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      모바일 디스플레이를 위한 특성화 방법과 색 정합 기술

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 디스플레이 특성화
      • 3. 모니터와 모바일 디스플레이 장치간 색 정합
      • 요약
      • ABSTRACT
      • 1. 서론
      • 2. 디스플레이 특성화
      • 3. 모니터와 모바일 디스플레이 장치간 색 정합
      • 4. 모바일 LCD를 위한 제안한 특성화 방법
      • 5. 색 정합 LUT
      • 6. 실험 및 결과
      • 7. 결론
      • 참고문헌
      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 오현탁, "한국주식시장의 시장상황별 비대칭적 변동성에 관한 실증연구" 한국재무관리학회 17 (17): 45-65, 2000

      2 구본열, "한국 주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구" 한국재무학회 13 (13): 129-159, 2000

      3 옥기율, "주가변동성의 비대칭적 반응에 관한 실증적 연구" 한국증권학회 21 : 259-324, 1997

      4 Schwert, W, "Why Does Stock Market Volatility Change over Time?" 44 (44): 1115-1153, 1989

      5 Christie, A, "The Stochastic Behavior of Common Stock Variance: Value, Leverage, and Interest Rate Effects" 10 (10): 407-432, 1982

      6 Poterba, J, "The Persistence of Volatility and Stock Market Fluctuations" 76 (76): 1142-1151, 1986

      7 Wu, G, "The Determinants of Asymmetric Volatility" 14 (14): 837-859, 2001

      8 Lo, A. W, "Stock Market Price Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test" 1 (1): 41-66, 1988

      9 Fama, E, "Permanent and Temporary Components of Stock Prices" 96 (96): 246-273, 1988

      10 Glosten, L, "On the Relation between the Expected Value and Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks" 48 (48): 1779-1801, 1993

      1 오현탁, "한국주식시장의 시장상황별 비대칭적 변동성에 관한 실증연구" 한국재무관리학회 17 (17): 45-65, 2000

      2 구본열, "한국 주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구" 한국재무학회 13 (13): 129-159, 2000

      3 옥기율, "주가변동성의 비대칭적 반응에 관한 실증적 연구" 한국증권학회 21 : 259-324, 1997

      4 Schwert, W, "Why Does Stock Market Volatility Change over Time?" 44 (44): 1115-1153, 1989

      5 Christie, A, "The Stochastic Behavior of Common Stock Variance: Value, Leverage, and Interest Rate Effects" 10 (10): 407-432, 1982

      6 Poterba, J, "The Persistence of Volatility and Stock Market Fluctuations" 76 (76): 1142-1151, 1986

      7 Wu, G, "The Determinants of Asymmetric Volatility" 14 (14): 837-859, 2001

      8 Lo, A. W, "Stock Market Price Do Not Follow Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test" 1 (1): 41-66, 1988

      9 Fama, E, "Permanent and Temporary Components of Stock Prices" 96 (96): 246-273, 1988

      10 Glosten, L, "On the Relation between the Expected Value and Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks" 48 (48): 1779-1801, 1993

      11 Merton, R, "On Estimating the Expected Return on the Market: An Exploratory Investigation" 8 : 323-361, 1980

      12 Campbell, J, "No News is Good News: An Asymmetric Model of Changing Volatility in Stock Returns" 31 (31): 281-318, 1992

      13 V. Ng, "Measuring and Testing the Impact of News on Volatility" 48 (48): 1749-1778, 1993

      14 "Mean Reversion in Stock Prices: Evidence and Implications" 22 (22): 27-59, 1988

      15 Lamoureux, C. G, "Heteroskedasticity in Stock Return Date: Volume versus GARCH Effect" 45 (45): 221-229, 1990

      16 Bollerslev, T, "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity" 31 (31): 307-328, 1986

      17 Harvey, A. C, "Forecasting, Structural Time Series Models and Kalman Filter" Cambridge: Cambridge University Press 1989

      18 D. Lilien, "Estimating Time-Varying Risk Premia in the Term Structure: The ARCH-M Model" 55 (55): 391-407, 1987

      19 구맹회, "EGARCH 모형을 이용한 주식수익률의 변동성 연구" 한국재무관리학회 12 (12): 95-120, 1995

      20 Nelson, D, "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach" 59 : 347-370, 1991

      21 Engle, R, "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" 50 (50): 987-1007, 1982

      22 Bekaert, G, "Asymmetric Volatility and Risk in Equity Market" 13 (13): 1-42, 2000

      23 R. Chou, "ARCH Modelling in Finance: A Review of Theory and Empirical Evidence" 52 (52): 5-59, 1992

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      2016 0.61 0.61 0.56
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.49 0.44 0.695 0.15
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