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ア ァ カ サ ザ タ ダ ナ ハ バ パ マ ヤ ャ ラ ワ ヮ ン イ ィ キ ギ シ ジ チ ヂ ニ ヒ ビ ピ ミ リ ウ ゥ ク グ ス ズ ツ ヅ ッ ヌ フ ブ プ ム ユ ュ ル エ ェ ケ ゲ セ ゼ テ デ ヘ ベ ペ メ レ オ ォ コ ゴ ソ ゾ ト ド ノ ホ ボ ポ モ ヨ ョ ロ ヲ ―

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      한국증권시장의 비선형성 검증

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      https://www.riss.kr/link?id=A100855804

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      국문 초록 (Abstract)

      한국어
      영어
      본 연구는 랜덤워크 가설에 근거하여 도출되는 자본시장 약효율성을 비선형성 검증방식으로 재검토하려는 국제흐름에 맞추어, 우리나라 증권시장의 약효율성을 재평가하였다. 특히, 비선형성 검증방식 중 기초가 되는 Taylor의 비선형 분산변동모형을 이용하였다. 연구결과 우리나라 주식시장의 일별주가 수익률은 장기적으로는 확률 트랜스적 변동을 하는 것으로, 즉 이윤추구의 가능성이 있는 시장으로 판명되었다. 본 연구 결과는 선형확률동학 메카니즘에 근거하여 발전되어온 자본시장 시스템이론을 비선형 확률모형 또는 선형 결정모형으로 대체하는데 유익할 것이다.
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      본 연구는 랜덤워크 가설에 근거하여 도출되는 자본시장 약효율성을 비선형성 검증방식으로 재검토하려는 국제흐름에 맞추어, 우리나라 증권시장의 약효율성을 재평가하였다. 특히, 비선...

      본 연구는 랜덤워크 가설에 근거하여 도출되는 자본시장 약효율성을 비선형성 검증방식으로 재검토하려는 국제흐름에 맞추어, 우리나라 증권시장의 약효율성을 재평가하였다. 특히, 비선형성 검증방식 중 기초가 되는 Taylor의 비선형 분산변동모형을 이용하였다. 연구결과 우리나라 주식시장의 일별주가 수익률은 장기적으로는 확률 트랜스적 변동을 하는 것으로, 즉 이윤추구의 가능성이 있는 시장으로 판명되었다. 본 연구 결과는 선형확률동학 메카니즘에 근거하여 발전되어온 자본시장 시스템이론을 비선형 확률모형 또는 선형 결정모형으로 대체하는데 유익할 것이다.

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