- 국문초록
- Ⅰ. 문제제기
- Ⅱ. 자료 및 연구방법
- Ⅲ. 실증분석 결과
- Ⅳ. 결론 및 시사점
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2014
Korean
환율 ; 점프확산과정 ; 깁스샘플링 ; intensity ; 점프의 크기 ; exchange rates ; jump-diffusion process ; Gibbs sampling ; intensity ; jump size
324
KCI우수등재
학술저널
131-148(18쪽)
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참고문헌 (Reference)
1 이재득, "환율의 연속적 파워변동성 분포와 이산적 점프 및 미시적 시장교란 효과의 비모수 추정" 한국금융학회 25 (25): 57-97, 2011
2 장국현, "한국자본시장의 점프위험과 조건부이분산성에 관한 연구" 20 : 273-300, 1997
3 백인석, "추계적 변동성-점프 확산 모형에 기초한 원달러 현물환율 및 통화옵션시장의 동적 행태 분석" 한국파생상품학회 19 (19): 1-36, 2011
4 Campbell, J. Y., "Who Should Buy Long-Term Bonds?" 91 : 99-127, 2001
5 Todorov, V., "Variance Risk Premia Dynamics : The Role of Jumps" 23 : 345-383, 2010
6 Eraker, B., "The Impact of Jumps in Volatility and Returns" 58 : 1269-1300, 2003
7 Geman, S., "Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images" 6 : 721-741, 1984
8 Andersen, T., "Roughing It Up : Including Jump Components in the Measurement, Modeling, and Forecasting of Return Volatility" 89 : 701-720, 2007
9 Farhi, E., "Rare Disasters and Exchange Rates" NBER 2008
10 Merton, R. C., "Option Pricing when the underlying stock returns are discontinuous" 5 : 231-247, 1976
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12 Redner, R., "Mixture Densities, Maximum Likelihood and the EM Algorithm" 26 : 195-239, 1984
13 Eraker, B., "MCMC Analysis of Diffusion Models with Application to Finance" 19 : 177-191, 2001
14 김우환, "GARCH-ARJI 모형을 활용한 KOSPI 수익률의 변동성에 관한 실증분석" 한국통계학회 24 (24): 71-81, 2011
15 Devereux, M. B., "Exchange Rates and Monetary Policy in Emerging Market Economies" 116 : 478-506, 2006
16 Bollerslev, T., "Estimation of Jump Tails" 79 : 1727-1783, 2011
17 Gnabo, J., "Do jumps mislead the FX market?" 12 : 1521-1532, 2012
18 장국현, "CDS 프리미엄과 주식시장의 점프 리스크에 관한 연구" 한국파생상품학회 20 (20): 347-364, 2012
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20 Rossi, P. E., "Bayesian Statistics and Marketing" Wiley 2006
21 Gelman, A., "Bayesian Data Analysis" Chapman & Hall 2003
22 Kou, S., "A Jump Diffusion Model for Option Pricing" 48 : 1086-1101, 2002
우리나라 무역분쟁의 해결을 위한 UNCITRAL 중재규칙 활용방안에 관한 연구
대량정기화물운송계약에 대한 로테르담 규칙의 적용에 관한 연구
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2022 | 평가예정 | 계속평가 신청대상 (등재유지) | |
2017-01-01 | 평가 | 우수등재학술지 선정 (계속평가) | |
2013-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2001-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
1998-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.98 | 0.9 | 1.149 | 0.19 |