순서였다. 본 연구의 정책적인 함의는 다음과 같다. 한국은 행이나 금융감독원의 은행분야 정책입안가 들은 본 분석에서 사용한 이상 DMU를 적출하는 방법을 이용하여 매우 특이한 투입-산출구조를 갖는 은행들에 대해서는 기타 비효율적인 보통의 은행들과 다른 그룹을 형성토록 하여 경쟁을 유도하는 정책적인 방안을 마련해야만 한다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

The purpose of this paper is to introduce the new method when measuring bank efficiency developed by Wilson(1993) for detecting outliers in DEA analysis by using the 3 years(2003, 2004, and 2005) panel data under production function, intermediation function, and value-added function approaches. The main empirical results of this paper are as follows.
First, empirical results show that Kookmin Bank, First Bank, Busan Bank, and Deagu Bank are outliers. All these banks are not efficiency in terms of input-oriented CCR model under production function, intermediation function, and value-added function approaches. But BCC model shows efficiency. Under value-added function approach, CCR and BCC model did not show the efficient score for outliers. Second, the efficient ranking orders of outliers are Kookmin Bank, First Bank and Foreign Exchange Bank, Busan Bank with Daegu Bank.
The policy implications to the Korean banks and planners are that the method which this paper used to find out outliers should be recommended for grouping the efficient banks, inefficient banks and outliers with others and also for introducing the competitive policy among the outliers and efficient banks. Another policy implication is that for introducing suitable method for the each bank, the policy planner should check out the input and output compositions of efficient banks or outliers after finding out outliers by using the Wilson (1993) method which this paper introduced.

목차 (Table of Contents)

• Ⅰ. 서론
• Ⅱ. 기존연구에 대한 검토 및 한계점
• Ⅲ. 은행효율성 측정시 Outlier(異狀値)적출에 관한 이론적 접근
• Ⅳ. 은행산업의 효율성 측정시 Outlier[異狀 DMU]적출에 관한 실증분석
• Ⅴ. 결론
• 참고문헌
• Abstract

참고문헌 (Reference)

1 박노경, "후방스텝와이즈기법을 이용한 투입-산출변수 선택에 관한 연구:은행산업적용" 한국산업경제학회 19 (19): 2505-2521, 2006

2 황진수, "합병은행의 경영효율성 분석" 한국산업경제학회 18 (18): 577-593, 2005

3 박노경, "은행산업의 효율성 측정시 outliers[異狀値] 적출방법" 한국산업경제학회 191-199, 2007

4 박노경, "국내 은행합병과 지배?피지배 관계분석" 한국무역학회 89-117, 2006

5 Samppaio de Sousa, M.C., "Technical Efficiency of the Barzilian Municipalities: Corresponding Nonparametric Frontier Measurements for Outliers" 24 : 157-181, 2005

6 Banker, R. D., "Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis" 30 : 1078-1092, 1984

7 Barnett, V., "Outliers in Statistical Data" John Wiley 1984

8 Dusansky, R., "On the Relative Efficiency of Alternative Models of Producing a Public Sector Output: The Case of the Developmentally Disabled" 80 : 608-618, 1995

9 Charnes, A., "Measuring the Efficiency of Decision Making Units" 2 : 429-444, 1978

10 백자욱, "IMF를 전후한 은행의 경영효율성 분석" 한국산업경제학회 14 (14): 109-121, 2001

11 Andrews,D.F., "Finding the Outliers That Matter" 40 : 85-93, 1978

12 Simar, L., "Detecting Outliers in Frontier Models:A Simple Approach" 20 : 391-424, 2003

13 Wilson, P.W., "Detecting Outliers in Deterministic Nonparametric Frontier Models with Multiple Outputs" 11 (11): 319-323, 1993

14 Wilson, P.W., "Detecting Influential Observations in Data Envelopment Analysis" 6 : 27-45, 1995

15 Chen, W.C., "Detecting Efficient and Inefficient Outliers in Data Envelopment Analysis" National Chiao Tung University 1-22, 2006

16 Pastor, J.T., "A Statistical Test for Detecting Influential Observations in DEA" 115 (115): 542-554, 1999

17 Gnanadesikan, M., "A Selection Procedure for Multivariate Normal Distributions in Terms of the Generalized Variance" 12 : 103-117, 1970