Metropolis-Hastings 알고리즘은 마코브 체인의 전이커널로부터 일시적(transient) 단계를 거친 후 추출된 표본을 관심 대상의 목표 밀도함수 표본으로 변환하는 방법이다. 이러한 표본은 체인이 비...
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1996
Korean
323.000
학술저널
73-86(14쪽)
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Metropolis-Hastings 알고리즘은 마코브 체인의 전이커널로부터 일시적(transient) 단계를 거친 후 추출된 표본을 관심 대상의 목표 밀도함수 표본으로 변환하는 방법이다. 이러한 표본은 체인이 비...
Metropolis-Hastings 알고리즘은 마코브 체인의 전이커널로부터 일시적(transient) 단계를 거친 후 추출된 표본을 관심 대상의 목표 밀도함수 표본으로 변환하는 방법이다. 이러한 표본은 체인이 비축소성(irreducibility)과 비주기성(aperiodicity)의 정 규조건(regularity conditions)을 만족하면 일 정 분포(invariant distribution)로 수렴한다. 그러나, 이러한 조건들이 수렴 비을을 결정하지 못한다. 본 논문에서는 수렴 비율을 알아보기 위한 방법과 효율적인 표본 추출 방법을 살펴본다.
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