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Robust Pricing of European Options with Wavelets and the Characteristic Function
Ortiz-Gracia, L., Oosterlee, C.W. SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS 2013 SIAM Journal on Scientific Computing Vol.35 No.5
Efficient VaR and Expected Shortfall computations for nonlinear portfolios within the delta-gamma approach
Ortiz-Gracia, L., Oosterlee, C. W. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2014 Applied Mathematics and Computation Vol.244 No.-
Expected shortfall computation with multiple control variates
Ortiz-Gracia, Luis Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2020 Applied Mathematics and Computation Vol.373 No.-
A Highly Efficient Shannon Wavelet Inverse Fourier Technique for Pricing European Options
Ortiz-Gracia, Luis, Oosterlee, Cornelis W. SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS 2016 SIAM Journal on Scientific Computing Vol.38 No.1
Assessment of mitochondrial toxicity in newborns and infants with congenital cytomegalovirus infection treated with valganciclovir
Ortiz-Gracia, A., Ríos, M., Tobías, E., Noguera-Ju BMJ PUBLISHING GROUP 2022 Archives of disease in childhood Vol.107 No.7
Efficient wavelets-based valuation of synthetic CDO tranches
Ortiz-Gracia, L. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 Journal of computational and applied mathematics Vol.292 No.-
Peaks and jumps reconstruction with B-splines scaling functions
Ortiz-Gracia, L., Masdemont, J. J. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2014 Journal of computational and applied mathematics Vol.272 No.-
Quantifying credit portfolio losses under multi-factor models
Colldeforns-Papiol, Gemma, Ortiz-Gracia, Luis, Oos Taylor & Francis 2019 International journal of computer mathematics Vol.96 No.11
Haar wavelets-based approach for quantifying credit portfolio losses
Masdemont, J.J., Ortiz-Gracia, L. Taylor & Francis 2014 QUANTITATIVE FINANCE Vol.14 No.9
Computation of market risk measures with stochastic liquidity horizon
Colldeforns-Papiol, Gemma, Ortiz-Gracia, Luis Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2018 Journal of computational and applied mathematics Vol.342 No.-
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