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      역외 원/달러 차액결제 선물환 시장의 불편성과 효율성 = Unbiasedness and Efficiency of Korean-won/US-dollar Non-Deliverable Forward Exchange Market

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      목차 (Table of Contents)

      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 자료의 구성과 특성
      • Ⅲ. 약 외생성을 고려한 다변량 공적분 검정
      • Ⅴ. 초과수익의 사전적 예측 가능성
      • Ⅵ. 결론
      • Ⅰ. 서론
      • Ⅱ. 자료의 구성과 특성
      • Ⅲ. 약 외생성을 고려한 다변량 공적분 검정
      • Ⅴ. 초과수익의 사전적 예측 가능성
      • Ⅵ. 결론
      • 참고문헌
      • Abstract
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      참고문헌 (Reference)

      1 "한국선도환 시장의 효율성 검증" 13 (13): 187-214, 2000

      2 "우리 나라 선물환시장의 효율성에 관한 실증적 연구" 46 (46): 95-118, 1998.

      3 "역외선물환시장의 효율성에 관한 연구" 24 (24): 63-83, 1999

      4 "and the Role of 'News' Lessons from the 1970's Journal of Political Economy 89" 665-705,

      5 "Vector Autoregressive Models with Unit Roots and Reduced Rank Structure Journal of Time Series Analysis" 353-375,

      6 "The Spot-Forward Relationship Revisited: an ERM Perspective" 11 : 29-52,

      7 "The Performance of the Foreign Exchange Market Journal of International Business Studies 6" kohlhagen.s.w.197519711874

      8 "The Forward Bias: Is It a Money Tree?" 61 (61): 373-379, 1998

      9 "Testing the Unbiasedness in the Forward Exchange Journal of International Money and Finance 3" 357-368,

      10 "Testing the Efficiency of the Canadian-US Exchange Market under the Assumption of No Risk Premium Journal of Finance 36" 43-9, g.1981

      1 "한국선도환 시장의 효율성 검증" 13 (13): 187-214, 2000

      2 "우리 나라 선물환시장의 효율성에 관한 실증적 연구" 46 (46): 95-118, 1998.

      3 "역외선물환시장의 효율성에 관한 연구" 24 (24): 63-83, 1999

      4 "and the Role of 'News' Lessons from the 1970's Journal of Political Economy 89" 665-705,

      5 "Vector Autoregressive Models with Unit Roots and Reduced Rank Structure Journal of Time Series Analysis" 353-375,

      6 "The Spot-Forward Relationship Revisited: an ERM Perspective" 11 : 29-52,

      7 "The Performance of the Foreign Exchange Market Journal of International Business Studies 6" kohlhagen.s.w.197519711874

      8 "The Forward Bias: Is It a Money Tree?" 61 (61): 373-379, 1998

      9 "Testing the Unbiasedness in the Forward Exchange Journal of International Money and Finance 3" 357-368,

      10 "Testing the Efficiency of the Canadian-US Exchange Market under the Assumption of No Risk Premium Journal of Finance 36" 43-9, g.1981

      11 "Testing Weak Exogeneity and the Order of Cointegration in UK Money Demand Data Journal of Policy Modeling" 313-334, s.1992a

      12 "Statistical Analysis of Cointegrating Vectors Journal of Economic Dynamics and Control 12" 231-254, s.1988

      13 "Some Joint Tests of the Efficiency of Markets for Forward Exchange The Review of Economics and Statistics 61" 334-341,

      14 "Partial versus Full System Modelling of Cointegrated Systems: An Empirical Illustration" 69 : 177-210, 1995.

      15 "On the Efficiency of Markets for Foreign Exchange" ricahrd.1979

      16 "NDF 선물환시장과 한국의 외환위기" 6 (6): 1-22, 2000

      17 "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration - with Application to the Demand for Money Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52" 169-210, sandk.juselious.1990

      18 "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root" eco (eco): 1057-1072,

      19 "Lag Order and Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test" 13 : 277-280, 1995

      20 "Journal of Policy Modeling 14" 251-280,

      21 "Journal of Monetary Economics 14" 319-388,

      22 "Journal of Financial Economics 5" 55-65,

      23 "Journal of Economic Perspectives 4" a (a): 179-192,

      24 "Journal of Business 54" 435-452,

      25 "Journal of Business 39" 226-241,

      26 "Forward Exchange Rates as Optimal Predictors of Future Spot Rates Journal of Political Economy 88" 829-53, 1980

      27 "Finite-Sample Sizes of Johansen's Likelihood Ratio Tests for Cointegration Oxford Bulletin of Economics and Statistics 55" 315-28,

      28 "Exogeneity and Forward Rate Unbiasedness" 15 (15): 267-274, 1996

      29 "Error Correction Mechanisms and Short-Run Expectations" 10 : 1996

      30 "Empirical Studies of Exchange Rates Handbook of International Economics" 2 :

      31 "Efficiency in German and Japanese Foreign Exchange Markets Evidence from Cointegration Techniques" tronza : 1-20,

      32 "Common Stochastic Trends between Forward and Spot Exchange Rates" 17 : 279-297, 1998

      33 "Cointegration in Partial Systems and the Efficiency of Single-equation Analysis Journal of Econometrics 52" 389-402, s.1992b

      34 "Asymptotic Inference on Cointegrating Rank in Partial Systems" 16 (16): 388-399, 1998

      35 "An Application to the Sterling and Deutschemark Exchange Markets Journal of International Money and Finance 8" 75-88,

      36 "A Review of Theory and Empirical Work Journal of Finance 25" 383-417,

      37 "A Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics Oxford Bulletin of Economics and Statistics 54" 461-472, m.1992

      38 "A Note on Weak Exogeneity in VAR Cointegrated Models" 139-143,

      39 "A Cointegration Test for Market Efficiency The Journal of Futures Markets 11" 567-575,

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      2021-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2018-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2011-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-20 학회명변경 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association KCI등재
      2009-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-02-28 학술지명변경 외국어명 : Review of Business & Economics -> Journal of Industrial Economics and Business KCI등재
      2006-06-15 학회명변경 영문명 : Korean Industrial Economics Association -> Korean Industrial Economic Association KCI등재
      2006-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2003-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.81 0.81 0.9
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.95 0.97 1.238 0.24
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