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      공매도와 주가수익률 변동성과의 관계

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 기존 연구 및 가설 설정
      • 1. 기존 연구
      • 요약
      • Abstract
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 기존 연구 및 가설 설정
      • 1. 기존 연구
      • 2. 가설 설정
      • Ⅲ. 실증분석
      • 1. 데이터 및 주요 변수
      • 2. 모형설정
      • 3. 추정결과
      • Ⅳ. 결론
      • 참고문헌
      더보기

      참고문헌 (Reference)

      1 길재욱, "한국 주식시장의 투자주체별 거래행태에 관한 분석" 한국증권학회 35 (35): 77-105, 2006

      2 황선웅, "주식대차거래와 주식시장 변동성에 관한 연구" 한국재무관리학회 28 (28): 11-38, 2011

      3 이준서, "주가와 공매도간 인과 관계에 관한 실증 연구" 한국증권학회 39 (39): 449-489, 2010

      4 안희준, "기업고유위험과 공매도 : 한국주식 시장에 대한 실증분석" 한국재무학회 28 (28): 269-307, 2015

      5 유시용, "국내외 금융시장의 변동성을 이용한 KOSPI200 실현변동성 예측력 향상에 관한 연구" 아시아.유럽미래학회 7 (7): 53-81, 2010

      6 유시용, "국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성" 한국파생상품학회 22 (22): 91-115, 2014

      7 Boehmer, E., "Which Shorts Are Informed?" 63 (63): 491-527, 2008

      8 Henry, Ó. T., "The Impact of Short Selling on the Price‐Volume Relationship: Evidence from Hong Kong" 79 (79): 671-691, 2006

      9 Alexander, G. J., "The Effect of the Uptick Rule on Spreads, Depths, and Short Sale Prices" 3 (3): 38-44, 2008

      10 Clifton, M., "The Effect of Short-Selling Restrictions on Liquidity: Evidence from the London Stock Exchange" London Stock Exchange 2008

      1 길재욱, "한국 주식시장의 투자주체별 거래행태에 관한 분석" 한국증권학회 35 (35): 77-105, 2006

      2 황선웅, "주식대차거래와 주식시장 변동성에 관한 연구" 한국재무관리학회 28 (28): 11-38, 2011

      3 이준서, "주가와 공매도간 인과 관계에 관한 실증 연구" 한국증권학회 39 (39): 449-489, 2010

      4 안희준, "기업고유위험과 공매도 : 한국주식 시장에 대한 실증분석" 한국재무학회 28 (28): 269-307, 2015

      5 유시용, "국내외 금융시장의 변동성을 이용한 KOSPI200 실현변동성 예측력 향상에 관한 연구" 아시아.유럽미래학회 7 (7): 53-81, 2010

      6 유시용, "국내 금융시장간 투자자 유형별 거래량과 변동성" 한국파생상품학회 22 (22): 91-115, 2014

      7 Boehmer, E., "Which Shorts Are Informed?" 63 (63): 491-527, 2008

      8 Henry, Ó. T., "The Impact of Short Selling on the Price‐Volume Relationship: Evidence from Hong Kong" 79 (79): 671-691, 2006

      9 Alexander, G. J., "The Effect of the Uptick Rule on Spreads, Depths, and Short Sale Prices" 3 (3): 38-44, 2008

      10 Clifton, M., "The Effect of Short-Selling Restrictions on Liquidity: Evidence from the London Stock Exchange" London Stock Exchange 2008

      11 Beber, A., "Short-Selling Bans around the World: Evidences from the 2007-2009 Crisis" 68 (68): 343-381, 2013

      12 Chang, J. W., "Short-Sales Constraints and Price Discovery: Evidence from the Hong Kong Market" 62 (62): 2097-2121, 2007

      13 Doran, J. S., "Short-Sale Constraints and the Idiosyncratic Volatility Puzzle: An Event Study Approach" 28 : 36-59, 2014

      14 Jung, C. S., "Short Selling by Individual Investors: Destabilizing or Price Discovering" 21 (21): 1232-1248, 2013

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      22 Glosten, L. R., "On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Returns on Stocks" 48 (48): 1779-1801, 1993

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      25 Diebold, F. X, "Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets" 119 : 158-171, 2009

      26 유시용, "KOSPI200 실현변동성 예측력 제고에 관한 연구" 한국파생상품학회 17 (17): 21-49, 2009

      27 Diether, K. B., "It’s SHO Time! Short-Sale Price Tests and Market Quality" 64 (64): 37-73, 2009

      28 Jarrow, R., "Heterogeneous Expectations, Restrictions on Short Sales, and Equilibrium Asset Prices" 35 (35): 1105-1113, 1980

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      30 Hansson, F., "Get Shorty? Market Impact of the 2008-09 U.K. Short Selling Ban" School of Business, Economics, and Law, University of Gothenburg 2008

      31 Engle, R., "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasiticity Models" 20 (20): 339-350, 2002

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      33 Diamond, D. W., "Constraints on Short-Sellingand Asset Price Adjustment to Private Information" 18 : 277-311, 1987

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      2013-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-02-09 학술지명변경 외국어명 : The Korean Journal of Finance -> Asian Review of Financial Research KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2003-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
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      2016 1.13 1.13 1.07
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      1.18 1.2 2.57 0.13
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