1 남윤명, "한국증권시장에서 CCAPM의 유효성에 대한 검증" 한국금융공학회 13 (13): 1-33, 2014
2 이일균, "주가의 위험과 수익간의 장기적 관계" 15 (15): 1-23, 2009
3 강석규, "돈육 선물계약의 헤징성과와 시장유효성에 관한 연구" 한국금융공학회 8 (8): 47-63, 2009
4 자본시장연구원, "글로벌 금융위기 이후 한국자본시장의 정책방향" 자본시장연구원 2009
5 Guo, H., "Time-Varying Risk-Return Trade-off in the Stock Market" 45 : 623-650, 2013
6 Li, Q., "The Relationship between Stock Returns and Volatility in International Stock Markets" 12 : 650-655, 2005
7 Campbell, J., "Stock Returns and the Term Structure" 18 : 373-399, 1987
8 Merton, R. C., "On Estimating the Expected Return on the Market : an Exploratory Investigation" 8 : 323-361, 1980
9 Andersen, T. G., "Modeling and Forecasting Realized Volatility" 71 : 579-626, 2003
10 Bali, T. G., "Is There a Risk-Return Trade-Off? Evidence from High-Frequency Data" 21 : 1169-1198, 2006
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11 French, K., "Expected Stock Returns and Volatility" 19 : 3-30, 1987
12 Andersen, T G., "Deutsche Mark-Dollar Volatility : Intraday Activity Patterns, Macroeconomic Announcements, and Longer Run Dependencies" 53 : 219-265, 1998
13 Andersen, T. G., "Answering the Skeptics : Yes Standard Volatility Models Do Provide Accurate Forecasts" 39 : 885-905, 1998
14 Merton, R. C., "An Intertemporal Capital Asset Pricing Model" 41 : 867-887, 1973
15 Newey, W. K., "A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix" 55 : 703-708, 1987