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      점프확산과정을 이용한 주요국 환율의 국제 비교 분석

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      목차 (Table of Contents)

      • 국문초록
      • Ⅰ. 문제제기
      • Ⅱ. 자료 및 연구방법
      • Ⅲ. 실증분석 결과
      • Ⅳ. 결론 및 시사점
      • 국문초록
      • Ⅰ. 문제제기
      • Ⅱ. 자료 및 연구방법
      • Ⅲ. 실증분석 결과
      • Ⅳ. 결론 및 시사점
      • 참고문헌
      • Abstract
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      참고문헌 (Reference)

      1 이재득, "환율의 연속적 파워변동성 분포와 이산적 점프 및 미시적 시장교란 효과의 비모수 추정" 한국금융학회 25 (25): 57-97, 2011

      2 장국현, "한국자본시장의 점프위험과 조건부이분산성에 관한 연구" 20 : 273-300, 1997

      3 백인석, "추계적 변동성-점프 확산 모형에 기초한 원달러 현물환율 및 통화옵션시장의 동적 행태 분석" 한국파생상품학회 19 (19): 1-36, 2011

      4 Campbell, J. Y., "Who Should Buy Long-Term Bonds?" 91 : 99-127, 2001

      5 Todorov, V., "Variance Risk Premia Dynamics : The Role of Jumps" 23 : 345-383, 2010

      6 Eraker, B., "The Impact of Jumps in Volatility and Returns" 58 : 1269-1300, 2003

      7 Geman, S., "Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images" 6 : 721-741, 1984

      8 Andersen, T., "Roughing It Up : Including Jump Components in the Measurement, Modeling, and Forecasting of Return Volatility" 89 : 701-720, 2007

      9 Farhi, E., "Rare Disasters and Exchange Rates" NBER 2008

      10 Merton, R. C., "Option Pricing when the underlying stock returns are discontinuous" 5 : 231-247, 1976

      1 이재득, "환율의 연속적 파워변동성 분포와 이산적 점프 및 미시적 시장교란 효과의 비모수 추정" 한국금융학회 25 (25): 57-97, 2011

      2 장국현, "한국자본시장의 점프위험과 조건부이분산성에 관한 연구" 20 : 273-300, 1997

      3 백인석, "추계적 변동성-점프 확산 모형에 기초한 원달러 현물환율 및 통화옵션시장의 동적 행태 분석" 한국파생상품학회 19 (19): 1-36, 2011

      4 Campbell, J. Y., "Who Should Buy Long-Term Bonds?" 91 : 99-127, 2001

      5 Todorov, V., "Variance Risk Premia Dynamics : The Role of Jumps" 23 : 345-383, 2010

      6 Eraker, B., "The Impact of Jumps in Volatility and Returns" 58 : 1269-1300, 2003

      7 Geman, S., "Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images" 6 : 721-741, 1984

      8 Andersen, T., "Roughing It Up : Including Jump Components in the Measurement, Modeling, and Forecasting of Return Volatility" 89 : 701-720, 2007

      9 Farhi, E., "Rare Disasters and Exchange Rates" NBER 2008

      10 Merton, R. C., "Option Pricing when the underlying stock returns are discontinuous" 5 : 231-247, 1976

      11 Benartzi, S., "Myopic loss aversion and the equity premium puzzle" 110 : 73-92, 1995

      12 Redner, R., "Mixture Densities, Maximum Likelihood and the EM Algorithm" 26 : 195-239, 1984

      13 Eraker, B., "MCMC Analysis of Diffusion Models with Application to Finance" 19 : 177-191, 2001

      14 김우환, "GARCH-ARJI 모형을 활용한 KOSPI 수익률의 변동성에 관한 실증분석" 한국통계학회 24 (24): 71-81, 2011

      15 Devereux, M. B., "Exchange Rates and Monetary Policy in Emerging Market Economies" 116 : 478-506, 2006

      16 Bollerslev, T., "Estimation of Jump Tails" 79 : 1727-1783, 2011

      17 Gnabo, J., "Do jumps mislead the FX market?" 12 : 1521-1532, 2012

      18 장국현, "CDS 프리미엄과 주식시장의 점프 리스크에 관한 연구" 한국파생상품학회 20 (20): 347-364, 2012

      19 Pompian, M. M., "Behavioral Finance and Wealth Management" John Wiley & Sons 2006

      20 Rossi, P. E., "Bayesian Statistics and Marketing" Wiley 2006

      21 Gelman, A., "Bayesian Data Analysis" Chapman & Hall 2003

      22 Kou, S., "A Jump Diffusion Model for Option Pricing" 48 : 1086-1101, 2002

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 1.01 1.01 1.06
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.98 0.9 1.149 0.19
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