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ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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      KCI등재

      NDF 선물환시장과 한국의 외환위기 = The Nondeliverable Forward Exchange Market and the Korean Currency Crisis

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      https://www.riss.kr/link?id=A3054388

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      국문 초록 (Abstract)

      한국어
      영어
      본 연구에서는 한국의 외환위기를 전후로 한 기간에 있어서 역외 원-달러 NDF시장의 1개월, 2개월, 3개월 만기 선물환율과 현물환율을 이용하여 NDF시장에 의한 한국 외환위기의 예측가능성에 대해 검토해 보았다. 불편성가설을 오차수정모형을 이용하여 검증한 결과와 선물환 예측오차의 기대편의를 이용한 필터 룰을 적용해 본 결과는 역외 NDF시장이 한국의 외환위기를 예측하는 데에 효율적이 아님을 보여 준다. 이와 같은 결론은 외환위기기간을 제외한 표본을 사용하더라도 변하지 않는다. 한편, 외환위기를 전후로 한 기간에 선물환 할증의 만기구조는 음의 기울기를 강하게 가지는데, 이는 NDF시장이 외환위기 가능성과 크기를 정확하게 반영하지는 못했다 하더라도 부분적으로는 외환위기 가능성에 대한 시장의 평가를 반영하고 있었음을 의미한다.
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      본 연구에서는 한국의 외환위기를 전후로 한 기간에 있어서 역외 원-달러 NDF시장의 1개월, 2개월, 3개월 만기 선물환율과 현물환율을 이용하여 NDF시장에 의한 한국 외환위기의 예측가능성에 ...

      본 연구에서는 한국의 외환위기를 전후로 한 기간에 있어서 역외 원-달러 NDF시장의 1개월, 2개월, 3개월 만기 선물환율과 현물환율을 이용하여 NDF시장에 의한 한국 외환위기의 예측가능성에 대해 검토해 보았다. 불편성가설을 오차수정모형을 이용하여 검증한 결과와 선물환 예측오차의 기대편의를 이용한 필터 룰을 적용해 본 결과는 역외 NDF시장이 한국의 외환위기를 예측하는 데에 효율적이 아님을 보여 준다. 이와 같은 결론은 외환위기기간을 제외한 표본을 사용하더라도 변하지 않는다. 한편, 외환위기를 전후로 한 기간에 선물환 할증의 만기구조는 음의 기울기를 강하게 가지는데, 이는 NDF시장이 외환위기 가능성과 크기를 정확하게 반영하지는 못했다 하더라도 부분적으로는 외환위기 가능성에 대한 시장의 평가를 반영하고 있었음을 의미한다.

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