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Heron, S. L., Stettner, E., Haley, L. L. W B SAUNDERS (HARCOURT BRACE JOVANOVICH) INC 2006 Emergency medicine clinics of North America Vol.24 No.4
ON ERGODIC STOPPING AND IMPULSIVE CONTROL-PROBLEMS FOR NONUNIFORMLY ERGODIC MARKOV-PROCESSES
L. Stettner Springer 1989 Applied mathematics and optimization Vol.19 No.1
Bayesian Adaptive Control of Discrete Time Partially Observed Markov Processes
Stettner, L. New York; Springer; 1999 2002 Lecture Notes in Control and Information Sciences Vol.- No.280
Asymptotics of utility from terminal wealth for partially observed portfolios
Stettner, L. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 2012 APPLICATIONES MATHEMATICAE Vol.39 No.4
Duality and Risk Sensitive Portfolio Optimization
Stettner, L. Providence, RI; Great Britain; American Mathematical Society 2004 Contemporary Mathematics Vol.351 No.-
On general optimal stopping problems using penalty method
Stettner, L. WARSAW UNIVERSITY 2012 DEMONSTRATIO MATHEMATICA- POLITECHNIKA WARSZAWSKA Vol.45 No.2
Penalty Method for Finite Horizon Stopping Problems
Stettner, L. SIAM SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED 2011 SIAM journal on control and optimization Vol.49 No.3
Discrete time risk sensitive portfolio optimization with consumption and proportional transaction costs
Stettner, L. POLISH ACADEMY OF SCIENCES 2005 APPLICATIONES MATHEMATICAE Vol.32 No.4
Discrete time infinite horizon risk sensitive portfolio selection with proportional transaction costs
Stettner, L. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 2009 Banach Center Publications Vol.83 No.-
ZERO-SUM MARKOV GAMES WITH STOPPING AND IMPULSIVE STRATEGIES
L. Stettner Springer 1982 Applied mathematics and optimization Vol.9 No.1
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