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Ordered-Reversed Stochastic Processes May Be Nonstochastic
Dhaene, G Cambridge University Press 1997 Econometric theory Vol.13 No.5
Risk Measures and Comonotonicity: A Review
Dhaene, J., Vanduffel, S., Goovaerts, M. J., Kaas, Taylor & Francis Group 2006 STOCHASTIC MODELS Vol.22 No.4
The minimal entropy martingale measure in a market of traded financial and actuarial risks
Dhaene, J., Stassen, B., Devolder, P., Vellekoop, Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2015 Journal of computational and applied mathematics Vol.282 No.-
Financing Choices of Insurance Companies: A Summary of the Literature
Dhaene, J., Saerens, M., Schoubben, F., Van Hulle, Intersentia 2013 Review of Business and Economic Literature Vol.58 No.4
A realistic projection simulator for laboratory based X-ray micro-CT
Dhaene, J., Pauwels, E., De Schryver, T., De Muync Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2015 Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Vol.342 No.-
Generalised vector fitting algorithm for macromodelling of passive electronic components
Dhaene, T., Deschrijver, D. IEE 2005 Electronics Letters Vol.41 No.6
A multivariate dependence measure for aggregating risks
Dhaene, J., Linders, D., Schoutens, W., Vyncke, D. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2014 Journal of computational and applied mathematics Vol.263 No.-
Comonotonicity
Dhaene, J., Vanduffel, S., Goovaerts, M. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN 2007 Review of Business and Economic Literature Vol.52 No.2
Bias-corrected estimation of panel vector autoregressions
Dhaene, G., Jochmans, K. Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2016 Economics letters Vol.145 No.-
Corrigendum
Dhaene, J., Willmot, G., Sundt, B. x. Taylor & Francis 2007 SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL Vol.107 No.3
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