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Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection
Ledoit, O., Wolf, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 Journal of empirical finance Vol.10 No.5
Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix
Ledoit, O., Wolf, M. INSTITUTIONAL INVESTOR INC 2004 The Journal of Portfolio Management Vol.30 No.4
Flexible Multivariate GARCH Modeling with an Application to International Stock Markets
Ledoit, O., Santa-Clara, P., Wolf, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2003 The Review of economics and statistics Vol.85 No.3
The Power of (Non-)Linear Shrinking: A Review and Guide to Covariance Matrix Estimation
Ledoit, Olivier, Wolf, Michael Oxford University Press 2022 Journal of Financial Econometrics Vol.20 No.1
Numerical implementation of the QuEST function
Ledoit, Olivier, Wolf, Michael Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2017 Computational statistics & data analysis Vol.115 No.-
Ed Board continued
Ledoit, O., Wolf, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam 2003 Journal of combinatorial theory Vol.104 No.2
A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices
Ledoit, O., Wolf, M. Elsevier Science B.V., Amsterdam 2004 Journal of multivariate analysis Vol.88 No.2
Ed Board; Indicia
Author Index
Eigenvectors of some large sample covariance matrix ensembles
Ledoit, O., Péché, S. Springer Science + Business Media 2011 Probability theory and related fields Vol.151 No.1-2
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