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전준규,김천규 한국재무관리학회 2011 財務管理硏究 Vol.28 No.4
This study estimated the mortgage loan prepayment model of Korea-the PSA Model based on statistical relationship and pool linear model and pool non-linear model based on economic factors and then appraised the suitability of each model. The sample covers the monthly data of mortgage loan which is MBS's underlying assets issued by Korea Housing Finance Corporation for the period from 2004 to November 2010. Empirical results are summarized as follows. First, according to the PSA Model, the prepayment rate of mortgage loan becomes 7.8% for the frist month, gradually increases at the rate of 1.02% per month for the next during 11 months when it reaches 19%, and then after showing the stabilization of this proportion until next 58 months, radically enlarges. This shows that the pattern of the prepayment made in Korean mortgage loan market is different from that made in American mortgage loan market, which shows that the prepayment rate gradually increases at the rate of 0.2% per month from the date of issue to the next 30 months, and then becomes stabilized at the point of 6%. Also, Korean prepayment rate has some differentials, as influenced on issuing year and month. Second, we developed pool linear and nonlinear prepayment model based on economic factors. To make the most suitable pool linear and non-linear model, the conditional prepayment rate is used as a dependent variable and refinancing incentive, seasoning, the general state of economy,and the seasonal effect as influencing a dependent variable, are used as exogenous variables. Last, To decide which model is more suitable for the prediction of real prepayment rate, we tested heteroscedasticity t-test for the difference of average prepayment rate using the data of MBS issued in 2006-1, 2007-3, 2008-5 and 2009-8 by Korea Housing Fiannce Corporation. As the result, pool linear model is suitable all cases but pool non-linear model indicates mixed results. Therefore, it is thought that pool linear model is even more appropriate to estimate the prepayment rate than pool non-linear model in Korean mortgage loan market. 본 연구에서는 국내 모기지론의 통계적 조기상환모형인 PSA 모형과 경제적 조기상환모형인 풀별 선형모형과 풀별 비선형모형을 추정하고, 모형의 적합성을 검증하였다. 주요 실증분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 통계적 조기상환모형인 PSA 모형에 의하면, 우리나라 모기지론의 조기상환율은 발행일로부터 최초 1개월 동안 약 7.8%가 되고, 이후 11개월까지 매달 1.02%씩 상승하여 19% 정도에서 안정화를 보인 후 다시 58개월 후부터 급속히 증가되는 것을 확인할 수 있었다. 이것은 원점에서 시작하여 30개월까지 매월 0.2%씩 증가한 후 6%에서 안정화되는 미국과는 다른 형태를 나타냄을 알 수 있다. 또한 우리나라 모기지론의 조기상환율은 발행연도별로, 월별로 상이한 형태를 나타내었다. 둘째, 경제적 조기상환예측 모형으로. 모기지론 풀별 선형모형과 비선형 모형을 추정하였다. 종속변수로 조건부 조기상환율(CPR)을 사용하고, 설명변수로 조기상환율에 영향을 미치는 요인들을 고려하여 차환유인, 성숙화, 일반적인 경제상황, 계절 요인을 반영하는 변수를 선정하여 풀별선형 및 비선형 최적모형을 구축하였다. 셋째, 구축한 조기상환율을 예측하는 최적모형을 이용하여 한국주택금융공사가 발행한 2006-1,2007-3, 2008-5, 2009-8회차를 대상으로 실제의 조기상환율과 추정된 조기상환율의 평균의 차이에 대한 이분산 t-검정을 실시하여 추정한 최적모형의 적합성을 검정한 결과, 우리나라 모기지론의 조기상환율을 예측하는 모형으로는 풀별 선형모형이 비선형모형보다 더 적합하다고 할 수 있다.
