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이 학술지의 논문 검색
Editorial: Long-run purchasing power parity and real exchange rates: introduction and overview
Taylor, M. Taylor & Francis 2009 p.1-4
Evidence on PPP from a cointegration test with multiple structural breaks
Narayan, P. K.; Narayan, S.; Prasad, A. Taylor & Francis 2009 p.5-8
Cointegration tests of PPP: do they also exhibit erratic behaviour?
Caporale, G. M.; Hanck, C. Taylor & Francis 2009 p.9-15
Are real exchange rates more likely to be stationary during the fixed nominal exchange rate regimes?
Yoon, G. Taylor & Francis 2009 p.17-22
Are real exchange rates mean reverting? Evidence from a panel of OECD countries
Aslan, O.; Korap, L. Taylor & Francis 2009 p.23-27
Financial integration and parity reversion in real exchange rates of emerging markets
Kargbo, J. Taylor & Francis 2009 p.29-33
Purchasing power parity and nonlinear adjustment
Perez-Rodriguez, J. V.; Ledesma-Rodriguez, F.; Torra-Porras, S. Taylor & Francis 2009 p.35-38
Testing the purchasing power parity: evidence from the new EU countries
Koukouritakis, M. Taylor & Francis 2009 p.39-44
Purchasing power parity in Korean city panels with disaggregate price indices
Oh, Y.; Han, K. Taylor & Francis 2009 p.45-49
Purchasing power parity in Asian economies: further evidence from rank tests for cointegration
Liew, V. K.; Lee, H. A.; Lim, K. P. Taylor & Francis 2009 p.51-54
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