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A simple test procedure in standardizing the power of Hosmer–Lemeshow test in large data sets
Lai, Xin; Liu, Liu Taylor & Francis 2018 p.2463-2472
Pena's statistic for the Liu regression
Kashif, Muhammad; Amanullah, Muhammad; Aslam, Muhammad Taylor & Francis 2018 p.2473-2488
Maximum likelihood estimation of skew-t copulas with its applications to stock returns
Yoshiba, Toshinao Taylor & Francis 2018 p.2489-2506
Minimum Hellinger distance estimation for a semiparametric location-shifted mixture model
Wu, Jingjing; Zhou, Xiaofan Taylor & Francis 2018 p.2507-2527
Flexible reliability assessment of digital circuits based on signal probability
Xu, Xingjian; Ban, Tian; Li, Yuehua Taylor & Francis 2018 p.2528-2539
A density based empirical likelihood approach for testing bivariate normality
Gurevich, Gregory; Vexler, Albert Taylor & Francis 2018 p.2540-2560
New calibration estimator in stratified sampling
Özgül, Nilgün Taylor & Francis 2018 p.2561-2572
Bootstrap entropy test for general location-scale time series models with heteroscedasticity
Kim, Minjo; Lee, Sangyeol Taylor & Francis 2018 p.2573-2588
Susam, Selim Orhun; Hudaverdi Ucer, Burcu Taylor & Francis 2018 p.2589-2599
Testing identity of high-dimensional covariance matrix
Wang, Hao; Liu, Baisen; Shi, Ning-Zhong; Zheng, Shurong Taylor & Francis 2018 p.2600-2611
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