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주의력 결핍 과잉 행동장애를 종점으로 하는 혈중 납의 벤치마크 용량 하한 도출: 두 동집단 자료의 병합
김시연,하미나,권호장,김병수 한국통계학회 2018 응용통계연구 Vol.31 No.1
우리나라 환경부에서는 지난 2005년과 2006년, 매 2년마다 세 번에 걸친 추적 조사를 하여 두 개의 독립적인 자료를 구축하였고, 2010년에 두 자료를 병합하여 Children’s Health and Environmental Research (CHEER) 자료라 명명하였다. 본 연구는 CHEER 자료를 이용한 Kim 등 (Journal of the Korean Data and Information Science Society, 25, 987--998, 2014)과 Lee 등 (The Korean Journal of Applied Statistics, 29, 1295--1310, 2016)의 후속 연구로서, 두 동집단을 병합한 자료에서도 기존 연구에서 보고되었던 결과가 재현되는지 확인하고 ADHD를 종점으로 한 혈중 납 농도의 95% 신뢰 하한 (BMDL) 도출하였다. Lee 등 (2016)에서 제시한 벌점화 스플라인 모형을 이용하여 모든 년도의 ADHD 척도를 통일하였고, 경시적 자료의 특성과 아동의 나이에 대한 평균으로의 회귀 현상을 반영하여 임의 기울기 모형과 AR(1) 모형을 구축하였다. 두 모형을 바탕으로 혈중 납 농도의 벤치마크 용량 하한을 공식과 모의실험을 이용하여 도출한 결과, 종전의 연구보다 작은 벤치마크 용량의 분산 값으로 인하여 벤치마크 용량 하한 값이 증가한다는 사실을 확인할 수 있었다. The ministry of Environment of Korea initiated two follow-up surveys in 2005 and 2006 to investigate environmental effect on children's health. These two cohorts, referred to as the 2005 Cohort and 2006 Cohort, were followed up three times every two years. This data set was referred to as the Children's Health and Environmental Research (CHEER) data set. This paper reproduces the existing research results of Kim et al. (Journal of the Korean Data and Information Science Society, 25, 987--998, 2014) and Lee et al. (The Korean Journal of Applied Statistics, 29, 1295--1310, 2016) and derive a benchmark dose lower limit (BMDL) for blood lead level for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) after pooling two cohort data sets. The different ADHD rating scales were unified by applying the conversion formula proposed by Lee et al. (2016). The random effect model and AR(1) model were built to reflect the longitudinal characteristics and regression to the mean phenomenon. Based on these models the BMDLs for blood lead levels were derived using the BMDL formula and the simulation. We obtained a hight level of BMDLs when we pooled two independent cohort data sets.
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신상민,천선경,최용석 한국통계학회 2018 응용통계연구 Vol.31 No.1
Multidimensional scaling (MDS) is an exploratory analysis of multivariate data to represent the dissimilarity among objects in the geometric low-dimensional space. However, a general MDS map only shows the information of objects without any information about variables. In this study, we used MDS based on the algorithm of Torgerson (Theory and Methods of Scaling, Wiley, 1958) to visualize some clusters of objects in categorical data. For this, we convert given data into a multiple indicator matrix. Additionally, we added the information of levels for each categorical variable on the MDS map by applying the partition method of Shin et al. (Korean Journal of Applied Statistics, 28, 1171--1180, 2015). Therefore, we can find information on the similarity among objects as well as find associations among categorical variables using the proposed MDS map. 다차원척도법은 개체간의 비유사성을 저차원 공간에 기하적으로 표현하기 위한 다변량 자료의 탐색적 분석기법이다. 그러나 일반적인 다차원척도그림에서는 개체들의 유사성 정보만이 표현될 뿐 변수와 관련된 정보가 나타나지 않기 때문에 그림의 해석 상에 한계점이 존재한다. 본 연구에서는 범주형 자료를 다중표시행렬로 변환하고 Torgerson (1958)의 알고리즘에 의한 다차원척도법을 적용하여 개체들의 군집화 성향과 군집들의 상대적 크기를 다차원척도그림으로 시각화하였다. 그리고 Shin 등 (2015)의 분할법을 적용하여 범주형변수의 범주수준별 정보를 다차원척도그림 상에 투영하여 추가적인 정보를 표현하였다. 따라서 본 연구에서 제안하고자 하는 다차원척도그림을 이용하면 개체들의 유사성 정보와 함께 범주형변수들 사이의 연관성도 탐색할 수 있는 장점이 있다.
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정성준(SUNG-JUN JUNG),박종천(JONG-CHUN PARK),이병혁(BYUNG-HYUK LEE),류민철(MIN-CHEOL RYU),김용수(YONG-SOO KIM) 한국해양공학회 2008 韓國海洋工學會誌 Vol.22 No.2
A moon-pool is a vertical well in a floating barge, drilling ship, or offshore support vessel. In this study, numerical simulation of two-dimensional moon-pool flow coupled with a ship's motion in waves is carried out using a particle method, the so-called MPS method. The particle method, which is recognized as one of the gridless methods, was developed to investigate nonlinear free-surface motions interacting with structures. The method is more feasible and effective than convectional grid methods in order to solve a flow field with complicated boundary shapes.
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