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이 학술지의 논문 검색
Characterizations of the hazard rate order and IFR aging notion
Belzunce, F.; Gao, X.; Hu, T.; Pellerey, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2004 p.235-242
Estimation of time-varying ARMA models with Markovian changes in regime
Francq, C.; Gautier, A. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2004 p.243-251
Weak solutions for stochastic differential equations with additive fractional noise
Mishura, Y.; Nualart, D. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2004 p.253-261
Testing for parameter constancy in GARCH( Formula Not Shown ) models
Berkes, I.; Horvath, L.; Kokoszka, P. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2004 p.263-273
A note on exponential dispersion models which are invariant under length-biased sampling
Bar-Lev, S. K.; Van der Duyn Schouten, F. A. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2004 p.275-284
Goodness-of-fit inference for the Cox-Aalen additive-multiplicative regression model
Kraus, D. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2004 p.285-298
Dimensions of supercritical branching processes in varying environments
Shieh, N. R.; Yu, J. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2004 p.299-308
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