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2022년
eng
0143-9782
1467-9892
SCI;SCIE;SCOPUS
학술저널
Journal of time series analysis
238-262 [※수록면이 p5 이하이면, Review, Columns, Editor's Note, Abstract 등일 경우가 있습니다.]
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On causal and non‐causal cointegrated vector autoregressive time series
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Variable length Markov chain with exogenous covariates