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Bormetti, Giacomo, Brigo, Damiano, Francischello, Taylor & Francis 2018 QUANTITATIVE FINANCE Vol.18 No.1
Multiplicative noise, fast convolution and pricing
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Exact moment scaling from multiplicative noise (4 pages)
Bormetti, G., Delpini, D. AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 2010 Physical Review E Vol.81 No.3
A Stochastic Volatility Model With Realized Measures for Option Pricing
Bormetti, Giacomo, Casarin, Roberto, Corsi, Fulvio Taylor & Francis 2020 Journal of Business & Economic Statistics Vol.38 No.4
Option Pricing Under Ornstein-Uhlenbeck Stochastic Volatility: A Linear Model
Bormetti, G., Cazzola, V., Delpini, D. WORLD SCIENTIFIC 2010 INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED F Vol.13 No.7
A non-Gaussian approach to risk measures
Bormetti, G., Cisana, E., Montagna, G., Nicrosini, Elsevier Science B.V., Amsterdam. 2007 PHYSICA A Vol.376 No.-
Pricing exotic options in a path integral approach
Bormetti, G., Montagna, G., Moreni, N., Nicrosini, Taylor & Francis 2006 QUANTITATIVE FINANCE Vol.6 No.1
Surface and Subsurface Cracks in Rolling Contact Fatigue of Hardened Components
Bormetti, E., Donzella, G., Mazzu, A. STLE SOCIETY OF TRIBOLOGISTS AND LUBRICATION 2002 ASLE transactions Vol.45 No.3
Accounting for risk of non linear portfolios
Bormetti, G., Cazzola, V., Delpini, D., Livan, G. Springer Science + Business Media 2010 European Physical Journal B Vol.76 No.1
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