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Can outstanding dividend payments be estimated by American options?
Desmettre, Sascha; Grün, Sarah; Korn, Ralf Taylor & Francis 2018 p.1437-1446
Enlargement of Filtration with Finance in View
Schmidt, Thorsten Taylor & Francis 2018 p.1447-1448
Special Issue of Quantitative Finance on 'Chinese Derivatives Markets'
Tang, Ke Taylor & Francis 2018 p.1451-1451
Are tightened trading rules always bad? Evidence from the Chinese index futures market
Lin, Hai; Wang, You Taylor & Francis 2018 p.1453-1470
Return and volatility co-movement in commodity futures markets: the effects of liquidity risk
Zhang, Yongmin; Ding, Shusheng Taylor & Francis 2018 p.1471-1486
Including commodity futures in asset allocation in China
Liu, Qingfu; Tse, Yiuman; Zhang, Linlin Taylor & Francis 2018 p.1487-1499
Option pricing based on hybrid GARCH-type models with improved ensemble empirical mode decomposition
Hua, Qiuling; Jiang, Tingfeng; Cheng, Zhang Taylor & Francis 2018 p.1501-1515
Option prices and stock market momentum: evidence from China
Li, Jianping; Yao, Yanzhen; Chen, Yibing; Lee, Cheng-Few Taylor & Francis 2018 p.1517-1529
The role of derivatives in hedge fund activism
Guo, Jie (Michael); Gang, Jianhua; Hu, Nan; Utham, Vinay Taylor & Francis 2018 p.1531-1541
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