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Computation of the invariant measure for a Lévy driven SDE: Rate of convergence
Panloup, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2008 Stochastic processes and their applications Vol.118 No.8
A connection between extreme value theory and long time approximation of SDEs
Panloup, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2009 Stochastic processes and their applications Vol.119 No.10
Recursive computation of the invariant measure of a stochastic differential equation driven by a Levy process
Panloup, F. THE INSTITUTE OF MATHEMATICAL STATISTICS 2008 The Annals of applied probability Vol.18 No.2
Approximation of stationary solutions to SDEs driven by multiplicative fractional noise
Cohen, S., Panloup, F., Tindel, S. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2014 Stochastic processes and their applications Vol.124 No.3
Rate of convergence to equilibrium of fractional driven stochastic differential equations with some multiplicative noise
Fontbona, J., Panloup, F. GAUTHIER-VILLARS 2017 ANNALES- INSTITUT HENRI POINCARE PROBABILITIES ET Vol.53 No.2
Approximation of stationary solutions of Gaussian driven stochastic differential equations
Cohen, S., Panloup, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2011 Stochastic processes and their applications Vol.121 No.12
Estimation of the instantaneous volatility
Alvarez, A., Panloup, F., Pontier, M., Savy, N. Springer Science + Business Media 2012 STATISTICAL INFERENCE FOR STOCHASTIC PROCESSES Vol.15 No.1
Ergodic approximation of the distribution of a stationary diffusion: Rate of convergence
Pages, G., Panloup, F. THE INSTITUTE OF MATHEMATICAL STATISTICS 2012 The Annals of applied probability Vol.22 No.3
A mixed-step algorithm for the approximation of the stationary regime of a diffusion
Pages, G., Panloup, F. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2014 Stochastic processes and their applications Vol.124 No.1
Weighted multilevel Langevin simulation of invariant measures
Pagès, Gilles, Panloup, Fabien THE INSTITUTE OF MATHEMATICAL STATISTICS 2018 The Annals of applied probability Vol.28 No.6
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