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林喜男 啓明大學校 産業技術硏究所 1983 産業技術硏究所 論文報告集 Vol.4 No.-
In this paper, the author reviews latest trends of the Japanese industrial technology in relation to human engineering. This is the except of invitation lecture the author intends to give to special audience of I.I.S., which is going to be held March 10, 1983.
任熙男(Ren Xinan) 조선대학교 지식경영연구원 2009 기업과 혁신연구 Vol.2 No.2
본 연구는 주역이론의 중국 증권시장에 대한 적용유효성에 관한 실증연구이다. 주역중의 팔괘와 육십사괘는 자연과 사회 각 방면에서 반영한 과거, 현재 그리고 미래의 정보를 체계적으로 기재할 뿐만 아니라 미래예측에 관한 방법도 제시하였다. 그러므로 중국의 증권시장에서 일부 투자자들은 증권분석방법에 있어서 전통적인 기본분석과 기술분석 이 두 가지 방법을 사용하는 것과 더불어 주역의 육십사괘를 이용하여 중국증권시장에 대해 예측 분석하고 있는 실정이다. 주역의 육십사괘는 음효(陰爻)와 양효(陽爻)이 두 가지 기본적인 부호로 일정한 규율에 의해 구성하였다. 육십사괘중의 매개 괘는 특정한 의미를 지니고 있으므로 기타요소와 결합하면 사물에 대해 예측, 분석할 수 있다. 주역을 증권시장에 적용함에 있어서 우선적으로 고려해야할 문제는 증권시장의 주가정보를 육십사괘로 전환하는 문제다. 주가정보를 육십사괘로 전환하는 방법은 여러가지 있는데 본 연구에서는 연속 여섯개 봉선을 이용하여 괘를 생성하는 방법을 사용하였다. 먼저 증권시장의 주가정보를 육십사괘로 전환한 다음 주역이론에 의해 각 괘가 증권시장에서 지니고 있는 의미에 대해 명확히 한다. 증권시장의 주가정보를 육십사괘로 전환하면 미래 주가의 상승, 하락추세를 나타낼 수 있다는 것은 효율적 시장가설과 어긋난다. 그러므로 주역육십사괘가 증권시장에서 지니고 있는 의미에 대한 효율성에 대해 검증할 필요가 있다. 이러한 검증을 실시하기 위해 본 연구에서는 1993년 1월부터 2008년 12월 사이에 상해증권거래소와 심천증권거래소의 종합주가지수를 이용하여 각 괘가 형성된 이후 향후10일 동안의 평균 보유수익률을 계산하여 검증하였다. This paper is and empirical study on the Application of the theory of the book of changes the Chinese securities market. In order to analyzing and forecasting the securities market, the information of the securities market is transformed 64 hexagrams using "K line holographic import method", according the principle of the raise of the stock price represented by the positive Yao and decline of the stock price represented by the negative Yao. Then the means of the every hexagram and the means of the every hexagram in the securities market is determined according the theory of the book of changes and the characteristics of raise, decline and horizontal change of the every hexagram in the future time is defined. The results of the analysis show that most hexagrams representing the raise of stock price have positive average return and this positive average return exists significantly. Most hexagrams representing the decline of stock price have negative average return but the numbers of which this negative average return exists significantly are little. The average returns of hexagrams representing horizontal change of stock price have no significantly difference with zero. This shows that 64 hexagrams have some effect on revealing the change of price of the securities market. This also shows that China stock market isn't weak form market because the data composing the 64 hexagram all are historical data. If investors deal using 64 hexagrams, they will effectively acquire profits while evading the risk.
Mosquitocidal activity of penfluridol as juvenile hormone antagonist
이석희,임희남,최재영,박동환,안병훈,Ying Fang,김종훈,박민구,우라미,이보람,김우진,고영환,이영영,제연호 한국응용곤충학회 2018 Journal of Asia-Pacific Entomology Vol.21 No.1
Juvenile hormone antagonists (JHANs) are known to interfere with the formation of juvenile hormone (JH)receptor complex. JHANs might be effective for control of target pests in larval stages at which stages high levelof endogenous JH titer is maintained. In order to identify novel insecticidal compounds, 2352 compounds weresurveyed on their JHAN activities using the yeast-two hybrid system. Among 53 compounds with JHAN activities,penfluridol showed high level of insecticidal activity against larvae of Aedes albopictus. JHAN activitywas increased in proportion to the concentration of penfluridol. Larvicidal activity of penfluridol was 1.3–2.0folds higher than that of pyriproxyfen. These results suggested that penfluridol could be useful for control ofmosquito larvae.
이한재(Lee Han-Jae),임희남(Yim hee-Nam),변상천(Byun Sang-Cheon) 조선대학교 지식경영연구원 2004 지역개발연구 Vol.9 No.2
This study investigates the usefulness of the beta which is calculated by distinguishing the betas of the upside markets and the downside markets in the Korean Stock Market through the method of Ang(2004) This study also investigates whether or not the returns of the downside betas and the upside betas after controlling the cross-sectional factors can be explained by the test methodology of Fama and MacBeth(l973). At last. this study investigates the robustness checks which investigates the relation between the betas and expected returns. The empirical study finds that betas and returns maintain the negative relationship and has the high statistical significance. This result. which also shown in both downside betas and upside betas. can only be consistently explained by the size effect in the list of cross-sectional returns effects. Therefore. the firm size is playing more important role than beta in explaining the cross-sectional returns in the Korean Stock Market. Finally. in the relationship between the expect returns (the size effect and the BE/ME ratio excluded) and the past betas. only the downside betas are statistically significant.