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Optimal stopping of Markov switching Lévy processes
Pemy, Moustapha Taylor & Francis 2014 Stochastics Vol.86 No.2
Optimal stopping of Markov switching Levy processes
Pemy, M. Taylor & Francis 2014 Stochastics Vol.86 No.2
LIQUIDATION OF A LARGE BLOCK OF STOCK WITH REGIME SWITCHING
Pemy, M., Zhang, Q., Yin, G. G. Blackwell Publishing Ltd 2008 MATHEMATICAL FINANCE Vol.18 No.4
Optimal oil production and taxation under mean reverting jump diffusion models
Pemy, Moustapha Elsevier Science B.V., Amsterdam 2022 Journal of mathematical analysis and applications Vol.507 No.2
Liquidation of a large block of stock
Pemy, M., Zhang, Q., Yin, G. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2007 Journal of banking & finance Vol.31 No.5
Optimal stock liquidation in a regime switching model with finite time horizon
Pemy, M., Zhang, Q. Elsevier Science B.V., Amsterdam 2006 Journal of mathematical analysis and applications Vol.321 No.2
Optimal algorithms for trading large positions
Pemy, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2012 Automatica Vol.48 No.7
Selling a large stock position: a stochastic control approach with state constraints
M. Pemy, Q. Zhang, G. Yin International Press 2007 Communications in information and systems Vol.7 No.1
OTDR measurements on fibre ribbons: backscattering trace dependence on the polarisation state of light
Bischoff, J.-C., Pemy, B. The Institute 1993 ANNUAL CONFERENCE ON EUROPEAN FIBRE OPTIC COMMUNIC Vol.3 No.-
Bischoff, J.-C.,Pemy, B. European Institute for Communications and Networks 1993 EFOC LAN Vol.5 No.-
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