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      Study on pricing Asian options with Poisson jumps

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      https://www.riss.kr/link?id=T14016328

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this thesis, we consider Asian options when the underlying stock is driven by an Ito process with Poisson jumps. To begin with, we define the stochastic integral and Ito formula. Next, we describe the financial model by a compensated Poisson process. Furthermore, we transform a path dependent problem for Asian options into a problem independent of the path and derive the PDE.
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      In this thesis, we consider Asian options when the underlying stock is driven by an Ito process with Poisson jumps. To begin with, we define the stochastic integral and Ito formula. Next, we describe the financial model by a compensated Poisson proce...

      In this thesis, we consider Asian options when the underlying stock is driven by an Ito process with Poisson jumps. To begin with, we define the stochastic integral and Ito formula. Next, we describe the financial model by a compensated Poisson process. Furthermore, we transform a path dependent problem for Asian options into a problem independent of the path and derive the PDE.

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      국문 초록 (Abstract)

      이 논문에서는 기초자산이 Poisson 점프를 가진 Ito processes로 유도된 Asian option에 대해서 알아본다. 먼저 compensated Poisson process로 정의되는 stochastic 적분과 Ito formula를 정의하고 이에 의한 금융모형을 설명한 후, path에 의존하는 Asian option을 path에 무관한 Asian option으로 바꾸고 이에 대한 편미분방정식을 유도한다.
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      이 논문에서는 기초자산이 Poisson 점프를 가진 Ito processes로 유도된 Asian option에 대해서 알아본다. 먼저 compensated Poisson process로 정의되는 stochastic 적분과 Ito formula를 정의하고 이에 의한 금융모...

      이 논문에서는 기초자산이 Poisson 점프를 가진 Ito processes로 유도된 Asian option에 대해서 알아본다. 먼저 compensated Poisson process로 정의되는 stochastic 적분과 Ito formula를 정의하고 이에 의한 금융모형을 설명한 후, path에 의존하는 Asian option을 path에 무관한 Asian option으로 바꾸고 이에 대한 편미분방정식을 유도한다.

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