1 김홍선, "한국 주식시장에서 마코위츠 포트폴리오 선정 모형의 입력 변수의 정확도에 따른 투자 성과 연구" 한국경영과학회 38 (38): 35-52, 2013
2 김영현, "추적 신호를 적용한 마코위츠 포트폴리오 선정 모형의 종목 선정 능력 향상에 관한 연구" 한국경영과학회 41 (41): 1-21, 2016
3 박경찬, "지수가중이동평균법과 결합된 마코위츠 포트폴리오 선정 모형 기반 투자 프레임워크 개발 : 글로벌 금융위기 상황 하 한국 주식시장을 중심으로" 한국경영과학회 38 (38): 75-93, 2013
4 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제80조"
5 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"
6 김홍선, "유클리드 거리를 이용한 최적 포트폴리오 예측 모형" 2016
7 박경찬, "불완전 정보 하에서 추가적인 제약조건들이 포트폴리오 선정 모형의 성과에 미치는 영향 :한국 주식시장의 그룹주 사례들을 중심으로" 한국경영과학회 32 (32): 15-33, 2015
8 최재호, "마코위츠 포트폴리오 선정 모형을 기반으로 한 투자 알고리즘 개발 및 성과평가:미국 및 홍콩 주식시장을 중심으로" 한국경영과학회 30 (30): 73-89, 2013
9 Unger, A., "The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization" Springer Gabler 2014
10 Sharpe, W. F., "The Sharpe Ratio" 21 (21): 49-58, 1994
1 김홍선, "한국 주식시장에서 마코위츠 포트폴리오 선정 모형의 입력 변수의 정확도에 따른 투자 성과 연구" 한국경영과학회 38 (38): 35-52, 2013
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5 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"
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7 박경찬, "불완전 정보 하에서 추가적인 제약조건들이 포트폴리오 선정 모형의 성과에 미치는 영향 :한국 주식시장의 그룹주 사례들을 중심으로" 한국경영과학회 32 (32): 15-33, 2015
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11 Chopra, V.K., "The Effect of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice" 19 (19): 6-11, 1993
12 Beber, A., "Short-selling Bans Around the World : Evidence from the 2007-09Crisis" 68 (68): 343-381, 2013
13 Jagannathan, R., "Risk Reduction in Large Portfolios : Why Imposing the Wrong Constraints Helps" 58 (58): 1651-1683, 2003
14 Israelsen, C. A., "Refinement to the Sharpe Ratio and Information Ratio" 5 (5): 423-427, 2005
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