1 이정형, "한국선물시장의 수익률과 변동성에 대한 장기기억 특성" 한국자료분석학회 6 (6): 1063-1072, 2004
2 엄철준, "주식간 정보흐름의 시간의존성 및 새로운 접근법 연구" 한국자료분석학회 9 (9): 1237-1255, 2007
3 엄철준, "금융시계열의 상관행렬 속성분해를 위한 새로운 방법 연구" 한국자료분석학회 9 (9): 1833-1848, 2007
4 Jagannathan, R., "The Conditonal CAPM and the Cross-section of Expected Returns" 51 (51): 3-53, 1996
5 Ahn, S. C., "Small Sample Properties of the GMM Model Specification Test Based on the Hansen-Jagannathan Distance" 11 : 109-132, 2004
6 Fama, E. F., "Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies" 51 : 55-84, 1996
7 Hansen, L. P., "Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators" 50 : 1029-1054, 1982
8 김태혁, "KOSPI의 변동성 집중현상 및 비대칭성 분석과 변동성 예측력 비교" 한국자료분석학회 9 (9): 2861-2875, 2007
9 Ren, Y., "Improvement in Finite Sample Properties of the Hansen-Jagannathan Distance Test, Working Paper" 2008
10 Ledoit, O., "Improved Estimation of the Covariance Matrix of Stock Returns with an Application to Portfolio Selection" 10 : 603-621, 2003
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4 Jagannathan, R., "The Conditonal CAPM and the Cross-section of Expected Returns" 51 (51): 3-53, 1996
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10 Ledoit, O., "Improved Estimation of the Covariance Matrix of Stock Returns with an Application to Portfolio Selection" 10 : 603-621, 2003
11 Hodrick, R. J., "Evaluating the Specification Errors of Asset Pricing Models" 62 : 327-376, 2001
12 Hansen, L. P., "Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models" 52 : 557-590, 1997