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Some asymptotic results for sums of dependent random variables, with actuarial applications
Laeven, R. J.; Goovaerts, M. J.; Hoedemakers, T. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2005 p.154-172
A Levy process-based framework for the fair valuation of participating life insurance contracts
Ballotta, L. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2005 p.173-196
Calculation of finite time ruin probabilities for some risk models
Cardoso, R. M.; Waters, H. R. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2005 p.197-215
The expected time to ruin in a risk process with constant barrier via martingales
Frostig, E. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2005 p.216-228
Dependent risks and excess of loss reinsurance
de Lourdes Centeno, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2005 p.229-238
Approximations for life annuity contracts in a stochastic financial environment
Hoedemakers, T.; Darkiewicz, G.; Goovaerts, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2005 p.239-269
Endogenous model of surrender conditions in equity-linked life insurance
Bacinello, A. R. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2005 p.270-296
Risk measure and fair valuation of an investment guarantee in life insurance
Barbarin, J.; Devolder, P. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2005 p.297-323
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