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A note on maximum likelihood estimation for covariance reducing models
Schott, J. R. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1629-1631
The perils of inferring serial dependence from sample autocorrelations of moving average series
McElroy, T. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1632-1636
On efficient estimation of densities for sums of squared observations
Schick, A.; Wefelmeyer, W. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1637-1640
The application of order statistics to multiple integration over a canonical simplex
Ping, S. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1641-1647
Deng, C.; Zhou, J.; Deng, Y. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1648-1656
Maximum deviation of error density estimators in censored linear regression
Cheng, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1657-1664
Generalized Fibonacci numbers and Blackwell's renewal theorem
Christensen, S. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1665-1668
Almost sure exponential stability of the -method for stochastic differential equations
Chen, L.; Wu, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1669-1676
The quadratic variation of Brownian motion on a time scale
Grow, D.; Sanyal, S. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 p.1677-1680
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