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Dirichlet Forms for Poisson Measures and Levy Processes: The Lent Particle Method
Bouleau, N.; Denis, L. BIRKHAEUSER 2011 p.3-20
Stability of a Nonlinear Equation Related to a Spatially-inhomogeneous Branching Process
Chakraborty, S.; Kolkovska, E.T.; Lopez-Mimbela, J.A. BIRKHAEUSER 2011 p.21-32
Backward Stochastic Difference Equations with Finite States
Cohen, S.N.; Elliott, R.J. BIRKHAEUSER 2011 p.33-42
On a Forward-backward Stochastic System Associated to the Burgers Equation
Cruzeiro, A.B.; Shamarova, E. BIRKHAEUSER 2011 p.43-60
On the Estimate for Commutators in DiPerna-Lions Theory
Fang, S.; Lee, H. BIRKHAEUSER 2011 p.61-72
Approximation Theorem for Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion
Gao, F.; Jiang, H. BIRKHAEUSER 2011 p.73-82
Stochastic Flows for Nonlinear SPDEs Driven by Linear Multiplicative Space-time White Noises
Goldys, B.; Zhang, X. BIRKHAEUSER 2011 p.83-98
Optimal Stopping Problem Associated with Jump-diffusion Processes
Ishikawa, Y. BIRKHAEUSER 2011 p.99-120
A Review of Recent Results on Approximation of Solutions of Stochastic Differential Equations
Jourdain, B.; Kohatsu-Higa, A. BIRKHAEUSER 2011 p.121-144
Strong Consistency of Bayesian Estimator Under Discrete Observations and Unknown Transition Density
Kohatsu-Higa, A.; Vayatis, N.; Yasuda, K. BIRKHAEUSER 2011 p.145-168
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