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    비선형 모형을 고려한 Value-at-Risk 측정방법론에 대한 비교 연구 = A Comparative Study for Measurements of VaR for Non-Linear Model

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    https://www.riss.kr/link?id=T8553118

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    As trading portfolios have become more complex, it has become more difficult for senior management to obtain a useful yet practical measure of market risk.
    The most widely used summary measure is commonly known as VaR. Value-at-Risk is the maximum amount of money that may be lost on a portfolio over a given period of time, with a given level of confidence.
    VaR is obtained by translating the riskiness of any financial instrument into a common standard-potential loss.
    This paper focuses on introducing VaR and comparing historical simulation with Monte Carlo simulation for measuring VaR considering non-linear model.
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    As trading portfolios have become more complex, it has become more difficult for senior management to obtain a useful yet practical measure of market risk. The most widely used summary measure is commonly known as VaR. Value-at-Risk is the maximum am...

    As trading portfolios have become more complex, it has become more difficult for senior management to obtain a useful yet practical measure of market risk.
    The most widely used summary measure is commonly known as VaR. Value-at-Risk is the maximum amount of money that may be lost on a portfolio over a given period of time, with a given level of confidence.
    VaR is obtained by translating the riskiness of any financial instrument into a common standard-potential loss.
    This paper focuses on introducing VaR and comparing historical simulation with Monte Carlo simulation for measuring VaR considering non-linear model.

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    목차 (Table of Contents)

    • 제 1 장 서론 = 1
    • 제 2 장 위험의 측정 = 3
    • 2.1 위험의 일반적 측정 = 3
    • 2.2 변동률의 추정 = 5
    • 2.3 상관계수의 추정 = 7
    • 제 1 장 서론 = 1
    • 제 2 장 위험의 측정 = 3
    • 2.1 위험의 일반적 측정 = 3
    • 2.2 변동률의 추정 = 5
    • 2.3 상관계수의 추정 = 7
    • 제 3 장 VaR = 9
    • 3.1 VaR의 정의 = 9
    • 3.2 VaR의 용도 = 10
    • 3.3 VaR의 측정 방법 = 10
    • 3.4 VaR의 검증 = 14
    • 제 4 장 모의실험 = 16
    • 4.1 VaR의 측정 = 16
    • 4.2 변동성 측정을 위한 최적의 기간 = 23
    • 4.3 모의실험의 결과 = 25
    • 제 5 장 결과 = 29
    • [참고문헌] = 30
    • [부록] Cheolesky Factorization = 31
    • ABSTRACT = 33
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