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Econometric programming environments: GAUSS, Ox and S-PLUS
Cribari-Neto, Francisco Wiley 1997 Journal of applied econometrics Vol.12 No.1
Testing inference in heteroskedastic linear regressions: a comparison of two alternative approaches
Cribari-Neto, Francisco, Pereira, Inara F. S. Taylor & Francis 2019 Journal of statistical computation and simulation Vol.89 No.8
Beta autoregressive moving average model selection with application to modeling and forecasting stored hydroelectric energy
Cribari-Neto, Francisco Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2023 International journal of forecasting Vol.39 No.1
Resampling-based prediction intervals in beta regressions under correct and incorrect model specification
Cribari-Neto, Francisco, Lima, Fábio P. Taylor & Francis 2021 Communications in statistics Simulation and comput Vol.50 No.5
Non-nested hypothesis testing inference for GAMLSS models
Cribari-Neto, Francisco, Lucena, Sadraque E. F. Taylor & Francis 2017 Journal of statistical computation and simulation Vol.87 No.6
Heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimation:white's estimator and the bootstrap
Francisco Cribari-Neto, Spyros G. Zarkos Gordon and Breach Science Publishers 2001 Journal of statistical computation and simulation Vol.68 No.4
R: Yet Another Econometric Programming Enviroment
Cribari-Neto, Francisco Wiley 1999 Journal of applied econometrics Vol.14 No.3
Hypothesis testing in log-Birnbaum-Saunders regressions
Santos, Jéssica, Cribari-Neto, Francisco Taylor & Francis 2017 Communications in statistics Simulation and comput Vol.46 No.5
Model selection criteria in beta regression with varying dispersion
Bayer, Fábio M., Cribari-Neto, Francisco Taylor & Francis 2017 Communications in statistics Simulation and comput Vol.46 No.1
Modified likelihood ratio tests for unit gamma regressions
Guedes, Ana C., Cribari-Neto, Francisco, Espinheir Taylor & Francis 2020 Journal of applied statistics Vol.47 No.9
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