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The micro-price: a high-frequency estimator of future prices
Stoikov, Sasha Taylor & Francis 2018 p.1959-1966
A supermartingale relation for multivariate risk measures
Feinstein, Zachary; Rudloff, Birgit Taylor & Francis 2018 p.1971-1990
Relative Robust Portfolio Optimization with benchmark regret
Simões, Gonçalo; McDonald, Mark; Williams, Stacy; Fenn, Daniel; Hauser, Raphael Taylor & Francis 2018 p.1991-2003
How does the choice of Value-at-Risk estimator influence asset allocation decisions?
Scheller, Felix; Auer, Benjamin R. Taylor & Francis 2018 p.2005-2022
Risk contributions: duality and sensitivity
O'Cinneide, Colm A. Taylor & Francis 2018 p.2023-2033
Welfare effects of information and rationality in portfolio decisions under parameter uncertainty
Longo, M.; Mainini, A. Taylor & Francis 2018 p.2035-2050
Optimal mean-reversion strategy in the presence of bid-ask spread and delays in capital allocations
Isaenko, Sergey Taylor & Francis 2018 p.2051-2065
Ji, JingRu; Wang, Donghua; Tu, JingQing Taylor & Francis 2018 p.2067-2083
SJR(SCImago Journal Rank)는 스페인 Consejo Superior de Investigaciones Cintificas의 Felix de Moya 교수에 의해 개발된 것으로, '모든 인용은 동등하지 않다'는 전제를 기반으로 둔 학술지의 영향력 지수입니다.
구글의 Page Rank 알고리즘의 영향을 받아 전체 인용 네트워크에서 노드에 점수를 매기는 방식으로, 명성이 높은 저널에서의 인용은 고득점으로 평가되어 같은 인용이라도 보다 높게 평가 됩니다. 또한 저널의 주제분야, 질과 명성이 모두 직접 영향을 미치는 평가 지료라고 할 수 있습니다.
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