- 요약
- Abstract
- Ⅰ. 서론
- Ⅱ. 기존 연구 및 가설 설정
- 1. 기존 연구
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
https://www.riss.kr/link?id=A101756268
유시용 (중앙대학교)
2015
Korean
공매도 ; 변동성 ; 개인투자자 ; 외국인투자자 ; 기관투자자 ; Short Selling ; Volatility ; Individual Investors ; Foreign Investors ; Institutional Investors
325
KCI등재,SCOPUS
학술저널
513-549(37쪽)
4
0
상세조회0
다운로드목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 길재욱, "한국 주식시장의 투자주체별 거래행태에 관한 분석" 한국증권학회 35 (35): 77-105, 2006
2 황선웅, "주식대차거래와 주식시장 변동성에 관한 연구" 한국재무관리학회 28 (28): 11-38, 2011
3 이준서, "주가와 공매도간 인과 관계에 관한 실증 연구" 한국증권학회 39 (39): 449-489, 2010
4 안희준, "기업고유위험과 공매도 : 한국주식 시장에 대한 실증분석" 한국재무학회 28 (28): 269-307, 2015
5 유시용, "국내외 금융시장의 변동성을 이용한 KOSPI200 실현변동성 예측력 향상에 관한 연구" 아시아.유럽미래학회 7 (7): 53-81, 2010
6 유시용, "국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성" 한국파생상품학회 22 (22): 91-115, 2014
7 Boehmer, E., "Which Shorts Are Informed?" 63 (63): 491-527, 2008
8 Henry, Ó. T., "The Impact of Short Selling on the Price‐Volume Relationship: Evidence from Hong Kong" 79 (79): 671-691, 2006
9 Alexander, G. J., "The Effect of the Uptick Rule on Spreads, Depths, and Short Sale Prices" 3 (3): 38-44, 2008
10 Clifton, M., "The Effect of Short-Selling Restrictions on Liquidity: Evidence from the London Stock Exchange" London Stock Exchange 2008
1 길재욱, "한국 주식시장의 투자주체별 거래행태에 관한 분석" 한국증권학회 35 (35): 77-105, 2006
2 황선웅, "주식대차거래와 주식시장 변동성에 관한 연구" 한국재무관리학회 28 (28): 11-38, 2011
3 이준서, "주가와 공매도간 인과 관계에 관한 실증 연구" 한국증권학회 39 (39): 449-489, 2010
4 안희준, "기업고유위험과 공매도 : 한국주식 시장에 대한 실증분석" 한국재무학회 28 (28): 269-307, 2015
5 유시용, "국내외 금융시장의 변동성을 이용한 KOSPI200 실현변동성 예측력 향상에 관한 연구" 아시아.유럽미래학회 7 (7): 53-81, 2010
6 유시용, "국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성" 한국파생상품학회 22 (22): 91-115, 2014
7 Boehmer, E., "Which Shorts Are Informed?" 63 (63): 491-527, 2008
8 Henry, Ó. T., "The Impact of Short Selling on the Price‐Volume Relationship: Evidence from Hong Kong" 79 (79): 671-691, 2006
9 Alexander, G. J., "The Effect of the Uptick Rule on Spreads, Depths, and Short Sale Prices" 3 (3): 38-44, 2008
10 Clifton, M., "The Effect of Short-Selling Restrictions on Liquidity: Evidence from the London Stock Exchange" London Stock Exchange 2008
11 Beber, A., "Short-Selling Bans around the World: Evidences from the 2007-2009 Crisis" 68 (68): 343-381, 2013
12 Chang, J. W., "Short-Sales Constraints and Price Discovery: Evidence from the Hong Kong Market" 62 (62): 2097-2121, 2007
13 Doran, J. S., "Short-Sale Constraints and the Idiosyncratic Volatility Puzzle: An Event Study Approach" 28 : 36-59, 2014
14 Jung, C. S., "Short Selling by Individual Investors: Destabilizing or Price Discovering" 21 (21): 1232-1248, 2013
15 Bris, A., "Short Selling Activity in Financial Stocks and the SEC July 15th Emergency Order" IMD 2008
16 Boehme, R. D., "Short Sale Constraints, Dispersion of Opinion, and Overvaluation" 41 (41): 45-487, 2006
17 Boehmer, E., "Shackling Short Sellers: The 2008 Shorting Ban" SSRN Electronic Library 2012
18 Miller, E. M., "Risk, Uncertainty, and Divergency Of Opinion" 32 (32): 1151-1168, 1977
19 Kolasinksi, A. C., "Prohibitions versus Constraints: The 2008 Short Sales Regulations" University of North Carolina 2009
20 Phillips, B., "Options, Short-sale Constraints and Market Efficiency: A New Perspective" 35 (35): 430-442, 2011
21 Figlewski, S., "Options, Short Sales, and Market Completeness" 48 (48): 761-777, 1993
22 Glosten, L. R., "On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Returns on Stocks" 48 (48): 1779-1801, 1993
23 Garman, M. B., "On the Estimation of Security Price Volatilities from Historical Data" 53 (53): 67-78, 1980
24 Boulton, T. J., "Naked Short Selling and Market Returns" 8 (8): 133-142, 2012
25 Diebold, F. X, "Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets" 119 : 158-171, 2009
26 유시용, "KOSPI200 실현변동성 예측력 제고에 관한 연구" 한국파생상품학회 17 (17): 21-49, 2009
27 Diether, K. B., "It’s SHO Time! Short-Sale Price Tests and Market Quality" 64 (64): 37-73, 2009
28 Jarrow, R., "Heterogeneous Expectations, Restrictions on Short Sales, and Equilibrium Asset Prices" 35 (35): 1105-1113, 1980
29 Hamson, D., "Has the Short Selling Ban Reduced Liquidity in the Australian Stock Market?" (4) : 14-21, 2008
30 Hansson, F., "Get Shorty? Market Impact of the 2008-09 U.K. Short Selling Ban" School of Business, Economics, and Law, University of Gothenburg 2008
31 Engle, R., "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasiticity Models" 20 (20): 339-350, 2002
32 Hong, H., "Differences of Opinion, Short‐Sales Constraints, and Market Crashes" 16 (16): 487-525, 2003
33 Diamond, D. W., "Constraints on Short-Sellingand Asset Price Adjustment to Private Information" 18 : 277-311, 1987
역베타 요인을 이용한 차입제약과 주식수익률의 관계에 대한 실증연구
기관 및 외국인투자자 보유 지분 부분매각의 경영진 경고효과
시가ㆍ종가 단일가매매에서 KRX 임의종료 거래 메커니즘의 특징, 가격안정화 및 허수주문 연계성
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2009-02-09 | 학술지명변경 | 외국어명 : The Korean Journal of Finance -> Asian Review of Financial Research | ![]() |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | ![]() |
2003-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | ![]() |
2002-01-01 | 평가 | 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) | ![]() |
1999-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.13 | 1.13 | 1.07 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
1.18 | 1.2 | 2.57 | 0.13 |