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Econometric programming environments: GAUSS, Ox and S-PLUS
Cribari-Neto, Francisco Wiley 1997 Journal of applied econometrics Vol.12 No.1
Sequences of bias-adjusted covariance matrix estimators under heteroskedasticity of unknown form
Cribari-Neto, F., Lima, M. d. Springer Science + Business Media 2010 Annals of the Institute of Statistical Mathematics Vol.62 No.6
Beta autoregressive moving average model selection with application to modeling and forecasting stored hydroelectric energy
Cribari-Neto, Francisco Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2023 International journal of forecasting Vol.39 No.1
Heteroskedasticity-consistent interval estimators
Cribari-Neto, F., Lima, M. d. Taylor & Francis 2009 Journal of statistical computation and simulation Vol.79 No.6
Inference Under Heteroskedasticity and Leveraged Data
Cribari-Neto, F., Souza, T. C., Vasconcellos, K. L Taylor & Francis 2007 Communications in Statistics Vol.36 No.10
Resampling-based prediction intervals in beta regressions under correct and incorrect model specification
Cribari-Neto, Francisco, Lima, Fábio P. Taylor & Francis 2021 Communications in statistics Simulation and comput Vol.50 No.5
Second order asymptotics for score tests in generalised linear models
Cribari-Neto, F. BIOMETRIKA TRUST - DEPARTMENT OF STATISTICAL SCIENCE LONDON 1995 Biometrika Vol.82 No.2
Errata: Inference Under Heteroskedasticity and Leveraged Data, Communications in Statistics, Theory and Methods, 36, 1877-1888, 2007
Cribari-Neto, F., Souza, T., Vasconcellos, K. Taylor & Francis 2008 Communications in Statistics Vol.37 No.20
Improved heteroscedasticity-consistent covariance matrix estimators
Cribari-Neto, F. BIOMETRIKA TRUST - DEPARTMENT OF STATISTICAL SCIENCE 2000 Biometrika Vol.87 No.4
Nonnested hypothesis testing in the class of varying dispersion beta regressions
Cribari-Neto, F., Lucena, S.E.F. Taylor & Francis 2015 Journal of applied statistics Vol.42 No.5
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