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Asymptotic Properties of Error Density Estimator in Regression Model Under α-Mixing Assumptions
Liang, H. Y.; Niu, S. L. Taylor & Francis 2009 p.761-783
Asymptotic Properties of Error Density Estimator in Regression Model Under -Mixing Assumptions
H. Y. Liang; S. L. Niu Taylor & Francis Inc. 2009 p.761-783
Analyzing Hybrid Randomized Response Data with a Binomial Selection Procedure
Jia, F.; McDonald, G. Taylor & Francis 2009 p.784-807
Mean Estimation Under Successive Sampling with Calibration Estimators
Rueda, M.; Martinez, S.; Arcos, A.; Munoz, J. F. Taylor & Francis 2009 p.808-827
Testability and Estimability in Multivariate Linear Normal Model with Various Restrictions
Wawrzosek, J.; Wesołowska-Janczarek, M. x. Taylor & Francis 2009 p.828-841
A Goodness-of-Fit Test for the Gumbel Distribution Based on Kullback-Leibler Information
Perez-Rodriguez, P.; Vaquera-Huerta, H.; Villasenor-Alva, J. Taylor & Francis 2009 p.842-855
Smoothed Mann-Whitney-Wilcoxon Procedure for Two-Sample Location Problem
Tasdan, F.; Sievers, G. Taylor & Francis 2009 p.856-870
Bayes and Empirical Bayes Two-Stage Procedures for Sampling Inspection
Rau, R. B. Taylor & Francis 2009 p.871-887
Deviation Inequalities for the Estimator of Linear Parameter in Stochastic Processes
Miao, Y.; Jiang, Y.; Shen, S. Taylor & Francis 2009 p.888-901
Franco, M.; Vivo, J. M. Taylor & Francis 2009 p.902-911
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